《綜合交易平臺(tái)API簡(jiǎn)介》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《綜合交易平臺(tái)API簡(jiǎn)介（24頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、綜合交易平臺(tái)API簡(jiǎn)介 大綱 Api概述通用規(guī)則交易業(yè)務(wù)行情業(yè)務(wù)參考資料 概述綜合交易平臺(tái)Api包括交易Api和行情Api交易Api建立在Tcp協(xié)議上，實(shí)現(xiàn)了客戶(hù)端和綜合交易平臺(tái)之間的雙向異步通訊。行情Api可以運(yùn)行在Tcp或者在Udp協(xié)議上。下面把綜合交易平臺(tái)簡(jiǎn)稱(chēng)為T(mén)host，交易Api簡(jiǎn)稱(chēng)為T(mén)raderApi ，行情Api簡(jiǎn)稱(chēng)為MdUserApi。上述2種Api統(tǒng)稱(chēng)為Api。 概述 - 通訊模式Api有3種通訊模式：對(duì)話(huà)通訊模式：由客戶(hù)端主動(dòng)發(fā)起請(qǐng)求。Thost收到請(qǐng)求、處理請(qǐng)求后，返回1條或者多條響應(yīng)紀(jì)錄。例如登入、各項(xiàng)查詢(xún)、報(bào)單、撤單等操作。私有通訊模式：由Thost主動(dòng)向客戶(hù)端發(fā)出的

2、相關(guān)信息。例如委托回報(bào)、成交回報(bào)、錯(cuò)單回報(bào)等廣播通訊模式：由Thost主動(dòng)向所有客戶(hù)端發(fā)出的公共信息，例如行情等。 概述 通訊模式有3種方式訂閱公有流和私有流enum THOST_TE_RESUME_TYPE / 從當(dāng)天的第一條記錄開(kāi)始接收數(shù)據(jù)流THOST_TERT_RESTART = 0 ,/ 接收上次斷線(xiàn)以后的數(shù)據(jù)流THOST_TERT_RESUME,/ 接收本次登入以后的數(shù)據(jù)流THOST_TERT_QUICK; 概述 - 初始化過(guò)程MdUserApi的初始化過(guò)程比較簡(jiǎn)單，默認(rèn)按照Quick的方式訂閱公有流和私有流。 概述 - 樣例代碼 TraderApi樣例代碼： testTraderA

3、pi初始化，登入，確認(rèn)結(jié)算結(jié)果，查詢(xún)合約，查詢(xún)資金，查詢(xún)持倉(cāng)，報(bào)單，收委托回報(bào)，撤單 MdUserApi樣例代碼： testMdUserApi初始化，登入，訂閱，收行情 概述 - 接口文件TraderApi接口文件： ThostFtdcTraderApi.h：定義了請(qǐng)求接口CThostFtdcUserApi，事件處理接口CThostFtdcUserSpi。 ThostFtdcUserApiStruct.h：定義了接口方法中用到的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。 ThostFtdcUserApiDataType.h：定義了數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中用到數(shù)據(jù)類(lèi)型，枚舉描述。 thosttraderapi.lib：靜態(tài)連接庫(kù) thost

4、traderapi.dll：動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)MdUserApi接口文件： ThostFtdcMdApi.h：定義了請(qǐng)求接口CThostFtdcMdApi，事件處理接口CThostFtdcMdSpi。 ThostFtdcUserApiStruct.h，ThostFtdcUserApiDataType.h：和TraderApi公用。 thostMdapi.lib：靜態(tài)連接庫(kù) thostMdapi.dll：動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù) 通用規(guī)則 - 命名規(guī)則Api的方法都是遵循一定的命名規(guī)則來(lái)設(shè)定。請(qǐng)求指令：Req*, OnRsp*。如ReqUserLogin，OnRspUserLogin。查詢(xún)指令：ReqQry*，OnR

5、spQry*。如ReqQryInstrument，OnRspQryInstrument。回報(bào)消息：OnRtn*，如OnRtnOrder，OnRtnTrade。錯(cuò)誤回報(bào)：OnErrRtn*，如OnErrRtnOrderInsert，OnErrRtnOrderAction。 通用規(guī)則 查詢(xún)/請(qǐng)求請(qǐng)求查詢(xún)合約virtual int ReqQryInstrument(CThostFtdcQryInstrumentField *pQryInstrument, int nRequestID) = 0 ;請(qǐng)求查詢(xún)合約響應(yīng)virtual void OnRspQryInstrument(CThostFtdcIn

6、strumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ; 通用規(guī)則 查詢(xún)/請(qǐng)求查詢(xún)參數(shù)如果查詢(xún)參數(shù)為空，說(shuō)明需要查詢(xún)所有數(shù)據(jù)。如果需要查詢(xún)某個(gè)交易所的合約，就在查詢(xún)參數(shù)中指定ExchangeID。請(qǐng)求編號(hào)RequestID發(fā)送請(qǐng)求時(shí)需要設(shè)定RequestID，TraderApi返回響應(yīng)時(shí)返回相關(guān)請(qǐng)求的RequestID。因?yàn)門(mén)raderApi是異步實(shí)現(xiàn)的，終端程序可能連續(xù)發(fā)出多個(gè)請(qǐng)求和查詢(xún)指令。RequestID可以把請(qǐng)求/查詢(xún)指令和相關(guān)的回報(bào)關(guān)聯(lián)起來(lái)。 指令返回值

7、如果調(diào)用方法成功，返回0。否則表示不成功。響應(yīng)信息RspInfo如果RspInfo為空，或者RspInfo的錯(cuò)誤代碼為0，說(shuō)明查詢(xún)成功。否則RspInfo中會(huì)保存錯(cuò)誤編碼和錯(cuò)誤信息。 查詢(xún)響應(yīng)數(shù)據(jù)查詢(xún)響應(yīng)方法每次返回1條記錄。如果沒(méi)有查詢(xún)結(jié)果，就返回空指針。 結(jié)束標(biāo)志IsLast無(wú)論是否有查詢(xún)響應(yīng)數(shù)據(jù)沒(méi)，只要查詢(xún)響應(yīng)結(jié)束，IsLast為true。 交易業(yè)務(wù) 交易序列號(hào)從報(bào)單到成交的交易過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生如下幾組交易序列號(hào)： FrontID + SessionID + OrderRef用戶(hù)使用這組交易序列號(hào)可以按照自己的方式來(lái)唯一標(biāo)示發(fā)出的任何一筆委托。用戶(hù)登入成功后，會(huì)收到前置機(jī)編號(hào)FrontID

8、, 會(huì)話(huà)編號(hào)SessionID 和最大報(bào)單引用MaxOrderRef。用戶(hù)在報(bào)單時(shí)設(shè)定報(bào)單引用OrderRef。 OrderRef可以從MaxOrderRef開(kāi)始遞增。如果用戶(hù)沒(méi)有設(shè)定OrderRef，在報(bào)單響應(yīng)中，Thost會(huì)為用戶(hù)設(shè)置一個(gè)的OrderRef。使得每個(gè)報(bào)單的這組序列號(hào)保持唯一。因?yàn)檫@組交易序列號(hào)是由用戶(hù)設(shè)定的。所以在沒(méi)有得到報(bào)單響應(yīng)前，就可以使用這組交易序列號(hào)進(jìn)行撤單操作。 BrokerID + BrokerOrderSeqThost收到用戶(hù)報(bào)單后，為每個(gè)經(jīng)紀(jì)公司的報(bào)單生成1組交易序列號(hào)。 exchangeID + traderID + OrderLocalID交易席位在向交

9、易所報(bào)單時(shí)，產(chǎn)生這組交易序列號(hào)，標(biāo)示每一筆發(fā)往交易所的報(bào)單。 exchangeID + OrderSysID交易所接受了投資者報(bào)單，產(chǎn)生這組交易序列號(hào)，標(biāo)示每一筆收到的報(bào)單。用戶(hù)撤單時(shí)也可以使用這組交易序列號(hào)注意：服務(wù)器在觸發(fā)服務(wù)器預(yù)埋單、條件單時(shí)，會(huì)發(fā)送新的委托指令到交易所，需要設(shè)置新的OrderRef和OrderSysID。 交易業(yè)務(wù) 用戶(hù)登入用戶(hù)登入指令是ReqUserLogin。用戶(hù)登入時(shí)需要輸入：經(jīng)紀(jì)公司代碼，用戶(hù)代碼(就是投資者代碼)，密碼，用戶(hù)端產(chǎn)品信息(就是終端程序的名稱(chēng)) 登入成功后，Thost返回：當(dāng)前會(huì)話(huà)的參數(shù)。用戶(hù)可以用這些參數(shù)定義自己的交易序列號(hào)FrontID+Ses

10、sionID+MaxOrderRef當(dāng)前各個(gè)交易所的時(shí)間。終端程序依此可以估計(jì)未來(lái)各個(gè)交易所的時(shí)間。 交易業(yè)務(wù) 準(zhǔn)備交易在1個(gè)交易日中：為了讓投資者了解當(dāng)前的交易風(fēng)險(xiǎn)。終端程序要在第一次發(fā)送交易指令之前，查詢(xún)投資者結(jié)算結(jié)果(ReqQrySettlementInfo)和確認(rèn)投資者結(jié)算結(jié)果(ReqSettlementInfoConfirm)，才能正常發(fā)送交易指令，包括報(bào)單、撤單、服務(wù)器預(yù)埋單等指令。如果投資者已經(jīng)確認(rèn)過(guò)了結(jié)算結(jié)果，以后登入Thost，不再需要確認(rèn)結(jié)算結(jié)果，就可以發(fā)送交易指令了?？梢酝ㄟ^(guò)請(qǐng)求查詢(xún)結(jié)算信息確認(rèn)(ReqQrySettlementInfoConfirm)方法了解今天是否做了

11、確認(rèn)結(jié)算結(jié)果的操作。 交易業(yè)務(wù) 報(bào)單指令報(bào)單指令是：ReqOrderInsert。報(bào)單指令中如下字段需要如下設(shè)置：/成交量類(lèi)型：任何數(shù)量fldOrder.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;/ 最小成交量：1fldOrder.MinVolume = 1 ;/ 強(qiáng)平原因：非強(qiáng)平fldOrder.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;/ 自動(dòng)掛起標(biāo)志：是fldOrder.IsAutoSuspend = 1 ;/用戶(hù)強(qiáng)評(píng)標(biāo)志：否fldOrder.UserForceClose = 0 ; 交易業(yè)務(wù) 報(bào)單指令如果

12、發(fā)送立即限價(jià)單：/ 報(bào)單價(jià)格條件類(lèi)型：限價(jià)OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;/ 價(jià)格：用戶(hù)設(shè)定LimitPrice = ;/ 有效期類(lèi)型類(lèi)型：當(dāng)日有效TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD; 如果發(fā)送立即市價(jià)單/ 報(bào)單價(jià)格條件類(lèi)型：任意價(jià)fldOrder.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice; /價(jià)格：0fldOrder.LimitPrice = 0 ;/有效期類(lèi)型類(lèi)型：立即完成，否則撤銷(xiāo)fldOrder.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC

13、; 如果發(fā)送觸發(fā)單/觸發(fā)條件：用戶(hù)設(shè)定ContingentCondition = ; /止損價(jià)：用戶(hù)設(shè)定StopPrice = ;/ 報(bào)單價(jià)格條件類(lèi)型：限價(jià)OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;/ 價(jià)格：用戶(hù)設(shè)定LimitPrice = ;/ 有效期類(lèi)型類(lèi)型：當(dāng)日有效TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD; 交易業(yè)務(wù) 報(bào)單指令關(guān)于平倉(cāng)上期所區(qū)分昨倉(cāng)和今倉(cāng)。平昨倉(cāng)時(shí)，開(kāi)平標(biāo)志類(lèi)型設(shè)置為平倉(cāng)THOST_FTDC_OF_Close平今倉(cāng)時(shí)，開(kāi)平標(biāo)志類(lèi)型設(shè)置為平今倉(cāng)THOST_FTDC_OF_CloseToday 其他交易所不

14、區(qū)分昨倉(cāng)和今倉(cāng)。開(kāi)平標(biāo)志類(lèi)型統(tǒng)一設(shè)置為平倉(cāng)THOST_FTDC_OF_Close 報(bào)單響應(yīng)和回報(bào)Thost收到報(bào)單指令，如果沒(méi)有通過(guò)參數(shù)校驗(yàn)，拒絕接受報(bào)單指令。用戶(hù)就會(huì)收到OnRspOrderInsert消息，其中包含了錯(cuò)誤編碼和錯(cuò)誤消息。如果Thost接受了報(bào)單指令，用戶(hù)不會(huì)收到OnRspOrderInser，而會(huì)收到OnRtnOrder，用來(lái)更新委托狀態(tài)。 交易所收到報(bào)單后，通過(guò)校驗(yàn)。用戶(hù)會(huì)收到OnRtnOrder、OnRtnTrade。如果交易所認(rèn)為報(bào)單錯(cuò)誤，用戶(hù)就會(huì)收到OnErrRtnOrder。 交易業(yè)務(wù) 撤單指令撤單指令是：ReqOrderAction。撤單輸入?yún)?shù)：/ 報(bào)單操作引

15、用，/ OrderRef相似,有用戶(hù)自己設(shè)定，保持遞增。如果用戶(hù)不設(shè)定的話(huà)，有Thost來(lái)設(shè)定。OrderActionRef/ 操作標(biāo)志類(lèi)型：撤單ActionFlag = THOST_FTDC_AF_Delete/ 交易序列號(hào)FrontID +SessionID+OrderRef，ExchangID+OrderSysID。/ 其他參數(shù) BrokerID，UserID,InvestorID，InstrumentID，撤單響應(yīng)和回報(bào)：和報(bào)單響應(yīng)和回報(bào)相似。 Thost收到撤單指令，如果沒(méi)有通過(guò)參數(shù)校驗(yàn)，拒絕接受撤單指令。用戶(hù)就會(huì)收到OnRspOrderAction消息，其中包含了錯(cuò)誤編碼和錯(cuò)誤消息

16、。如果Thost接受了撤單指令，用戶(hù)不會(huì)收到OnRspOrderAction，而會(huì)收到OnRtnOrder，用來(lái)更新委托狀態(tài)。交易所收到撤單后，通過(guò)校驗(yàn)，執(zhí)行了撤單操作。用戶(hù)會(huì)收到OnRtnOrder。如果交易所認(rèn)為報(bào)單錯(cuò)誤，用戶(hù)就會(huì)收到OnErrRtnOrderAction。注意：2階段提交的指令都是這個(gè)規(guī)律，包括銀期轉(zhuǎn)賬。 交易業(yè)務(wù)- 委托回報(bào)委托回報(bào)的事件處理方法是：OnRtnOrder()。委托回報(bào)描述了報(bào)單的當(dāng)前狀態(tài)，其中包括：原始的報(bào)單指令上述幾組交易序列號(hào)：FrontID + SessionID + OrderRef，BrokerID + BrokerOrderSeq，Excha

17、ngeID + TraderID + LocalOrderIDExchangeID + OrderSysID，報(bào)單委托狀態(tài) /TFtdcOrderStatusType是一個(gè)報(bào)單狀態(tài)類(lèi)型/全部成交#define THOST_FTDC_OST_AllTraded 0 /部分成交還在隊(duì)列中#define THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing 1 /部分成交不在隊(duì)列中#define THOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing 2 /未成交還在隊(duì)列中#define THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing 3 /未成交不在隊(duì)

18、列中#define THOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing 4 /撤單#define THOST_FTDC_OST_Canceled 5 /未知#define THOST_FTDC_OST_Unknown a/尚未觸發(fā)#define THOST_FTDC_OST_NotTouched b 交易業(yè)務(wù) 成交回報(bào)成交回報(bào)的事件處理方法是：OnRtnTrade()。成交回報(bào)描述了報(bào)單的成交事件包括下述幾組交易序列號(hào)：BrokerID + BrokerOrderSeq，ExchangeID + TraderID + LocalOrderIDExchangeID + Order

19、SysID， 交易業(yè)務(wù) 交易時(shí)序 交易業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)查詢(xún)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：交易所，合約，投資者，手續(xù)費(fèi)率，保證金率，交易編碼查詢(xún)交易數(shù)據(jù)：資金，持倉(cāng)，(組合)持倉(cāng)明細(xì)其他交易功能：發(fā)送預(yù)埋單、條件單查詢(xún)/回報(bào)：委托，成交，交易所狀態(tài)銀期轉(zhuǎn)賬 行情業(yè)務(wù) 訂閱/退訂訂閱SubscribeMarketDataOnRspSubMarketDataOnRtnDepthMarketData 退訂UnSubMarketDataOnRspUnSubMarketData 參考資料 Qq群：5 9 2 1 6 3 1 5，綜合交易平臺(tái)API技術(shù)綜合交易平臺(tái)API開(kāi)發(fā)常見(jiàn)問(wèn)題列表.pdf綜合交易平臺(tái)交易API特別說(shuō)明.pdf持倉(cāng)各資金項(xiàng)計(jì)算規(guī)則.xls綜合交易平臺(tái)條件單操作手冊(cè).pdf CTP新版銀期轉(zhuǎn)帳TradeApi使用說(shuō)明.pdf交易/行情開(kāi)發(fā)實(shí)例.rar（windows3 2 /linux 6 4）綜合交易平臺(tái)資料： http:/2 0 2 .1 0 9 .1 1 0 .1 2 1 /api.htm模擬環(huán)境：請(qǐng)參考樣例程序中的配置