《綜合交易平臺(tái)API簡(jiǎn)介.ppt》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《綜合交易平臺(tái)API簡(jiǎn)介.ppt（25頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、綜合交易平臺(tái)API簡(jiǎn)介,,大綱,Api概述 通用規(guī)則 交易業(yè)務(wù) 行情業(yè)務(wù) 參考資料,概述,綜合交易平臺(tái)Api包括交易Api和行情Api 交易Api建立在Tcp協(xié)議上，實(shí)現(xiàn)了客戶端和綜合交易平臺(tái)之間的雙向異步通訊。行情Api可以運(yùn)行在Tcp或者在Udp協(xié)議上。 下面把綜合交易平臺(tái)簡(jiǎn)稱為Thost，交易Api簡(jiǎn)稱為TraderApi ，行情Api簡(jiǎn)稱為MdUserApi。上述2種Api統(tǒng)稱為Api。,概述 - 通訊模式,Api有3種通訊模式： 對(duì)話通訊模式：由客戶端主動(dòng)發(fā)起請(qǐng)求。Thost收到請(qǐng)求、處理請(qǐng)求后，返回1條或者多條響應(yīng)紀(jì)錄。例如登入、各項(xiàng)查詢、報(bào)單、撤單等操作。 私有通訊模式：由Tho

2、st主動(dòng)向客戶端發(fā)出的相關(guān)信息。例如委托回報(bào)、成交回報(bào)、錯(cuò)單回報(bào)等 廣播通訊模式：由Thost主動(dòng)向所有客戶端發(fā)出的公共信息，例如行情等。,概述 通訊模式,有3種方式訂閱公有流和私有流 enum THOST_TE_RESUME_TYPE // 從當(dāng)天的第一條記錄開(kāi)始接收數(shù)據(jù)流 THOST_TERT_RESTART = 0, // 接收上次斷線以后的數(shù)據(jù)流 THOST_TERT_RESUME, // 接收本次登入以后的數(shù)據(jù)流 THOST_TERT_QUICK ; 相同點(diǎn): 設(shè)定重傳數(shù)據(jù)流的起點(diǎn) 不同點(diǎn): 今天的第1條、第1條沒(méi)有收到過(guò)的記錄、登入后的第1條。,概述 - 初始化過(guò)程,MdUserA

3、pi的初始化過(guò)程比較簡(jiǎn)單， 默認(rèn)按照Quick的方式訂閱公有流和私有流。,概述 - 樣例代碼,TraderApi樣例代碼： testTraderApi 初始化，登入，確認(rèn)結(jié)算結(jié)果，查詢合約，查詢資金，查詢持倉(cāng)，報(bào)單，收委托回報(bào)，撤單 MdUserApi樣例代碼： testMdUserApi 初始化，登入，訂閱，收行情,概述 - 接口文件,TraderApi接口文件： ThostFtdcTraderApi.h： 定義了請(qǐng)求接口CThostFtdcUserApi，事件處理接口CThostFtdcUserSpi。 ThostFtdcUserApiStruct.h： 定義了接口方法中用到的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

4、ThostFtdcUserApiDataType.h： 定義了數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中用到數(shù)據(jù)類型，枚舉描述。 thosttraderapi.lib：靜態(tài)連接庫(kù) thosttraderapi.dll：動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù),MdUserApi接口文件： ThostFtdcMdApi.h： 定義了請(qǐng)求接口CThostFtdcMdApi，事件處理接口CThostFtdcMdSpi。 ThostFtdcUserApiStruct.h，ThostFtdcUserApiDataType.h： 和TraderApi公用。 thostMdapi.lib：靜態(tài)連接庫(kù) thostMdapi.dll：動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù),,通用規(guī)則 - 命名規(guī)則,

5、Api的方法都是遵循一定的命名規(guī)則來(lái)設(shè)定。 請(qǐng)求指令：Req***, OnRsp***。如ReqUserLogin，OnRspUserLogin。 查詢指令：ReqQry***，OnRspQry***。如ReqQryInstrument，OnRspQryInstrument。 回報(bào)消息：OnRtn***，如OnRtnOrder，OnRtnTrade。 錯(cuò)誤回報(bào)：OnErrRtn***，如OnErrRtnOrderInsert，OnErrRtnOrderAction。,通用規(guī)則 查詢/請(qǐng)求,請(qǐng)求查詢合約 virtual int ReqQryInstrument(CThostFtdcQryInst

6、rumentField *pQryInstrument, int nRequestID) = 0; 請(qǐng)求查詢合約響應(yīng) virtual void OnRspQryInstrument(CThostFtdcInstrumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ;,通用規(guī)則 查詢/請(qǐng)求,查詢參數(shù) 如果查詢參數(shù)為空，說(shuō)明需要查詢所有數(shù)據(jù)。如果需要查詢某個(gè)交易所的合約，就在查詢參數(shù)中指定ExchangeID。 請(qǐng)求編號(hào)RequestID 發(fā)送請(qǐng)求時(shí)需要設(shè)定RequestI

7、D，TraderApi返回響應(yīng)時(shí)返回相關(guān)請(qǐng)求的RequestID。 因?yàn)門raderApi是異步實(shí)現(xiàn)的，終端程序可能連續(xù)發(fā)出多個(gè)請(qǐng)求和查詢指令。RequestID可以把請(qǐng)求/查詢指令和相關(guān)的回報(bào)關(guān)聯(lián)起來(lái)。 指令返回值 如果調(diào)用方法成功，返回0。 否則表示不成功。其中返回值-2、-3表示查詢請(qǐng)求受到流控限制，不能發(fā)送請(qǐng)求。,響應(yīng)信息RspInfo 如果RspInfo為空，或者RspInfo的錯(cuò)誤代碼為0，說(shuō)明查詢成功。 否則RspInfo中會(huì)保存錯(cuò)誤編碼和錯(cuò)誤信息。 查詢響應(yīng)數(shù)據(jù) 查詢響應(yīng)方法每次返回1條記錄。如果沒(méi)有查詢結(jié)果，就返回空指針。 結(jié)束標(biāo)志IsLast 無(wú)論是否有查詢響應(yīng)數(shù)據(jù)沒(méi)，只要

8、查詢響應(yīng)結(jié)束，IsLast為true。,交易業(yè)務(wù) 用戶登入,用戶登入指令是ReqUserLogin。 用戶登入時(shí)需要輸入：經(jīng)紀(jì)公司代碼，用戶代碼(就是投資者代碼)，密碼，用戶端產(chǎn)品信息(就是終端程序的名稱) 登入成功后，Thost返回： 當(dāng)前會(huì)話的參數(shù)。用戶可以用這些參數(shù)定義自己的交易序列號(hào)FrontID+SessionID+MaxOrderRef 當(dāng)前各個(gè)交易所的時(shí)間。終端程序依此可以估計(jì)未來(lái)各個(gè)交易所的時(shí)間。,交易業(yè)務(wù) 準(zhǔn)備交易,在1個(gè)交易日中： 為了讓投資者了解當(dāng)前的交易風(fēng)險(xiǎn)。終端程序要在第一次發(fā)送交易指令之前，查詢投資者結(jié)算結(jié)果(ReqQrySettlementInfo)和確認(rèn)投資者結(jié)

9、算結(jié)果(ReqSettlementInfoConfirm)，才能正常發(fā)送交易指令，包括報(bào)單、撤單、服務(wù)器預(yù)埋單等指令。 如果投資者已經(jīng)確認(rèn)過(guò)了結(jié)算結(jié)果，以后登入Thost，不再需要確認(rèn)結(jié)算結(jié)果，就可以發(fā)送交易指令了。 可以通過(guò)請(qǐng)求查詢結(jié)算信息確認(rèn)(ReqQrySettlementInfoConfirm)方法了解今天是否做了確認(rèn)結(jié)算結(jié)果的操作。,交易業(yè)務(wù) 交易過(guò)程,交易業(yè)務(wù) 交易時(shí)序,交易業(yè)務(wù) 交易序列號(hào),從報(bào)單到成交的交易過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生如下幾組交易序列號(hào)： FrontID + SessionID + OrderRef 用戶使用這組交易序列號(hào)可以按照自己的方式來(lái)唯一標(biāo)示發(fā)出的任何一筆委托。 用戶

10、登入成功后，會(huì)收到前置機(jī)編號(hào)FrontID, 會(huì)話編號(hào)SessionID 和最大報(bào)單引用MaxOrderRef。 用戶在報(bào)單時(shí)設(shè)定報(bào)單引用OrderRef。 OrderRef可以從MaxOrderRef開(kāi)始遞增。 如果用戶沒(méi)有設(shè)定OrderRef，在報(bào)單響應(yīng)中，Thost會(huì)為用戶設(shè)置一個(gè)的OrderRef。使得每個(gè)報(bào)單的這組序列號(hào)保持唯一。 因?yàn)檫@組交易序列號(hào)是由用戶設(shè)定的。所以在沒(méi)有得到報(bào)單響應(yīng)前，就可以使用這組交易序列號(hào)進(jìn)行撤單操作。 BrokerID + BrokerOrderSeq Thost收到用戶報(bào)單后，為每個(gè)經(jīng)紀(jì)公司的報(bào)單生成1組交易序列號(hào)。 exchangeID + trade

11、rID + OrderLocalID 交易席位在向交易所報(bào)單時(shí)，產(chǎn)生這組交易序列號(hào)，標(biāo)示每一筆發(fā)往交易所的報(bào)單。 exchangeID + OrderSysID 交易所接受了投資者報(bào)單，產(chǎn)生這組交易序列號(hào)，標(biāo)示每一筆收到的報(bào)單。 用戶撤單時(shí)也可以使用這組交易序列號(hào) 注意：服務(wù)器在觸發(fā)服務(wù)器預(yù)埋單、條件單時(shí)，會(huì)發(fā)送新的委托指令到交易所，需要設(shè)置新的OrderRef和OrderSysID。,交易業(yè)務(wù) 報(bào)單指令,報(bào)單指令是：ReqOrderInsert。 報(bào)單指令中如下字段需要如下設(shè)置： ///成交量類型：任何數(shù)量 fldOrder.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_A

12、V; /// 最小成交量：1 fldOrder.MinVolume = 1; /// 強(qiáng)平原因：非強(qiáng)平 fldOrder.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose; /// 自動(dòng)掛起標(biāo)志：是 fldOrder.IsAutoSuspend = 1; ///用戶強(qiáng)評(píng)標(biāo)志：否 fldOrder.UserForceClose = 0;,交易業(yè)務(wù) 報(bào)單指令,如果發(fā)送立即限價(jià)單： /// 報(bào)單價(jià)格條件類型：限價(jià) OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice; /// 價(jià)格：用戶設(shè)定 LimitPrice = ;

13、/// 有效期類型類型：當(dāng)日有效 TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD; FAK：TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC; FOK：VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_CV; 如果發(fā)送立即市價(jià)單 /// 報(bào)單價(jià)格條件類型：任意價(jià) fldOrder.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice; ///價(jià)格：0 fldOrder.LimitPrice = 0; ///有效期類型類型：立即完成，否則撤銷 fldOrder.TimeCondition = THOST_FTDC_T

14、C_IOC;,如果發(fā)送觸發(fā)單 ///觸發(fā)條件：用戶設(shè)定 ContingentCondition = ; ///止損價(jià)：用戶設(shè)定 StopPrice = ; /// 報(bào)單價(jià)格條件類型：限價(jià) OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice; /// 價(jià)格：用戶設(shè)定 LimitPrice = ; /// 有效期類型類型：當(dāng)日有效 TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;,交易業(yè)務(wù) 報(bào)單指令,關(guān)于平倉(cāng) 上期所區(qū)分昨倉(cāng)和今倉(cāng)。 平昨倉(cāng)時(shí)，開(kāi)平標(biāo)志類型設(shè)置為平倉(cāng)THOST_FTDC_OF_Close 平今倉(cāng)時(shí)，開(kāi)平標(biāo)志類型設(shè)置為平今倉(cāng)THO

15、ST_FTDC_OF_CloseToday 其他交易所不區(qū)分昨倉(cāng)和今倉(cāng)。 開(kāi)平標(biāo)志類型統(tǒng)一設(shè)置為平倉(cāng)THOST_FTDC_OF_Close 報(bào)單響應(yīng)和回報(bào) Thost收到報(bào)單指令，如果沒(méi)有通過(guò)參數(shù)校驗(yàn)，拒絕接受報(bào)單指令。用戶就會(huì)收到OnRspOrderInsert消息，其中包含了錯(cuò)誤編碼和錯(cuò)誤消息。 如果Thost接受了報(bào)單指令，用戶不會(huì)收到OnRspOrderInser，而會(huì)收到OnRtnOrder，用來(lái)更新委托狀態(tài)。 交易所收到報(bào)單后，通過(guò)校驗(yàn)。用戶會(huì)收到OnRtnOrder、OnRtnTrade。 如果交易所認(rèn)為報(bào)單錯(cuò)誤，用戶就會(huì)收到OnErrRtnOrder。,交易業(yè)務(wù) 撤單指令,撤單

16、指令是：ReqOrderAction。 撤單輸入?yún)?shù)： /// 報(bào)單操作引用， /// OrderRef相似,有用戶自己設(shè)定，保持遞增。如果用戶不設(shè)定的話，有Thost來(lái)設(shè)定。 OrderActionRef /// 操作標(biāo)志類型：撤單 ActionFlag = THOST_FTDC_AF_Delete /// 交易序列號(hào) FrontID +SessionID+OrderRef， ExchangID+OrderSysID。 /// 其他參數(shù) BrokerID， UserID, InvestorID， InstrumentID，,撤單響應(yīng)和回報(bào)： 和報(bào)單響應(yīng)和回報(bào)相似。 Thost收到撤單指令，如

17、果沒(méi)有通過(guò)參數(shù)校驗(yàn)，拒絕接受撤單指令。用戶就會(huì)收到OnRspOrderAction消息，其中包含了錯(cuò)誤編碼和錯(cuò)誤消息。 如果Thost接受了撤單指令，用戶不會(huì)收到OnRspOrderAction，而會(huì)收到OnRtnOrder，用來(lái)更新委托狀態(tài)。 交易所收到撤單后，通過(guò)校驗(yàn)，執(zhí)行了撤單操作。用戶會(huì)收到OnRtnOrder。 如果交易所認(rèn)為報(bào)單錯(cuò)誤，用戶就會(huì)收到OnErrRtnOrderAction。 注意：2階段提交的指令都是這個(gè)規(guī)律，包括銀期轉(zhuǎn)賬。,交易業(yè)務(wù)- 委托回報(bào),委托回報(bào)的事件處理方法是：OnRtnOrder()。 委托回報(bào)描述了報(bào)單的當(dāng)前狀態(tài)，其中包括： 原始的報(bào)單指令 上述幾組交易

18、序列號(hào)： FrontID + SessionID + OrderRef， BrokerID + BrokerOrderSeq， ExchangeID + TraderID + LocalOrderID ExchangeID + OrderSysID，,報(bào)單委托狀態(tài) ///TFtdcOrderStatusType是一個(gè)報(bào)單狀態(tài)類型 ///全部成交 #define THOST_FTDC_OST_AllTraded 0 ///部分成交還在隊(duì)列中 #define THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing 1 ///部分成交不在隊(duì)列中 #define THOST_FTDC_O

19、ST_PartTradedNotQueueing 2 ///未成交還在隊(duì)列中 #define THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing 3 ///未成交不在隊(duì)列中 #define THOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing 4 ///撤單 #define THOST_FTDC_OST_Canceled 5 ///未知 #define THOST_FTDC_OST_Unknown a ///尚未觸發(fā) #define THOST_FTDC_OST_NotTouched b,交易業(yè)務(wù) 成交回報(bào),成交回報(bào)的事件處理方法是：OnRtnTrade()。 成交回報(bào)

20、描述了報(bào)單的成交事件 包括下述幾組交易序列號(hào)： BrokerID + BrokerOrderSeq， ExchangeID + TraderID + LocalOrderID ExchangeID + OrderSysID，,交易業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù),其他交易功能：發(fā)送服務(wù)器預(yù)埋單、服務(wù)器條件單 查詢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：交易所，合約，投資者，手續(xù)費(fèi)率，保證金率，交易編碼 查詢交易數(shù)據(jù)：資金，持倉(cāng)，(組合)持倉(cāng)明細(xì) 查詢/回報(bào)：委托，成交，交易所狀態(tài) 銀期轉(zhuǎn)賬,行情業(yè)務(wù) 訂閱/退訂,訂閱 SubscribeMarketData OnRspSubMarketData OnRtnDepthMarketData,退訂 UnSubMarketData OnRspUnSubMarketData,注意： 需要輸入合約列表。 允許重復(fù)訂閱，服務(wù)器會(huì)合并訂閱列表。,參考資料,Qq群：CTP_API開(kāi)發(fā)技術(shù)N群 綜合交易平臺(tái)資料： http://202.109.110.121/api.htm 綜合交易平臺(tái)API開(kāi)發(fā)常見(jiàn)問(wèn)題列表.pdf 綜合交易平臺(tái)交易API特別說(shuō)明.pdf 持倉(cāng)各資金項(xiàng)計(jì)算規(guī)則.xls 綜合交易平臺(tái)條件單操作手冊(cè).pdf CTP新版銀期轉(zhuǎn)帳TradeApi使用說(shuō)明.pdf 交易/行情開(kāi)發(fā)實(shí)例.rar 模擬環(huán)境：請(qǐng)參考樣例程序中的配置,