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1、2014年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極提分題及答案3600字 　　第 1 題 　　( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 　　A. Credit Metrics 模型 　　D. Credit Risk+模型 　　C. Credit Portfolio Vien 模型 　　D. Credit Monitor 模型 　　正確答案：B, 　　第 2 題 　　當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)( )。

2、 　　A.增強(qiáng) 　　B.減弱 　　C.不變 　　D.無(wú)關(guān) 　　正確答案：B, 　　第 3 題 　　某公司2000年銷(xiāo)售收入為20億元人民幣，銷(xiāo)售凈利率為15%，2000年初所有者權(quán)益 為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為( )。 　　A. 9.4% 　　D. 5. 2% 　　C. 9. 2% 　　D. 8.4% 　　正確答案：A, 　　第 4 題 　　風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。 　　

3、A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 　　B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大 　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素 　　D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 　　正確答案：B, 　　第 5 題 　　資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的表現(xiàn)是()。 　　A.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高 　　B.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低 　　C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低 　　D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高 　　正確答案：B, 　　第 6 題 　　(　)是商業(yè)銀行的核心"無(wú)形資

4、產(chǎn)";，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。 　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 　　B.商業(yè)銀行公司治理 　　C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制 　　D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理 　　正確答案：D, 　　第 7 題 　　國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括( )。 　　A.它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分 　　B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)人四類(lèi)賬戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以 及在賬戶(hù)之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn) 　　C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求 　　D.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核

5、算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持 　　正確答案：C, 　　第 8 題 　　(　)是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心。 　　A.內(nèi)部控制 　　B.公司治理 　　C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 　　D.監(jiān)管部門(mén) 　　正確答案：B, 　　第 9 題 　　交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等操作風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型中的(　)。 　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　正確答案：B, 　　第 10 題

6、 　　在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )。 　　A.定性分析法 　　B.定量分析法 　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法 　　D.層次分析法 　　正確答案：B, 　　第 11 題 　　下列不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的原則的是(　)。 　　A.準(zhǔn)確性原則 　　B.法人并表原則 　　C.有效性原則 　　D.可比性原則 　　正確答案：C, 　　第 12 題 　　最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指( )。 　　A.將大量短期借款用于長(zhǎng)

7、期貸款，即借短貸長(zhǎng) 　　B.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短 　　C.全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致 　　D.部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致 　　正確答案：A, 　　第 13 題 　　壓力測(cè)試是用于評(píng)估(　)。 　　A.預(yù)期損失 　　B.特定事件的變化 　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 　　D.特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境 　　正確答案：B, 　　第 14 題 　　等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　)。 　　A.100% 　　B.50% 　　

8、C.20% 　　D.0 　　正確答案：A, 　　第 15 題 　　銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的( )和影響程度作出評(píng)估。 　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率 　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié) 　　C.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié) 　　D.合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間 　　正確答案：A, 　　第 16 題 　　在操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的是(　)。 　　A.

9、標(biāo)準(zhǔn)法 　　B.高級(jí)計(jì)量法 　　C.基本指標(biāo)法 　　D.專(zhuān)家判斷法 　　正確答案：B, 　　第 17 題 　　商業(yè)銀行不能通過(guò)( )的途徑了解個(gè)人貸款人的資信狀況。 　　A.查詢(xún)?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù) 　　B.查詢(xún)稅務(wù)部門(mén)個(gè)人客戶(hù)信用記錄 　　C.從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)借款記錄 　　D.查詢(xún)海關(guān)部門(mén)個(gè)人客戶(hù)信用記錄 　　正確答案：C, 　　第 18 題 　　在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，( )不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。 　　A.機(jī)構(gòu)設(shè)立 　　

10、B.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種 　　C.高級(jí)管理人員任職資格 　　D.資本監(jiān)管 　　正確答案：D, 　　第 19 題 　　(　)是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。 　　A.負(fù)債流動(dòng)性 　　B.資產(chǎn)流動(dòng)性 　　C.貸款流動(dòng)性 　　D.現(xiàn)金流動(dòng)性 　　正確答案：B, 　　第 20 題 　　在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù) 雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的是( )。 　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

11、　　B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 　　C.法律風(fēng)險(xiǎn) 　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 　　正確答案：D, 　　第 21 題 　　關(guān)于表外項(xiàng)目，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。 　　A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 　　B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價(jià)計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本，另一部分 是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得 　　C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計(jì)算 　　D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng) 險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定

12、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 　　正確答案：B, 　　第 22 題 　　巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是() 。 　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間 　　D.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日 　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年 　　D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) 　　正確答案：C, 　　第 23 題 　　監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間

13、的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 　　A.及時(shí)性假設(shè) 　　B.相關(guān)性假設(shè) 　　C.準(zhǔn)確性假設(shè) 　　D.全部性假設(shè) 　　正確答案：B, 　　第 24 題 　　在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于( )。 　　A.矩陣分解法 　　B.損失變化分配法 　　C.預(yù)期損失分配法 　　D.非預(yù)期損失分配法 　　正確答案：C, 　　第 25 題 　　( )被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶(hù)的行為，以掌握客戶(hù)及時(shí)還款的可信度。

14、 　　A.申請(qǐng)?jiān)u分 　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 　　C.行為評(píng)分 　　D.破產(chǎn)評(píng)分 　　正確答案：C, 　　第 26 題 　　下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境的是(　)。 　　A.公司治理 　　B.合規(guī)管理文化 　　C.信息系統(tǒng) 　　D.外部控制 　　正確答案：D, 　　第 27 題 　　( )主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測(cè)試和檢查災(zāi)難 恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。 　　A.后勤保障部門(mén) 　　B.業(yè)務(wù)管理部門(mén) 　　C.風(fēng)險(xiǎn)

15、管理部門(mén) 　　D.高級(jí)管理層 　　正確答案：A, 　　第 28 題 　　下列關(guān)于非線(xiàn)性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是( )。 　　A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來(lái)計(jì)量相關(guān)性 　　B.坎德?tīng)栂禂?shù)通過(guò)兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性 　　C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠刻畫(huà)兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度 　　D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫(huà)出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布 　　正確答案：D, 　　第 29 題 　　某銀行2008年初正常類(lèi)貸款余額為10000

16、億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí) 類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為900億元，期間正常類(lèi)貸款因回收減少了 800億元，則正 常類(lèi)貸款遷徙率為( )。 　　A. 7. 0% 　　B. 8.0% 　　C. 9.8% 　　D. 9. 0% 　　正確答案：C, 　　第 30 題 　　關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下的敘述不正確的是(　)。 　　A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加 　　B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少 　　C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少 　　D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積 　　正確答案：C,