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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,*,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘2023/8/3金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,1,金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法,金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析,貨幣狀況指數(shù)的編制實驗,本講內(nèi)容,2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,2,金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)本講內(nèi)容2023/8/3金融統(tǒng)計,（一）金融數(shù)據(jù)的生產(chǎn),1.宏觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn),一國的統(tǒng)計系統(tǒng)是生產(chǎn)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的主要部門，國民經(jīng)濟核算體系（Syst

2、em of National Account，縮寫為SNA）是國家宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn)體系。,國家統(tǒng)計局、中國人民銀行、財政部等部門是我國宏觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn)編制機構(gòu)。,標(biāo)準(zhǔn)：IMF 2000年公布了貨幣與金融統(tǒng)計手冊，2001年公布了修訂后的政府財政統(tǒng)計手冊2009年發(fā)布了修訂后國際收支與國際投資頭寸統(tǒng)計手冊第六版（BPM6）,一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,3,（一）金融數(shù)據(jù)的生產(chǎn) 一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)202,2.微觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn),機構(gòu)單位、工商企業(yè)、金融企業(yè)、居民個人等的金融經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)生產(chǎn)過程是分散化的，也基本沒有統(tǒng)一的

3、標(biāo)準(zhǔn)，沒有專門的機構(gòu)進行統(tǒng)計，無公開發(fā)布。,專業(yè)調(diào)查研究形成部分數(shù)據(jù)，而零散的研究難以形成數(shù)據(jù)體系。,微觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)對于宏觀政策決策具有基礎(chǔ)性參照價值，這些數(shù)據(jù)的規(guī)范依然是金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)生產(chǎn)、公布體系需要努力的方向。*,一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,4,2.微觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn) 一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),（二）金融數(shù)據(jù)的分類,1.從宏觀金融與微觀金融角度進行數(shù)據(jù)分類,宏觀金融數(shù)據(jù),是從中央銀行、金融監(jiān)管機構(gòu)的視角進行統(tǒng)計監(jiān)測生成的數(shù)據(jù)，主要包括貨幣類數(shù)據(jù)、金融投資類數(shù)據(jù)、保險經(jīng)營類數(shù)據(jù)等。,微觀金融數(shù)據(jù),是金融市場上單個經(jīng)濟主體的數(shù)據(jù)

4、，如上市公司的資產(chǎn)負債表，保險公司資產(chǎn)負債表等，投資項目的金融數(shù)據(jù)等。*,一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,5,（二）金融數(shù)據(jù)的分類一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)2023,2.從金融機構(gòu)類別進行數(shù)據(jù)分類,銀行類金融機構(gòu)數(shù)據(jù),是針對銀行性質(zhì)的金融機構(gòu)業(yè)務(wù)狀況進行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。,證券類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù),主要是證券公司、投資銀行的經(jīng)營數(shù)據(jù)，包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)。,基金類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù),只要是各類基金公司的業(yè)務(wù)運作數(shù)據(jù)，包括風(fēng)險投資基金、產(chǎn)業(yè)基金、資本市場基金、貨幣市場基金、社會保障類基金等業(yè)務(wù)運作數(shù)據(jù)。,保險類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù),包括財產(chǎn)

5、性保險公司、人壽類保險公司、再保險公司等商業(yè)性保險業(yè)務(wù)運作數(shù)據(jù)，如保險費收入、賠付，基金投資組合、資產(chǎn)管理狀況等數(shù)據(jù)。,期貨類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù),主要是期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、非經(jīng)紀(jì)類期貨交易機構(gòu)的有關(guān)期貨交易業(yè)務(wù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。,一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,6,2.從金融機構(gòu)類別進行數(shù)據(jù)分類一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布,3.從金融市場角度進行數(shù)據(jù)分類,貨幣市場數(shù)據(jù),包括貨幣市場交易工具的發(fā)行、二級交易規(guī)模、利率、交易投資者狀況等。,資本市場數(shù)據(jù),包括市場的發(fā)行、交易規(guī)模、交易價格水平等。,外匯市場數(shù)據(jù),包括不同貨幣之間的兌換比價、外匯交易規(guī)模等數(shù)

6、據(jù)。,黃金市場數(shù)據(jù),包括黃金交易數(shù)量、價格等數(shù)據(jù)。,保險市場數(shù)據(jù),包括保險產(chǎn)品類型及交易數(shù)額、保險費收入、保費賠付、保險機構(gòu)業(yè)務(wù)運作情況等。,衍生品市場數(shù)據(jù),包括期貨、期權(quán)、互換、遠期利率協(xié)議，以及復(fù)雜衍生工具的交易、持倉、價格等數(shù)據(jù)。,一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,7,3.從金融市場角度進行數(shù)據(jù)分類一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系,4.從經(jīng)濟部門角度進行數(shù)據(jù)分類,住戶部門金融數(shù)據(jù),包括儲蓄存款、貸款，股票、基金與債券投資，購買保險，外匯與黃金交易等,非金融企業(yè)部門金融數(shù)據(jù),包括存款、貸款、發(fā)行股票與債券、購買商業(yè)保險等。,政府部門金融數(shù)據(jù),包括

7、為財政赤字進行的融資發(fā)行的國債、借款，地方政府投資項目的融資，社會保障基金運作等。,金融機構(gòu)部門金融數(shù)據(jù),包括資產(chǎn)類、負債類、發(fā)行和交易類、價格類數(shù)據(jù)。,國外部門金融數(shù)據(jù),包括外商直接投資、國內(nèi)企業(yè)對外直接投資、外國證券投資、國內(nèi)對外證券投資、與貿(mào)易投資有關(guān)的貸款、貨幣、存款資金的跨境轉(zhuǎn)移等。,一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,8,4.從經(jīng)濟部門角度進行數(shù)據(jù)分類一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系,5.從融資方式角度進行數(shù)據(jù)分類,間接融資統(tǒng)計數(shù)據(jù),主要是信貸規(guī)模數(shù)據(jù)，信貸形式和信貸結(jié)構(gòu)。,直接融資統(tǒng)計數(shù)據(jù),主要包括發(fā)行股票、債券、基金等直接融資工具的規(guī)模

8、，以及金融工具市場交易數(shù)量、價格等數(shù)據(jù)。,一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,9,5.從融資方式角度進行數(shù)據(jù)分類一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系,（三）金融數(shù)據(jù)的公布系統(tǒng),1.數(shù)據(jù)公布標(biāo)準(zhǔn)：SDDS與GDDS,SDDS是數(shù)據(jù)公布特殊標(biāo)準(zhǔn),（Special Data Dissemination Standard）的英文縮寫，適用于已經(jīng)參與國際金融市場的大多數(shù)工業(yè)化國家和一些新興市場經(jīng)濟國家，1996年3月公布。,GDDS是數(shù)據(jù)公布通用系統(tǒng),（General Data Dissemination System）的英文縮寫，適用于尚未達到SDDS要求的國家，

9、大部分為發(fā)展中國家*，1997年12月公布。,一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,10,（三）金融數(shù)據(jù)的公布系統(tǒng)一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)20,2.SDDS與GDDS的區(qū)別,適用國家不同,宏觀部門劃分不同：GDDS有社會人口部門,發(fā)布數(shù)據(jù)差異：綜合統(tǒng)計框架，跟蹤性數(shù)據(jù)種類，與部門相關(guān)的統(tǒng)計指標(biāo)，社會人口數(shù)據(jù),鼓勵公布的指標(biāo),“視相關(guān)程度”而定的指標(biāo),數(shù)據(jù)公布的及時性與頻率,一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,11,2.SDDS與GDDS的區(qū)別一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),SDDS與GDDS的區(qū)別,

10、一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,12,SDDS與GDDS的區(qū)別一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)20,3.中國的數(shù)據(jù)公布系統(tǒng),我國于2002年4月15日正式加入了GDDS,國家統(tǒng)計局負責(zé)統(tǒng)計核算和公布國民經(jīng)濟實際部門的指標(biāo)和數(shù)據(jù),財政部負責(zé)統(tǒng)計并公布財政部門的指標(biāo)和數(shù)據(jù),中國人民銀行負責(zé)統(tǒng)計并公布金融部門的指標(biāo)和數(shù)據(jù),國家外匯管理局、海關(guān)總署負責(zé)統(tǒng)計和公布國外部門的指標(biāo)和數(shù)據(jù),一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,13,3.中國的數(shù)據(jù)公布系統(tǒng) 一、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn)、分類與公布系統(tǒng)20,（一）金融數(shù)據(jù)挖掘的基本原

11、理,1.概念:金融數(shù)據(jù)挖掘,（data mining in finance）,金融行為的選擇者從大量的、不完全的、存在噪聲的、模糊的、隨機生成的金融數(shù)據(jù)中，搜索、發(fā)現(xiàn)、提取隱含在數(shù)據(jù)內(nèi)部的、尚未被他人所知的、對決策具有潛在價值的信息或知識的過程。,二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法,2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,14,（一）金融數(shù)據(jù)挖掘的基本原理二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法2,2.原理:發(fā)現(xiàn)存在于數(shù)據(jù)中的模式和趨勢,掌握金融領(lǐng)域的基本知識和金融行為決策的目標(biāo),依據(jù)金融行為選擇目標(biāo)，選定要解決的問題和適合的金融數(shù)據(jù)集,對原始數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,將數(shù)據(jù)集中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成適合挖掘的形式,確定

12、合適的數(shù)據(jù)挖掘方法,數(shù)據(jù)挖掘過程,分析解釋,數(shù)據(jù)應(yīng)用,二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法,2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,15,2.原理:發(fā)現(xiàn)存在于數(shù)據(jù)中的模式和趨勢 二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理,二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法,金融數(shù)據(jù)挖掘原理圖示,2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,16,二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法金融數(shù)據(jù)挖掘原理圖示2023/,（二）金融數(shù)據(jù)挖掘的主要任務(wù),關(guān)聯(lián)分析：,變量之間的數(shù)值存在的規(guī)律性,聚類：,將數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)按照一定的規(guī)則劃分為一系列有意義的子集的過程,分類：,找出一個類別的內(nèi)涵或特征，能夠代表該類數(shù)據(jù)的整體信息,估計：,數(shù)據(jù)挖掘中確定一個未知

13、輸出值,預(yù)測：,利用歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)未來輸出結(jié)果的過程,異常檢測：,對數(shù)據(jù)中存在異常情況加以發(fā)現(xiàn)、甄別的過程，找出觀察數(shù)據(jù)與參照標(biāo)準(zhǔn)之間的差異，更好地為模型預(yù)測分析服務(wù),發(fā)現(xiàn)時序模式：,在時間序列中找到重復(fù)發(fā)生概率比較高的模式，強調(diào)時間的影響,二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法,2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,17,（二）金融數(shù)據(jù)挖掘的主要任務(wù) 二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法,（三）金融數(shù)據(jù)挖掘的統(tǒng)計技術(shù)方法,1.,描述統(tǒng)計分析,集中趨勢分析:平均數(shù)、中位數(shù)、眾數(shù),離中趨勢分析:極差、標(biāo)準(zhǔn)差、方差、最大值、最小值、偏度、峰度、偏度系數(shù)、峰度系數(shù),統(tǒng)計圖形分析:直方圖、莖葉圖、箱線圖等對觀

14、察數(shù)據(jù)進行直觀描述,2.,相關(guān)分析,相關(guān)表,相關(guān)圖,相關(guān)系數(shù),二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法,2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,18,（三）金融數(shù)據(jù)挖掘的統(tǒng)計技術(shù)方法二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方,3.,差異分析,從樣本統(tǒng)計量的值得出差異，來確定總體參數(shù)之間是否存在差異,4.,回歸分析,簡單線性回歸,多元回歸,虛擬變量,5.,聚類分析,通過分析事物的內(nèi)在特點和規(guī)律，根據(jù)相似性原則對事物進行分組,適用于沒有先驗知識的分類，如沒有理論指引，沒有國際標(biāo)準(zhǔn)、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法,2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,19,3.差異分析二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理

15、與技術(shù)方法2023/8/3金,6.,判別分析,在已知的分類下，遇到有新的樣本時，利用已經(jīng)選定的判別標(biāo)準(zhǔn)，判定如何將新樣本放置于哪個族群中。它是一種預(yù)測導(dǎo)向型的統(tǒng)計方法，用于事后分析,7.,時間序列分析,平穩(wěn)隨機序列的統(tǒng)計分析，在理論上的發(fā)展比較成熟，是時間序列分析的基礎(chǔ),譜分析也稱頻域分析，因為一個時間序列可看成各種周期擾動的疊加，頻域分析就是確定各周期的振動能量的分配,二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法,2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,20,6.判別分析 二、金融數(shù)據(jù)挖掘原理與技術(shù)方法2023/8/3,（一）金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理與顯示,1.統(tǒng)計整理,依照研究目標(biāo)對收集或調(diào)查獲得的數(shù)據(jù)

16、進行科學(xué)的分類、匯總，使其達到系統(tǒng)化、規(guī)范化，進而可以從數(shù)據(jù)中得出所研究對象的必要信息、基本特征、規(guī)律和趨勢等,統(tǒng)計整理的結(jié)果一般是數(shù)據(jù)庫表格，或者是統(tǒng)計表，在此基礎(chǔ)上繪制統(tǒng)計圖形,2.建立數(shù)據(jù)文件,3.繪制基本統(tǒng)計圖形,*,三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基礎(chǔ),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,21,（一）金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理與顯示 三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基,基本統(tǒng)計圖形:條形圖、線形圖、面積圖、餅圖、高低點圖、帕雷托圖、控制圖、盒形圖、散點圖、直方圖等,三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基礎(chǔ),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,22,基本統(tǒng)計圖形:條形圖、線形圖、面積圖、餅圖、高低點圖、帕雷托,（二）金融數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計分析,1、集中趨勢的測量,算術(shù)平均數(shù):,調(diào)和平均數(shù):,幾何平均數(shù):,眾數(shù):一組數(shù)據(jù)中出現(xiàn)次數(shù)最多的變量數(shù)值，一組數(shù)據(jù)可以有多個眾數(shù)，也可以沒有眾數(shù),中位數(shù):指將數(shù)據(jù)按大小順序排列起來，形成一個數(shù)列，居于數(shù)列中間位置的那個數(shù)據(jù)。,截尾均值:去掉兩端的極值后所計算的算術(shù)平均數(shù),*,三、金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析基礎(chǔ),2024/11/19,金融統(tǒng)計與金融數(shù)據(jù)挖掘,2