《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)案例分析》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)案例分析（3頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)案例分析 一、 問(wèn)題提出 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)所有常住單位在一定時(shí)期內(nèi)(通常為1 年)生產(chǎn)活動(dòng)的最終成果，即所有常住機(jī)構(gòu)單位或產(chǎn)業(yè)部門(mén)一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)的可供最終使用的產(chǎn)品和勞務(wù)的價(jià)值，包括全部生產(chǎn)活動(dòng)的成果，是一個(gè)頗為全面的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的分析研究具有極其重要的作用和意義，可以充分地體現(xiàn)出一個(gè)國(guó)家的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。因此，運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法具體分析國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的相關(guān)關(guān)系。對(duì)預(yù)測(cè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，制定國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策， 保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)地發(fā)展具有重要的意義。 二、 模型變量的選擇 模型中的被解釋變量為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值Y。影

2、響國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的因素比較多，根據(jù)其影響因素的大小和資料的可比以及預(yù)測(cè)模型的要求等方面原因, 文章選擇以下指標(biāo)作為模型的解釋變量：固定資產(chǎn)投資總量(X1 ) 、財(cái)政支出總量(X2 )、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款年末余額(X3 )、進(jìn)出口總額(X4 )、上一期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(X5)、職工工資總額(X6)。其中，固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)的重要保障，影響效果顯著；財(cái)政支出是擴(kuò)大內(nèi)需的保證，有利于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)；城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄能夠促進(jìn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)，是擴(kuò)大投資的重要因素，但是過(guò)多的儲(chǔ)蓄也會(huì)減緩經(jīng)濟(jì)的發(fā)展； 進(jìn)出口總額反映了一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力； 上期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值是下期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)的基礎(chǔ)；職

3、工工資總額是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值規(guī)模的表現(xiàn)。 三、 數(shù)據(jù)的選擇 文中模型樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)資料來(lái)源于2006 年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》， 且為當(dāng)年價(jià)格。固定資產(chǎn)投資總量1995-2005 年的數(shù)據(jù)取自2006 年統(tǒng)計(jì)年鑒，1991-1994 年的為搜集自其他年份統(tǒng)計(jì)年鑒。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。 表1 四、 模型的建立 通過(guò)散點(diǎn)圖可以發(fā)現(xiàn)，被解釋變量Y與解釋變量：X1、X2、X3、X4、X5、X6 之間大致存在線性相關(guān)關(guān)系。于是可以設(shè)該模型的理論方程： Y =β0 +β1X1 +β2 X2 +β3 X3 +β4 X4+β5 X5 +β6X6+u (1) 五、 模型的參數(shù)估計(jì) 對(duì)于理論模型運(yùn)用OLS進(jìn)

4、行參數(shù)估計(jì),再用Eviews軟件進(jìn)行運(yùn)算,得到的結(jié)果如下: Y(^)=-2343.173-0.232209X1+0.285821X2-0.090052X3+0.265575X4 +0.653820X5 +3.810634X6 (2) t =（-0.867663） （-0.663590） （0.569626） （-0.295743）（1.144851） （3.051578） （3.743547） R=0.999342 D.W.=2.181505 F=2023.923 六、 模型的檢驗(yàn) 1、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 上面模型(2)可以看出β1<0，這表明隨著固定資產(chǎn)投資總額的

5、增加，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值反而減少，這是不符合實(shí)際的，因此不能通過(guò)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，把此變量剔除。剔除此變量后再用OLS 法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，得到： Y(^)=-2479.703+0.377606X2-0.111580X3+0.137103X4+0.626366 X5 +3.772713X6 （3） t =（-0.950937） （0.808419） （-0.380566） （1.107882）（3.076712）（3.833242） R=0.999305 D.W.=2.317709 F=2589.653 2、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 取α=0.05，n=15，k=5，查t 分布表及F 分布表，得到臨界值

6、： t0.025（9）= 2.26216 F0.05（5，9）=3.4817由第二次最小二乘法估計(jì)結(jié)果看到，常數(shù)C、變量X2 、X3和X4 的t-Statistic 值分別為-0.950937、0.808419、-0.380566、和1.107882， 說(shuō)明C、X2 、X3 和X4 的系數(shù)不顯著，P 值分別為0.3665、0.4397、0.7124 和0.2966，都大于0.05，所以接受原假設(shè)。X5 、X6 的P 值都小于0.05，則其對(duì)應(yīng)系數(shù)顯著不為0?；貧w結(jié)果中統(tǒng)計(jì)量的P 值為0. 000000，小于0.05，說(shuō)明至少有一個(gè)解釋變量的回歸系數(shù)不為0。從顯著性最小的開(kāi)始逐個(gè)剔除解釋變量，

7、剔除C、X2 、X3后再用OLS 法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，得到： Y(^)= 0.178578X4 +0.647869 X5 +3.083308X6 （4） t=（6.125564）（14.16428）（9.185707） R=0.999214 D.W.=1.936409 取α=0.05，n=15， k=3， 查t 分布表及F 分布表，得到臨界值： t0.025（11）=2.20099 F0.05（3，11）=3.5874可以看到，所有變量都通過(guò)了顯著性檢驗(yàn)，擬合優(yōu)度比較好，方程的顯著性也非常好，所以式（4）通過(guò)了經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。 3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) （1）異方差檢驗(yàn):由W

8、hite 檢驗(yàn)結(jié)果得到： Obs*R-squared 的P 值為0.066074，大于0.05，可知該模型不存在異方差。 （2）序列相關(guān)檢驗(yàn) 序列相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果以及D.W.=1.936409，小于2，表明存在正序列相關(guān)，對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn)，以消除序列相關(guān)，得到最終模型為： Y (^) = 0.1810566671*X4 + 0.6406469301*X5 +3.138264141*X6 + [AR(1)=-0.2270168571] （5） t=（6.617912） （16.62933） （11.10950） （-0.598598） R=0.999239 D.W.= 2.06213

9、1 七、預(yù)測(cè)及分析 （一）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的預(yù)測(cè)： 由《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2007》，我們知道2006 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值Y2006=210871 億元，進(jìn)出口總X4=140971.4 億元，上一期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X5=183867.9 億元、職工工資總額X6=23265.9 億元，把他們代入式（5）,我們得到2006 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的預(yù)測(cè)值Y(^)2006=216332.5 億元，誤差（Y2006-Y(^)2006）=-5461.5 億元，相對(duì)誤差（（Y2006-Y(^)2006）/ Y2006）=-2.59%。 （二）模型的經(jīng)濟(jì)分析 1、由模型我們發(fā)現(xiàn)，進(jìn)出口額與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值成正向的關(guān)系，當(dāng)

10、進(jìn)出口總額增加100 億元時(shí)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值就增加18 億元。根據(jù)這種關(guān)系，我國(guó)目前應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)全方位對(duì)外開(kāi)放和進(jìn)一步開(kāi)展跨國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，促使經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時(shí)，我們應(yīng)注意到進(jìn)出口總額對(duì)GDP 的貢獻(xiàn)相對(duì)較小，且隨著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇，進(jìn)出口對(duì)GDP 的影響必將越來(lái)越小。 2、上期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值成正向關(guān)系，當(dāng)上期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增加100 億元時(shí)，本期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值就增加64 億元。這主要顯示了一種經(jīng)濟(jì)發(fā)展的慣性。 3、職工工資總額與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值成正向關(guān)系，當(dāng)職工工資總額增加100 億元時(shí)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總額就增加314 億元。與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值相同，職工工資總額一直處于上升階段，但是由于職工數(shù)很多，所以人均工資總額漲幅并不大，再去除通貨膨脹，人們的生活水平也只是達(dá)到小康的初級(jí)階段，這主要是因?yàn)槲覈?guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、體制等方面還存在一些問(wèn)題。 八、模型存在的不足 本文的不足之處主要在于數(shù)據(jù)的處理過(guò)程. 1. 參數(shù)估計(jì)結(jié)果采用OLS 。雖然具有合理性，但并未完全包含系統(tǒng)內(nèi)部的關(guān)系。這將可能使預(yù)測(cè)GDP及分析的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確程度降低。 2. 模型的建立的理論依據(jù)闡述過(guò)于簡(jiǎn)單，不能充分反映解釋變量和被解釋變量之間的相互關(guān)系。 3. 沒(méi)有把用Eviews軟件得出的散點(diǎn)圖給插入文中，所以文章在描述時(shí)不能直觀地反映文中的內(nèi)容。