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1、綜合交易平臺API簡介 大綱 Api概述通用規(guī)則交易業(yè)務(wù)行情業(yè)務(wù)參考資料 概述綜合交易平臺Api包括交易Api和行情Api交易Api建立在Tcp協(xié)議上，實現(xiàn)了客戶端和綜合交易平臺之間的雙向異步通訊。行情Api可以運行在Tcp或者在Udp協(xié)議上。下面把綜合交易平臺簡稱為Thost，交易Api簡稱為TraderApi ，行情Api簡稱為MdUserApi。上述2種Api統(tǒng)稱為Api。 概述 - 通訊模式Api有3種通訊模式：對話通訊模式：由客戶端主動發(fā)起請求。Thost收到請求、處理請求后，返回1條或者多條響應(yīng)紀(jì)錄。例如登入、各項查詢、報單、撤單等操作。私有通訊模式：由Thost主動向客戶端發(fā)出的

2、相關(guān)信息。例如委托回報、成交回報、錯單回報等廣播通訊模式：由Thost主動向所有客戶端發(fā)出的公共信息，例如行情等。 概述 通訊模式有3種方式訂閱公有流和私有流enum THOST_TE_RESUME_TYPE / 從當(dāng)天的第一條記錄開始接收數(shù)據(jù)流THOST_TERT_RESTART = 0 ,/ 接收上次斷線以后的數(shù)據(jù)流THOST_TERT_RESUME,/ 接收本次登入以后的數(shù)據(jù)流THOST_TERT_QUICK; 概述 - 初始化過程MdUserApi的初始化過程比較簡單，默認(rèn)按照Quick的方式訂閱公有流和私有流。 概述 - 樣例代碼 TraderApi樣例代碼： testTraderA

3、pi初始化，登入，確認(rèn)結(jié)算結(jié)果，查詢合約，查詢資金，查詢持倉，報單，收委托回報，撤單 MdUserApi樣例代碼： testMdUserApi初始化，登入，訂閱，收行情 概述 - 接口文件TraderApi接口文件： ThostFtdcTraderApi.h：定義了請求接口CThostFtdcUserApi，事件處理接口CThostFtdcUserSpi。 ThostFtdcUserApiStruct.h：定義了接口方法中用到的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。 ThostFtdcUserApiDataType.h：定義了數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中用到數(shù)據(jù)類型，枚舉描述。 thosttraderapi.lib：靜態(tài)連接庫 thost

4、traderapi.dll：動態(tài)鏈接庫MdUserApi接口文件： ThostFtdcMdApi.h：定義了請求接口CThostFtdcMdApi，事件處理接口CThostFtdcMdSpi。 ThostFtdcUserApiStruct.h，ThostFtdcUserApiDataType.h：和TraderApi公用。 thostMdapi.lib：靜態(tài)連接庫 thostMdapi.dll：動態(tài)鏈接庫 通用規(guī)則 - 命名規(guī)則Api的方法都是遵循一定的命名規(guī)則來設(shè)定。請求指令：Req*, OnRsp*。如ReqUserLogin，OnRspUserLogin。查詢指令：ReqQry*，OnR

5、spQry*。如ReqQryInstrument，OnRspQryInstrument?；貓笙ⅲ篛nRtn*，如OnRtnOrder，OnRtnTrade。錯誤回報：OnErrRtn*，如OnErrRtnOrderInsert，OnErrRtnOrderAction。 通用規(guī)則 查詢/請求請求查詢合約virtual int ReqQryInstrument(CThostFtdcQryInstrumentField *pQryInstrument, int nRequestID) = 0 ;請求查詢合約響應(yīng)virtual void OnRspQryInstrument(CThostFtdcIn

6、strumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ; 通用規(guī)則 查詢/請求查詢參數(shù)如果查詢參數(shù)為空，說明需要查詢所有數(shù)據(jù)。如果需要查詢某個交易所的合約，就在查詢參數(shù)中指定ExchangeID。請求編號RequestID發(fā)送請求時需要設(shè)定RequestID，TraderApi返回響應(yīng)時返回相關(guān)請求的RequestID。因為TraderApi是異步實現(xiàn)的，終端程序可能連續(xù)發(fā)出多個請求和查詢指令。RequestID可以把請求/查詢指令和相關(guān)的回報關(guān)聯(lián)起來。 指令返回值

7、如果調(diào)用方法成功，返回0。否則表示不成功。響應(yīng)信息RspInfo如果RspInfo為空，或者RspInfo的錯誤代碼為0，說明查詢成功。否則RspInfo中會保存錯誤編碼和錯誤信息。 查詢響應(yīng)數(shù)據(jù)查詢響應(yīng)方法每次返回1條記錄。如果沒有查詢結(jié)果，就返回空指針。 結(jié)束標(biāo)志IsLast無論是否有查詢響應(yīng)數(shù)據(jù)沒，只要查詢響應(yīng)結(jié)束，IsLast為true。 交易業(yè)務(wù) 交易序列號從報單到成交的交易過程中，會產(chǎn)生如下幾組交易序列號： FrontID + SessionID + OrderRef用戶使用這組交易序列號可以按照自己的方式來唯一標(biāo)示發(fā)出的任何一筆委托。用戶登入成功后，會收到前置機(jī)編號FrontID

8、, 會話編號SessionID 和最大報單引用MaxOrderRef。用戶在報單時設(shè)定報單引用OrderRef。 OrderRef可以從MaxOrderRef開始遞增。如果用戶沒有設(shè)定OrderRef，在報單響應(yīng)中，Thost會為用戶設(shè)置一個的OrderRef。使得每個報單的這組序列號保持唯一。因為這組交易序列號是由用戶設(shè)定的。所以在沒有得到報單響應(yīng)前，就可以使用這組交易序列號進(jìn)行撤單操作。 BrokerID + BrokerOrderSeqThost收到用戶報單后，為每個經(jīng)紀(jì)公司的報單生成1組交易序列號。 exchangeID + traderID + OrderLocalID交易席位在向交

9、易所報單時，產(chǎn)生這組交易序列號，標(biāo)示每一筆發(fā)往交易所的報單。 exchangeID + OrderSysID交易所接受了投資者報單，產(chǎn)生這組交易序列號，標(biāo)示每一筆收到的報單。用戶撤單時也可以使用這組交易序列號注意：服務(wù)器在觸發(fā)服務(wù)器預(yù)埋單、條件單時，會發(fā)送新的委托指令到交易所，需要設(shè)置新的OrderRef和OrderSysID。 交易業(yè)務(wù) 用戶登入用戶登入指令是ReqUserLogin。用戶登入時需要輸入：經(jīng)紀(jì)公司代碼，用戶代碼(就是投資者代碼)，密碼，用戶端產(chǎn)品信息(就是終端程序的名稱) 登入成功后，Thost返回：當(dāng)前會話的參數(shù)。用戶可以用這些參數(shù)定義自己的交易序列號FrontID+Ses

10、sionID+MaxOrderRef當(dāng)前各個交易所的時間。終端程序依此可以估計未來各個交易所的時間。 交易業(yè)務(wù) 準(zhǔn)備交易在1個交易日中：為了讓投資者了解當(dāng)前的交易風(fēng)險。終端程序要在第一次發(fā)送交易指令之前，查詢投資者結(jié)算結(jié)果(ReqQrySettlementInfo)和確認(rèn)投資者結(jié)算結(jié)果(ReqSettlementInfoConfirm)，才能正常發(fā)送交易指令，包括報單、撤單、服務(wù)器預(yù)埋單等指令。如果投資者已經(jīng)確認(rèn)過了結(jié)算結(jié)果，以后登入Thost，不再需要確認(rèn)結(jié)算結(jié)果，就可以發(fā)送交易指令了?？梢酝ㄟ^請求查詢結(jié)算信息確認(rèn)(ReqQrySettlementInfoConfirm)方法了解今天是否做了

11、確認(rèn)結(jié)算結(jié)果的操作。 交易業(yè)務(wù) 報單指令報單指令是：ReqOrderInsert。報單指令中如下字段需要如下設(shè)置：/成交量類型：任何數(shù)量fldOrder.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;/ 最小成交量：1fldOrder.MinVolume = 1 ;/ 強(qiáng)平原因：非強(qiáng)平fldOrder.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;/ 自動掛起標(biāo)志：是fldOrder.IsAutoSuspend = 1 ;/用戶強(qiáng)評標(biāo)志：否fldOrder.UserForceClose = 0 ; 交易業(yè)務(wù) 報單指令如果

12、發(fā)送立即限價單：/ 報單價格條件類型：限價OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;/ 價格：用戶設(shè)定LimitPrice = ;/ 有效期類型類型：當(dāng)日有效TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD; 如果發(fā)送立即市價單/ 報單價格條件類型：任意價fldOrder.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice; /價格：0fldOrder.LimitPrice = 0 ;/有效期類型類型：立即完成，否則撤銷fldOrder.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC

13、; 如果發(fā)送觸發(fā)單/觸發(fā)條件：用戶設(shè)定ContingentCondition = ; /止損價：用戶設(shè)定StopPrice = ;/ 報單價格條件類型：限價OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;/ 價格：用戶設(shè)定LimitPrice = ;/ 有效期類型類型：當(dāng)日有效TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD; 交易業(yè)務(wù) 報單指令關(guān)于平倉上期所區(qū)分昨倉和今倉。平昨倉時，開平標(biāo)志類型設(shè)置為平倉THOST_FTDC_OF_Close平今倉時，開平標(biāo)志類型設(shè)置為平今倉THOST_FTDC_OF_CloseToday 其他交易所不

14、區(qū)分昨倉和今倉。開平標(biāo)志類型統(tǒng)一設(shè)置為平倉THOST_FTDC_OF_Close 報單響應(yīng)和回報Thost收到報單指令，如果沒有通過參數(shù)校驗，拒絕接受報單指令。用戶就會收到OnRspOrderInsert消息，其中包含了錯誤編碼和錯誤消息。如果Thost接受了報單指令，用戶不會收到OnRspOrderInser，而會收到OnRtnOrder，用來更新委托狀態(tài)。 交易所收到報單后，通過校驗。用戶會收到OnRtnOrder、OnRtnTrade。如果交易所認(rèn)為報單錯誤，用戶就會收到OnErrRtnOrder。 交易業(yè)務(wù) 撤單指令撤單指令是：ReqOrderAction。撤單輸入?yún)?shù)：/ 報單操作引

15、用，/ OrderRef相似,有用戶自己設(shè)定，保持遞增。如果用戶不設(shè)定的話，有Thost來設(shè)定。OrderActionRef/ 操作標(biāo)志類型：撤單ActionFlag = THOST_FTDC_AF_Delete/ 交易序列號FrontID +SessionID+OrderRef，ExchangID+OrderSysID。/ 其他參數(shù) BrokerID，UserID,InvestorID，InstrumentID，撤單響應(yīng)和回報：和報單響應(yīng)和回報相似。 Thost收到撤單指令，如果沒有通過參數(shù)校驗，拒絕接受撤單指令。用戶就會收到OnRspOrderAction消息，其中包含了錯誤編碼和錯誤消息

16、。如果Thost接受了撤單指令，用戶不會收到OnRspOrderAction，而會收到OnRtnOrder，用來更新委托狀態(tài)。交易所收到撤單后，通過校驗，執(zhí)行了撤單操作。用戶會收到OnRtnOrder。如果交易所認(rèn)為報單錯誤，用戶就會收到OnErrRtnOrderAction。注意：2階段提交的指令都是這個規(guī)律，包括銀期轉(zhuǎn)賬。 交易業(yè)務(wù)- 委托回報委托回報的事件處理方法是：OnRtnOrder()。委托回報描述了報單的當(dāng)前狀態(tài)，其中包括：原始的報單指令上述幾組交易序列號：FrontID + SessionID + OrderRef，BrokerID + BrokerOrderSeq，Excha

17、ngeID + TraderID + LocalOrderIDExchangeID + OrderSysID，報單委托狀態(tài) /TFtdcOrderStatusType是一個報單狀態(tài)類型/全部成交#define THOST_FTDC_OST_AllTraded 0 /部分成交還在隊列中#define THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing 1 /部分成交不在隊列中#define THOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing 2 /未成交還在隊列中#define THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing 3 /未成交不在隊

18、列中#define THOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing 4 /撤單#define THOST_FTDC_OST_Canceled 5 /未知#define THOST_FTDC_OST_Unknown a/尚未觸發(fā)#define THOST_FTDC_OST_NotTouched b 交易業(yè)務(wù) 成交回報成交回報的事件處理方法是：OnRtnTrade()。成交回報描述了報單的成交事件包括下述幾組交易序列號：BrokerID + BrokerOrderSeq，ExchangeID + TraderID + LocalOrderIDExchangeID + Order

19、SysID， 交易業(yè)務(wù) 交易時序 交易業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)查詢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：交易所，合約，投資者，手續(xù)費率，保證金率，交易編碼查詢交易數(shù)據(jù)：資金，持倉，(組合)持倉明細(xì)其他交易功能：發(fā)送預(yù)埋單、條件單查詢/回報：委托，成交，交易所狀態(tài)銀期轉(zhuǎn)賬 行情業(yè)務(wù) 訂閱/退訂訂閱SubscribeMarketDataOnRspSubMarketDataOnRtnDepthMarketData 退訂UnSubMarketDataOnRspUnSubMarketData 參考資料 Qq群：5 9 2 1 6 3 1 5，綜合交易平臺API技術(shù)綜合交易平臺API開發(fā)常見問題列表.pdf綜合交易平臺交易API特別說明.pdf持倉各資金項計算規(guī)則.xls綜合交易平臺條件單操作手冊.pdf CTP新版銀期轉(zhuǎn)帳TradeApi使用說明.pdf交易/行情開發(fā)實例.rar（windows3 2 /linux 6 4）綜合交易平臺資料： http:/2 0 2 .1 0 9 .1 1 0 .1 2 1 /api.htm模擬環(huán)境：請參考樣例程序中的配置