單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,*,*,《實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)》第二講：實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)初探,,財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院-經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室,1,《實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)》第二講：實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)初探1,經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證分析工作的主線是比較靜態(tài)分析，而經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)是比較靜態(tài)分析的天然工具,通過實(shí)驗(yàn)控制其它無關(guān)因素,直接觀察到被研究的因素對實(shí)驗(yàn)中的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響,,研究人員在實(shí)驗(yàn)中對無關(guān)因素的“控制” 是怎樣實(shí)現(xiàn)的？,,其根本基礎(chǔ)是有效的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)。,2,經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證分析工作的主線是比較靜態(tài)分析，而經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)是比較靜態(tài),討論的要點(diǎn)：,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中的基本術(shù)語和基本問題,有效的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)所具備的基本特征,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的基本步驟,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)簡例,,3,討論的要點(diǎn)：實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中的基本術(shù)語和基本問題 3,一、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中的基本術(shù)語和基本問題,4,一、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中的基本術(shù)語和基本問題4,1．絕對實(shí)驗(yàn)和相對實(shí)驗(yàn),5,1．絕對實(shí)驗(yàn)和相對實(shí)驗(yàn)5,相對實(shí)驗(yàn)是指測度某個(gè)特定環(huán)境中某種因素變化所產(chǎn)生的效果的實(shí)驗(yàn)。,,比較同一片土壤中種植不同農(nóng)作物的產(chǎn)量有何不同，或使用化肥對提高產(chǎn)量的影響；,使用某種新藥對治愈某種疾病的作用；,廠商的生產(chǎn)技術(shù)發(fā)生變化對廠商利潤的影響。,,相對實(shí)驗(yàn)所回答的研究問題，都可以歸結(jié)為比較靜態(tài)分析問題。,6,相對實(shí)驗(yàn)是指測度某個(gè)特定環(huán)境中某種因素變化所產(chǎn)生的效果的實(shí)驗(yàn),除相對實(shí)驗(yàn)外的其它實(shí)驗(yàn)都?xì)w類于絕對實(shí)驗(yàn)。,,絕對實(shí)驗(yàn)中所測度的量往往是普遍的恒量，或者是在相同的實(shí)驗(yàn)設(shè)置下固定不變的量。,,測量電子的質(zhì)量,某種特定的博弈中選取納什均衡策略的人數(shù),7,除相對實(shí)驗(yàn)外的其它實(shí)驗(yàn)都?xì)w類于絕對實(shí)驗(yàn)。7,在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的過程中，我們所關(guān)注的核心是相對實(shí)驗(yàn)。,,杜赫姆·奎恩問題（Duhem-Quine problem）,樣本選擇問題,8,在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的過程中，我們所關(guān)注的核心是相對實(shí)驗(yàn)。 8,杜赫姆·奎恩問題,當(dāng)研究人員創(chuàng)造出實(shí)驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行理論檢驗(yàn)時(shí)，不僅僅被研究的要素（即理論所描述的對象）可能對實(shí)驗(yàn)結(jié)果造成影響，這個(gè)特定的實(shí)驗(yàn)環(huán)境本身也可能對實(shí)驗(yàn)結(jié)果造成影響。,,當(dāng)我們觀察到某個(gè)實(shí)驗(yàn)結(jié)果時(shí)，該結(jié)果究竟是來自于理論還是來自于實(shí)驗(yàn)環(huán)境本身？,9,杜赫姆·奎恩問題當(dāng)研究人員創(chuàng)造出實(shí)驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行理論檢驗(yàn)時(shí)，不僅,,理論,A,,應(yīng)用背景 B,,理論假說 H; 觀察值 C,,將A應(yīng)用到背景B中去; 運(yùn)行實(shí)驗(yàn)以確定觀察值是否為C,結(jié)果為 C,,結(jié)果不是 C,,H 被支持,,H 不被支持,,(2),,(5),(6),(1),,(3),,(4),,10,理論 A應(yīng)用背景 B理論假說 H; 觀察值 C將A應(yīng)用到背景,(1) 對理論進(jìn)行陳述；,(2) 將理論運(yùn)用到特定的背景中去（例如，在經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)中，我們考察的是被貨幣回報(bào)所激勵(lì)的實(shí)驗(yàn)參與者）；,(3) 將理論在環(huán)境中的應(yīng)用總結(jié)為一個(gè)或多個(gè)理論假說；,(4) 描述實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)；,(5) 記錄用于理論檢驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)；,(6) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果，推斷理論假說是否被拒絕。,11,(1) 對理論進(jìn)行陳述；11,實(shí)驗(yàn)結(jié)果所表達(dá)的，是關(guān)于實(shí)驗(yàn)所要檢驗(yàn)的理論、和所有實(shí)施這一理論所需要的環(huán)境的聯(lián)合檢驗(yàn)。因此，如果在特定環(huán)境中檢驗(yàn)理論假說H時(shí)，我們需要使檢驗(yàn)過程在該環(huán)境中得以實(shí)現(xiàn)的輔助假說A1, A2,..., An，那么我們觀察到結(jié)果C意味著條件假說（H|A1,A2,...,An）為真。如果我們觀察到的實(shí)驗(yàn)結(jié)果不是C，其原因可能是H,A1,A2,...,An中的任何一個(gè)假說不成立，可能性不僅僅來自于H不成立。,（見Smith 2002）。,12,實(shí)驗(yàn)結(jié)果所表達(dá)的，是關(guān)于實(shí)驗(yàn)所要檢驗(yàn)的理論、和所有實(shí)施這一理,相對實(shí)驗(yàn)的方法能在很大程度上解決 “杜赫姆·奎恩問題”,,當(dāng)實(shí)驗(yàn)組和參照組的環(huán)境基本一致時(shí)，相對實(shí)驗(yàn)中實(shí)驗(yàn)結(jié)果的對比差異只能歸結(jié)于被研究因素的變動(dòng)。,13,相對實(shí)驗(yàn)的方法能在很大程度上解決 “杜赫姆·奎恩問題” 13,樣本選擇問題,例,某勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家希望了解接受某種專業(yè)技能培訓(xùn)對個(gè)人收入的影響。她采用了問卷調(diào)查的方法：,,在接受過該專業(yè)技能培訓(xùn)的人群中隨機(jī)選擇樣本若干，調(diào)查其收入；,,在未接受過該專業(yè)技能培訓(xùn)的群體中也選擇樣本若干，調(diào)查其收入。,,通過對比平均收入，判斷接受培訓(xùn)是否對收入有顯著影響。,14,樣本選擇問題例 某勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家希望了解接受某種專業(yè)技能培訓(xùn)對,進(jìn)行此類調(diào)查的明顯缺陷是研究人員在對受調(diào)查者分類時(shí)，研究人員并不知道受調(diào)查者被歸入某個(gè)具體類別背后的原因是什么，即存在,樣本選擇,問題。,,比如，假若選擇接受培訓(xùn)的人全部是高智商的人、而高智商的人無論是否接受培訓(xùn)其收入都比其他人高。,15,進(jìn)行此類調(diào)查的明顯缺陷是研究人員在對受調(diào)查者分類時(shí)，研究人員,相對實(shí)驗(yàn)的另一個(gè)優(yōu)勢就是它能極大地克服“樣本選擇”問題。,,比如，針對勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的問題，我們可以設(shè)計(jì)這樣一個(gè)實(shí)驗(yàn)：,在未接受培訓(xùn)的人中隨機(jī)選擇樣本若干,隨機(jī)分為兩組。一組接受培訓(xùn)，另一組不接受,追蹤這兩組參與實(shí)驗(yàn)的人的收入變化,,在相對實(shí)驗(yàn)中，實(shí)驗(yàn)參與者是否參與某個(gè)條件下的實(shí)驗(yàn)完全由研究人員所控制、不受實(shí)驗(yàn)參與者個(gè)體特征的影響。,16,相對實(shí)驗(yàn)的另一個(gè)優(yōu)勢就是它能極大地克服“樣本選擇”問題。16,2．實(shí)驗(yàn)變量與實(shí)驗(yàn)設(shè)置,17,2．實(shí)驗(yàn)變量與實(shí)驗(yàn)設(shè)置17,實(shí)驗(yàn)變量（Experimental Variable）,有時(shí)也被稱作設(shè)置變量(Treatment Variable)，或?qū)嶒?yàn)的因子(Factor)，是指相對實(shí)驗(yàn)中所測度的因素。,,一個(gè)實(shí)驗(yàn)變量可以包含多種狀態(tài)，而實(shí)驗(yàn)變量的各個(gè)狀態(tài)被稱作實(shí)驗(yàn)條件(Experimental Condition)，也被稱作實(shí)驗(yàn)變量的水平（Level）。,,,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中的實(shí)驗(yàn)變量不宜過多，通常情況下實(shí)驗(yàn)變量的數(shù)量不會(huì)超過三個(gè),,18,實(shí)驗(yàn)變量（Experimental Variable）有時(shí)也,實(shí)驗(yàn)設(shè)置（Treatment）,在一個(gè)實(shí)驗(yàn)里，實(shí)驗(yàn)設(shè)置是指包括實(shí)驗(yàn)說明、實(shí)驗(yàn)的激勵(lì)機(jī)制以及所有實(shí)驗(yàn)運(yùn)行規(guī)則在內(nèi)的全部實(shí)驗(yàn)流程的集合。,,在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中包含多個(gè)實(shí)驗(yàn)變量、而每個(gè)實(shí)驗(yàn)變量又包含多種狀態(tài)的情況下，實(shí)驗(yàn)設(shè)置也被稱作實(shí)驗(yàn)單元（Experimental Cell）。,19,實(shí)驗(yàn)設(shè)置（Treatment）在一個(gè)實(shí)驗(yàn)里，實(shí)驗(yàn)設(shè)置是指包括,例子：特定拍賣下的成交效率檢驗(yàn),,,,,保有價(jià)格分布,,低保有價(jià)格,,高保有價(jià)格,,,拍賣機(jī)制,,英式,,A,,B,,荷式,,C,,D,20,例子：特定拍賣下的成交效率檢驗(yàn)20,在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中一種常見的錯(cuò)誤是同時(shí)變動(dòng)多個(gè)實(shí)驗(yàn)變量，造成研究人員無法解釋在不同的實(shí)驗(yàn)設(shè)置下實(shí)驗(yàn)參加者行為變化的原因。,21,在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中一種常見的錯(cuò)誤是同時(shí)變動(dòng)多個(gè)實(shí)驗(yàn)變量，造成研究人,3．跨被試設(shè)計(jì)與同被試設(shè)計(jì),22,3．跨被試設(shè)計(jì)與同被試設(shè)計(jì)22,如果實(shí)驗(yàn)參加者只參與一個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)置下的實(shí)驗(yàn)，這樣的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)被稱作跨被試設(shè)計(jì)（Across Subject Design)；,,如果實(shí)驗(yàn)參加者同時(shí)參與多個(gè)被比照的實(shí)驗(yàn)設(shè)置下的實(shí)驗(yàn)，這樣的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)就被稱作同被試設(shè)計(jì)（Within Subject Design）。,23,如果實(shí)驗(yàn)參加者只參與一個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)置下的實(shí)驗(yàn)，這樣的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)被稱,跨被試設(shè)計(jì)能有效避免同被試設(shè)計(jì)中常出現(xiàn)的“,次序效應(yīng),”問題，卻難于避免“,個(gè)體效應(yīng),”,,而同被試設(shè)計(jì)能有效避免“,個(gè)體效應(yīng),” ，卻難于避免“,次序效應(yīng),”。,24,跨被試設(shè)計(jì)能有效避免同被試設(shè)計(jì)中常出現(xiàn)的“次序效應(yīng)”問題，卻,“,次序效應(yīng),”：在同被試設(shè)計(jì)中，由于實(shí)驗(yàn)參加者要同時(shí)參與多個(gè)被比照的實(shí)驗(yàn)設(shè)置下的實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)參加者在先運(yùn)行的實(shí)驗(yàn)設(shè)置中的行為往往會(huì)影響他們在后運(yùn)行的實(shí)驗(yàn)設(shè)置下的決策，從而干擾實(shí)驗(yàn)結(jié)果。,,“,個(gè)體效應(yīng),”：由于在跨被試設(shè)計(jì)中不同實(shí)驗(yàn)設(shè)置下的實(shí)驗(yàn)參加者不同對實(shí)驗(yàn)結(jié)果所造成的干擾。,25,“次序效應(yīng)”：在同被試設(shè)計(jì)中，由于實(shí)驗(yàn)參加者要同時(shí)參與多個(gè)被,對“個(gè)體效應(yīng)”的克服：在同一總體中隨機(jī)抽取實(shí)驗(yàn)參加者，并將實(shí)驗(yàn)參加者隨機(jī)分配到被比照的各個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)置中去，以保證各個(gè)設(shè)置下的參加者不存在系統(tǒng)差異。,,對“次序效應(yīng)”的克服：將實(shí)驗(yàn)設(shè)置的實(shí)施次序隨機(jī)化，以保證實(shí)施不同實(shí)驗(yàn)設(shè)置的次序不會(huì)對實(shí)驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生系統(tǒng)影響。,26,對“個(gè)體效應(yīng)”的克服：在同一總體中隨機(jī)抽取實(shí)驗(yàn)參加者，并將實(shí),4．實(shí)驗(yàn)局（Session）,27,4．實(shí)驗(yàn)局（Session）27,實(shí)驗(yàn)局是指同時(shí)被征召的同一組（或一個(gè)）實(shí)驗(yàn)參加者所參與的一次實(shí)驗(yàn)。,,在跨被試設(shè)計(jì)中，一個(gè)實(shí)驗(yàn)局里只包括一個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)置；而同被試設(shè)計(jì)中，一個(gè)實(shí)驗(yàn)局包括兩個(gè)以上的實(shí)驗(yàn)設(shè)置。,,在大多數(shù)情況下，一個(gè)實(shí)驗(yàn)局在同一天內(nèi)完成，且長度不會(huì)超過兩小時(shí)。,,特殊情況下，如共有價(jià)值產(chǎn)品拍賣的實(shí)驗(yàn)中，為使實(shí)驗(yàn)參加者獲取交易經(jīng)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)往往分為兩天；為了讓實(shí)驗(yàn)參加者在第二天能重返實(shí)驗(yàn)室，第一天實(shí)驗(yàn)參加者得到的實(shí)驗(yàn)報(bào)酬通常在第二天發(fā)放。,,一個(gè)實(shí)驗(yàn)局的參加人數(shù)不宜過多。,28,實(shí)驗(yàn)局是指同時(shí)被征召的同一組（或一個(gè)）實(shí)驗(yàn)參加者所參與的一次,5．獨(dú)立觀察值,,29,5．獨(dú)立觀察值 29,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中記錄的觀察值是實(shí)驗(yàn)參加者在實(shí)驗(yàn)過程中的決策。,30,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中記錄的觀察值是實(shí)驗(yàn)參加者在實(shí)驗(yàn)過程中的決策。 30,如果某實(shí)驗(yàn)參加者的決策依賴于其他參加者的決策，那么該實(shí)驗(yàn)參加者的決策就不能被當(dāng)作獨(dú)立的觀察值處理。,,某實(shí)驗(yàn)局中研究人員征召20名參加者，兩個(gè)人一組，分別進(jìn)行“囚徒的困境”對策。,有20名實(shí)驗(yàn)參加者參與雙向拍賣市場的實(shí)驗(yàn)，在實(shí)驗(yàn)中10人扮演銷售者的角色，10人扮演消費(fèi)者的角色,研究人員通過實(shí)驗(yàn)參加者對不同博彩的取舍選擇估計(jì)出實(shí)驗(yàn)參加者對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度。,31,如果某實(shí)驗(yàn)參加者的決策依賴于其他參加者的決策，那么該實(shí)驗(yàn)參加,如果實(shí)驗(yàn)參加者的決策依賴于參加者本人的決策歷史，那么該實(shí)驗(yàn)參加者在每個(gè)回合的決策不能被視作獨(dú)立的觀察值。,,在“囚徒的困境”對策實(shí)驗(yàn)中，研究人員征召20名參加者，兩人一組固定配對，將對策重復(fù)進(jìn)行15輪。,在實(shí)驗(yàn)中，研究人員征召20名參加者，每輪兩人一組隨機(jī)配對，將對策重復(fù)進(jìn)行15輪,32,如果實(shí)驗(yàn)參加者的決策依賴于參加者本人的決策歷史，那么該實(shí)驗(yàn)參,我們把一個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)置下能被當(dāng)作獨(dú)立觀察值的最小實(shí)驗(yàn)參與者集合稱作實(shí)驗(yàn)單位（Experimental Unit）。,,根據(jù)上面對獨(dú)立觀察值的討論，在不同的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)下，實(shí)驗(yàn)單位有可能是實(shí)驗(yàn)局、有可能是實(shí)驗(yàn)局內(nèi)的幾個(gè)參與者，也有可能是一個(gè)參與者。,33,我們把一個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)置下能被當(dāng)作獨(dú)立觀察值的最小實(shí)驗(yàn)參與者集合稱,6．對實(shí)驗(yàn)的控制,34,6．對實(shí)驗(yàn)的控制34,在變動(dòng)實(shí)驗(yàn)變量的同時(shí)，其它與研究問題無關(guān)的因素應(yīng)當(dāng)被研究人員所固定，以免污染實(shí)驗(yàn)結(jié)果。,,如果研究人員失去了對實(shí)驗(yàn)的控制，她將無法回答實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)背后的真實(shí)原因究竟是什么。,35,在變動(dòng)實(shí)驗(yàn)變量的同時(shí)，其它與研究問題無關(guān)的因素應(yīng)當(dāng)被研究人員,需求效應(yīng),“需求效應(yīng)”是指實(shí)驗(yàn)參加者對實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊约皩ρ芯咳藛T期望的主觀預(yù)期對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響。,,猜測：“或許這是關(guān)于公平互利的實(shí)驗(yàn)”，“也許買賣的次數(shù)越多研究人員越能得到有用的數(shù)據(jù)”。,,由于實(shí)驗(yàn)參加者往往希望配合實(shí)驗(yàn)人員，這些猜測很可能會(huì)影響到實(shí)驗(yàn)中的決策。,,實(shí)驗(yàn)參加者的主觀猜測無論是否與研究問題相關(guān)都會(huì)對實(shí)驗(yàn)的控制有不利的影響：研究人員將無法斷定實(shí)驗(yàn)結(jié)果究竟是出于物質(zhì)激勵(lì)，還是出于實(shí)驗(yàn)參加者基于各種猜測的“主動(dòng)配合”。,36,需求效應(yīng)“需求效應(yīng)”是指實(shí)驗(yàn)參加者對實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊约皩ρ芯咳藛T期,克服“需求效應(yīng)”的一種常用的方法是給予實(shí)驗(yàn)參加者更多的選擇。,,,37,克服“需求效應(yīng)”的一種常用的方法是給予實(shí)驗(yàn)參加者更多的選擇。,例,：在共有價(jià)值拍賣的實(shí)驗(yàn)中，研究人員發(fā)現(xiàn)很多實(shí)驗(yàn)參加者由于出價(jià)高于拍賣品的真實(shí)價(jià)值而產(chǎn)生虧損，在虧損的情況下這些實(shí)驗(yàn)參加者仍然繼續(xù)參與競價(jià)，而不是選擇退出市場。這一現(xiàn)象隨著實(shí)驗(yàn)參加者的經(jīng)驗(yàn)增加有所緩解，但并沒有消失。,,Cox, Dinkin and Smith (2001)的研究試圖回答這種“過度參與”的現(xiàn)象是否能被“需求效應(yīng)”所解釋：實(shí)驗(yàn)參加者主觀上認(rèn)為研究人員希望他們參與市場活動(dòng)，為了“配合”研究人員，盡管虧損實(shí)驗(yàn)參加者仍然參與競價(jià)。,38,例：在共有價(jià)值拍賣的實(shí)驗(yàn)中，研究人員發(fā)現(xiàn)很多實(shí)驗(yàn)參加者由于出,在Cox, Dinkin and Smith (2001)的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中，實(shí)驗(yàn)參加者可以在兩個(gè)市場之間進(jìn)行選擇：,共有價(jià)值拍賣市場,“安全市場”：該市場中，實(shí)驗(yàn)參加者將被保證得到正收入，而具體收入的高低服從某種特定分布。,,由于安全市場的存在，實(shí)驗(yàn)參加者出于“配合”實(shí)驗(yàn)人員的考慮而對市場活動(dòng)的參與完全可以體現(xiàn)在安全市場上。,,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，在存在安全市場的情況下，虧損的實(shí)驗(yàn)參加者繼續(xù)參與共有價(jià)值拍賣市場競價(jià)的現(xiàn)象大幅度減少。,,“需求效應(yīng)”至少能部分解釋以往的共有價(jià)值拍賣實(shí)驗(yàn)中實(shí)驗(yàn)參加者的“過度參與”現(xiàn)象。,39,在Cox, Dinkin and Smith (2001)的,個(gè)人偏好,當(dāng)與研究問題無關(guān)時(shí)，實(shí)驗(yàn)參加者的個(gè)人偏好對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響也是實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)者需要避免的,,克服個(gè)人偏好影響的主要辦法是在實(shí)驗(yàn)說明中采用中性的詞語。,40,個(gè)人偏好當(dāng)與研究問題無關(guān)時(shí)，實(shí)驗(yàn)參加者的個(gè)人偏好對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的,例,：實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)者希望檢驗(yàn)勞動(dòng)者在勞動(dòng)力市場上尋找工作的理論模型。,,由于理論所刻畫的是勞動(dòng)者的物質(zhì)回報(bào)與勞動(dòng)者在勞動(dòng)力市場上的決策之間的關(guān)系，勞動(dòng)者的其它偏好對勞動(dòng)者在勞動(dòng)力市場上所作的決策的影響并不在實(shí)驗(yàn)所檢驗(yàn)的范圍之內(nèi)。,,實(shí)驗(yàn)說明書對實(shí)驗(yàn)的描述中淡化了實(shí)驗(yàn)的社會(huì)背景，并未出現(xiàn)“就業(yè)”，“失業(yè)”等詞語，而是代之以“決策A”，“決策B”等中性詞語。,41,例：實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)者希望檢驗(yàn)勞動(dòng)者在勞動(dòng)力市場上尋找工作的理論模型,有的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)里研究人員并未采用中性詞語、同時(shí)也引入了一定的社會(huì)背景，這是由于這些特定背景對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響本身已經(jīng)進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)者的研究問題。,42,有的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)里研究人員并未采用中性詞語、同時(shí)也引入了一定的社,欺騙,為了保證對實(shí)驗(yàn)進(jìn)程的控制，在經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)中研究人員從不欺騙實(shí)驗(yàn)參加者。,,經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)與心理學(xué)實(shí)驗(yàn)的最大區(qū)別是經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果與物質(zhì)激勵(lì)因素直接發(fā)生關(guān)聯(lián)。,,“欺騙” 一旦被發(fā)現(xiàn)，研究人員將會(huì)失去實(shí)驗(yàn)參加者的信任。失去了對所承諾的物質(zhì)回報(bào)的信任，使實(shí)驗(yàn)參加者的決策與物質(zhì)回報(bào)失去關(guān)聯(lián)， “報(bào)酬的顯著性”被破壞、實(shí)驗(yàn)失去了控制。,43,欺騙為了保證對實(shí)驗(yàn)進(jìn)程的控制，在經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)中研究人員從不欺騙,7．心理偏見,44,7．心理偏見44,損失厭惡,,“損失厭惡”是指損失與收益相比，實(shí)驗(yàn)參加者通常對損失更為敏感。,,除非研究問題本身涉及“損失厭惡”這一心理因素，在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中，各實(shí)驗(yàn)設(shè)置下實(shí)驗(yàn)參加者出現(xiàn)損失的機(jī)會(huì)應(yīng)基本相同。,,,45,損失厭惡 “損失厭惡”是指損失與收益相比，實(shí)驗(yàn)參加者通常對損,現(xiàn)狀偏好,“現(xiàn)狀偏好”是指實(shí)驗(yàn)參加者的決策會(huì)受到其他人、特別是研究人員的暗示的影響。,,在實(shí)驗(yàn)說明書里舉例講解各種規(guī)則的過程中不應(yīng)涉及具體數(shù)值。如果必須要用到具體數(shù)值，一定要闡明這些具體數(shù)值與實(shí)驗(yàn)參加者在實(shí)驗(yàn)中的決策無關(guān)。,46,現(xiàn)狀偏好“現(xiàn)狀偏好”是指實(shí)驗(yàn)參加者的決策會(huì)受到其他人、特別是,稟賦效應(yīng),“稟賦效應(yīng)”是指所有權(quán)對實(shí)驗(yàn)參加者的估價(jià)過程產(chǎn)生影響。,,例：某人擁有一個(gè)博彩，當(dāng)該博彩的市場價(jià)格不低于r元的時(shí)候，她愿意向市場出售該博彩；但是，當(dāng)她從市場上購買相同的博彩時(shí)，她所愿意支付的最高價(jià)格通常會(huì)低于r元。,,除非是研究問題的需要，在被比照的實(shí)驗(yàn)設(shè)置之間應(yīng)剔除“稟賦效應(yīng)”的影響。,47,稟賦效應(yīng)“稟賦效應(yīng)”是指所有權(quán)對實(shí)驗(yàn)參加者的估價(jià)過程產(chǎn)生影響,8．單盲設(shè)計(jì)與雙盲設(shè)計(jì),48,8．單盲設(shè)計(jì)與雙盲設(shè)計(jì)48,單盲設(shè)計(jì)與雙盲設(shè)計(jì)是保障 “實(shí)驗(yàn)的隱私性”的重要手段，這兩種設(shè)計(jì)廣泛應(yīng)用于心理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)當(dāng)中。,,在單盲設(shè)計(jì)中，每個(gè)實(shí)驗(yàn)參加者只知道自己在實(shí)驗(yàn)中的角色，并不知道其他實(shí)驗(yàn)參加者在實(shí)驗(yàn)中扮演了什么角色。,,在雙盲設(shè)計(jì)中，不僅實(shí)驗(yàn)參加者不知道其他參加者扮演了什么角色，研究人員也不知道每個(gè)實(shí)驗(yàn)參加者究竟扮演了什么角色。,49,單盲設(shè)計(jì)與雙盲設(shè)計(jì)是保障 “實(shí)驗(yàn)的隱私性”的重要手段，這兩種,雙盲設(shè)計(jì)的一般做法是：,,實(shí)驗(yàn)開始前隨機(jī)選擇一名實(shí)驗(yàn)參加者承擔(dān)實(shí)驗(yàn)參加者與研究人員之間的信息傳遞的工作；,,承擔(dān)信息傳遞的實(shí)驗(yàn)參加者領(lǐng)取固定報(bào)酬，并不直接參與實(shí)驗(yàn)過程。,,實(shí)驗(yàn)一旦開始，研究人員就將離開實(shí)驗(yàn)室；研究人員只知道在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)各個(gè)座位上的實(shí)驗(yàn)參加者分別扮演什么角色，但不知道究竟誰坐在哪個(gè)座位上；,,信息傳遞者收集各個(gè)座位上的實(shí)驗(yàn)參加者的決策信息，但信息傳遞者不知道各個(gè)座位上的實(shí)驗(yàn)參加者的角色是什么。,50,雙盲設(shè)計(jì)的一般做法是：50,單盲設(shè)計(jì)與雙盲設(shè)計(jì)并不妨礙實(shí)驗(yàn)參加者觀察到其他某個(gè)實(shí)驗(yàn)參加者的決策或決策歷史。,,比如，在標(biāo)價(jià)市場里，盡管沒人知道究竟是哪個(gè)實(shí)驗(yàn)參加者扮演2號銷售者的角色，但買方能觀察到2號銷售者所有標(biāo)價(jià)記錄。,51,單盲設(shè)計(jì)與雙盲設(shè)計(jì)并不妨礙實(shí)驗(yàn)參加者觀察到其他某個(gè)實(shí)驗(yàn)參加者,9．實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)與實(shí)地實(shí)驗(yàn),,52,9．實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)與實(shí)地實(shí)驗(yàn) 52,一般情況下，經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)征召大學(xué)本科生作為實(shí)驗(yàn)參加者，在特定的場所（即實(shí)驗(yàn)室）參與特殊的市場活動(dòng)。,,實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)的最大優(yōu)勢在于對經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場機(jī)制的控制，實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)?zāi)茉谧畲蟪潭壬系鐣?huì)背景和個(gè)人偏好等與研究問題無關(guān)的因素對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響。,,但是，如果特定的社會(huì)背景或?qū)嶒?yàn)參加者的個(gè)人偏好進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)者的研究問題，研究人員就會(huì)希望在實(shí)驗(yàn)中強(qiáng)化這些特定的社會(huì)背景或個(gè)人偏好。,,這些強(qiáng)化特定社會(huì)背景與個(gè)人偏好的實(shí)驗(yàn)有可能在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行，也有可能在日常生活的市場中進(jìn)行，這些實(shí)驗(yàn)被統(tǒng)稱為,實(shí)地實(shí)驗(yàn),。,53,一般情況下，經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)征召大學(xué)本科生作為實(shí)驗(yàn)參加者，在特定的,實(shí)地實(shí)驗(yàn)的例子：,在Kagel and Levin (1986)的實(shí)驗(yàn)中，研究人員不僅征召本科生進(jìn)行共有價(jià)值拍賣實(shí)驗(yàn)，以參與競拍為業(yè)的職業(yè)交易員也被征入實(shí)驗(yàn)室參與實(shí)驗(yàn)；,,Lucking-Reiley (1999)在互聯(lián)網(wǎng)上拍賣網(wǎng)絡(luò)游戲裝備以檢驗(yàn)不同拍賣機(jī)制對成交價(jià)格的影響；,,如果政府需要了解某就業(yè)政策對失業(yè)者決策的影響，那么政府很可能需要征召失業(yè)者進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)。,54,實(shí)地實(shí)驗(yàn)的例子：在Kagel and Levin (1986,實(shí)地實(shí)驗(yàn)?zāi)芑卮鹉承?shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)所難于回答的研究問題，但實(shí)地實(shí)驗(yàn)也有其劣勢：,,價(jià)格昂貴。Kagel and Levin (1986),,實(shí)地實(shí)驗(yàn)對經(jīng)濟(jì)環(huán)境的控制不如實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)對環(huán)境的控制嚴(yán)格。Lucking-Reiley (1999),55,實(shí)地實(shí)驗(yàn)?zāi)芑卮鹉承?shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)所難于回答的研究問題，但實(shí)地實(shí)驗(yàn),二、有效的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)所具備的基本特征,56,二、有效的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)所具備的基本特征 56,不存在系統(tǒng)誤差,研究人員根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)構(gòu)造出對實(shí)驗(yàn)效果的估計(jì)值；,,對系統(tǒng)誤差進(jìn)行控制，其目的是要得到滿足一致性的估計(jì)值。,,如果實(shí)驗(yàn)存在系統(tǒng)誤差，那么不論實(shí)驗(yàn)重復(fù)的次數(shù)再多、實(shí)驗(yàn)單位的數(shù)量再大我們也不能得到對實(shí)驗(yàn)效果的準(zhǔn)確估計(jì)。,57,不存在系統(tǒng)誤差研究人員根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)構(gòu)造出對實(shí)驗(yàn)效果的估計(jì)值；,例：,某人設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)比較A和B兩種不同拍賣機(jī)制下給拍賣者帶來的收益有何不同，A機(jī)制下的實(shí)驗(yàn)參與者全部為女性，而B機(jī)制下的實(shí)驗(yàn)參與者全部為男性。,58,例：某人設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)比較A和B兩種不同拍賣機(jī)制下給拍賣者帶來的收,避免系統(tǒng)誤差的兩個(gè)基本原則,,兩個(gè)接受不同實(shí)驗(yàn)條件的實(shí)驗(yàn)單位之間只允許表達(dá)出隨機(jī)的差異,,每個(gè)實(shí)驗(yàn)單位必須是獨(dú)立的,59,避免系統(tǒng)誤差的兩個(gè)基本原則 59,精確,實(shí)驗(yàn)的精確度是指除系統(tǒng)誤差外，實(shí)驗(yàn)對其它隨機(jī)誤差的控制。,,實(shí)驗(yàn)所需要達(dá)到的精確度與實(shí)驗(yàn)?zāi)康挠嘘P(guān)。,,如果對實(shí)驗(yàn)效果的估計(jì)值極不精確則實(shí)驗(yàn)毫無價(jià)值。另一方面，“完全精確”的估計(jì)量是不存在的，尋找極度精確的估計(jì)量成本極高、也不必要。,60,精確 實(shí)驗(yàn)的精確度是指除系統(tǒng)誤差外，實(shí)驗(yàn)對其它隨機(jī)誤差的控制,實(shí)驗(yàn)的精確度依賴于實(shí)驗(yàn)單位之間的內(nèi)在差異，也依賴于實(shí)驗(yàn)單位的數(shù)量，更依賴于實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)。,,通常情況下，實(shí)驗(yàn)單位的數(shù)量擴(kuò)大N倍，實(shí)驗(yàn)的精確度會(huì)擴(kuò)大 倍。,61,實(shí)驗(yàn)的精確度依賴于實(shí)驗(yàn)單位之間的內(nèi)在差異，也依賴于實(shí)驗(yàn)單位的,對有效范圍給出描述,,好的實(shí)驗(yàn)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎回答造成不同實(shí)驗(yàn)效果背后的原因是什么，否則可能造成從實(shí)驗(yàn)結(jié)果中推斷出的結(jié)論被濫用。,,例,：不同國家的國民、不同收入階層的群體的利他偏好可能會(huì)有所不同。在某個(gè)國家的某個(gè)收入階層內(nèi)進(jìn)行的關(guān)于利他偏好的實(shí)驗(yàn)的結(jié)論不能被濫用到其它國家或其它的收入階層。,62,對有效范圍給出描述 好的實(shí)驗(yàn)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎回答造成不同實(shí)驗(yàn)效果背后,三、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的基本步驟,63,三、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的基本步驟63,（1）,陳述研究問題,,對自己需要回答的研究問題的陳述要準(zhǔn)確，千萬不要在沒有提煉好自己的研究問題和理論假說的情況下開始實(shí)驗(yàn)。,64,（1）陳述研究問題64,（2）,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)設(shè)置,,在實(shí)驗(yàn)中將應(yīng)用什么實(shí)驗(yàn)條件？,如果實(shí)驗(yàn)條件是由某些特定因素的水平?jīng)Q定的，那么實(shí)驗(yàn)中包括多少種不同的因素，每個(gè)因素又有多少種不同的水平？,實(shí)驗(yàn)條件是質(zhì)的條件還是量化的條件，究竟是質(zhì)還是量的條件會(huì)影響對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的分析嗎？,,65,（2）設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)設(shè)置65,（3）誤差控制,設(shè)計(jì),,在實(shí)驗(yàn)計(jì)劃中，哪些實(shí)驗(yàn)參與者在哪些實(shí)驗(yàn)設(shè)置下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)？,,怎樣合理地安排實(shí)驗(yàn)設(shè)置以避免系統(tǒng)誤差？,,可行的誤差控制設(shè)計(jì)方法包括隨機(jī)設(shè)計(jì)，隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì)，拉丁方以及因素分析。這些方法將在以后的課程中介紹。,,66,（3）誤差控制設(shè)計(jì)66,（4）樣本與觀察值,設(shè)計(jì),,得到實(shí)驗(yàn)結(jié)果后，那些類型的數(shù)據(jù)將被實(shí)驗(yàn)者記錄？,,這些數(shù)據(jù)將在什么水平上被記錄？,,觀察值的單位與實(shí)驗(yàn)單位是否一致？,67,（4）樣本與觀察值設(shè)計(jì)67,（5）數(shù)據(jù)分析方法,設(shè)計(jì),,最后，你需要把實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的全過程再推敲一遍。從提出問題到數(shù)據(jù)收集，然后找出與你的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)相適合的數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)分析方法。,,通常，在真的開始實(shí)驗(yàn)以前運(yùn)用隨機(jī)過程或其它仿真方法產(chǎn)生出模擬的觀察值、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法對這些模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行處理以檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)方法的效果非常必要。,,如果在這最后的階段發(fā)現(xiàn)問題，我們必須返回到前面的幾步修正實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)。在未進(jìn)行恰當(dāng)設(shè)計(jì)的情況下開始實(shí)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)極大，很可能大幅度增加不必要的實(shí)驗(yàn)成本。,,68,（5）數(shù)據(jù)分析方法設(shè)計(jì)68,作為總結(jié)，下面的線性模型會(huì)幫助你評價(jià)你的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的有效性：,,觀察值 = 個(gè)體效果 + 實(shí)驗(yàn)效果 +,實(shí)驗(yàn)誤差（不恰當(dāng)運(yùn)用實(shí)驗(yàn)設(shè)置,所產(chǎn)生的誤差）+ 觀察誤差（對各,種效果度量的誤差）,,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的目的在于從上述線性模型中剝離出實(shí)驗(yàn)效果。,69,作為總結(jié)，下面的線性模型會(huì)幫助你評價(jià)你的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的有效性：,四、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的簡例：從女貴族品茶的故事中得到的啟示,70,四、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的簡例：從女貴族品茶的故事中得到的啟示 70,統(tǒng)計(jì)學(xué)家Ronald Fisher在他的“Design of Experiments”一書中提到了一個(gè)英國女貴族品茶的故事，這個(gè)故事揭示了實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法中的許多問題。,,,某個(gè)出身于英國貴族家庭的女士宣稱她在品嘗兌了牛奶的紅茶的時(shí)候，她能夠分辨出究竟茶杯里是先放的牛奶、還是先放的紅茶。那么我們究竟能不能通過實(shí)驗(yàn)的手段來評判這位貴族女士的論斷？,71,統(tǒng)計(jì)學(xué)家Ronald Fisher在他的“Design of,（1）,陳述研究問題,,零假設(shè)：該女士無法分辨出究竟茶杯里是先放的牛奶、還是先放的紅茶。,,備擇假設(shè)：其它情況，即該女士的論斷成立。,72,（1）陳述研究問題72,（2）,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)設(shè)置,,實(shí)驗(yàn)過程如下,,實(shí)驗(yàn)人員讓該女士品嘗若干杯摻了牛奶的紅茶：有幾杯先加牛奶、另外幾杯先加紅茶。實(shí)驗(yàn)者要求該女士標(biāo)識出各杯奶茶加入牛奶與紅茶的順序。,,基于研究問題，研究人員所采用的實(shí)驗(yàn)設(shè)置是關(guān)于“質(zhì)”的設(shè)置。,,研究問題的焦點(diǎn)并不在于牛奶和紅茶的比例，而在于給定一定的牛奶與紅茶的比例、該女士能否分辨出添加牛奶與紅茶的順序。,73,（2）設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)設(shè)置73,（3）誤差控制,設(shè)計(jì),,設(shè)計(jì)誤差控制最重要的問題是，誤差的來源是什么？,,,下面僅列舉幾個(gè)該實(shí)驗(yàn)中可能的誤差來源,,74,（3）誤差控制設(shè)計(jì)74,即便這一貴族女士沒有說謊、真的能夠分辨出奶茶中加入牛奶與紅茶的順序，她也有可能偶然失誤。因此，研究人員給該女士品嘗的奶茶的杯數(shù)應(yīng)當(dāng)足夠多。我們不妨考慮研究人員調(diào)制了8杯奶茶的情形。,75,即便這一貴族女士沒有說謊、真的能夠分辨出奶茶中加入牛奶與紅茶,將奶茶放入不同材料制成的茶杯中，在口味上可能會(huì)造成不同的效果。,,無論實(shí)驗(yàn)條件為“品嘗先放了牛奶的奶茶”、還是“品嘗先放了紅茶的奶茶”，研究人員都應(yīng)當(dāng)用同一種茶杯來盛奶茶。,76,將奶茶放入不同材料制成的茶杯中，在口味上可能會(huì)造成不同的效果,如果研究人員按照特定的順序制作奶茶，極有可能導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)結(jié)果失真。,,比如，研究人員先制作先兌入牛奶的奶茶、再制作先兌入紅茶的奶茶，那么先兌入牛奶的奶茶就會(huì)比先兌入紅茶的奶茶涼。如果該貴族女士發(fā)現(xiàn)了研究人員的制茶順序，她就會(huì)應(yīng)用“先兌入牛奶的奶茶比較涼”這一額外信息幫助她進(jìn)行判斷。,,研究人員恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ菍⒅谱髂滩璧捻樞螂S機(jī)化。,77,如果研究人員按照特定的順序制作奶茶，極有可能導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)結(jié)果失真,類似地，如果研究人員讓該女士按照特定的次序品嘗奶茶，該女士也有可能運(yùn)用這一額外信息改善她的決策。,,同樣的道理，研究人員不應(yīng)當(dāng)改變各杯中牛奶和紅茶的比例。如果在先兌入牛奶的奶茶中牛奶的比例比較高，該女士很有可能根據(jù)這一額外信息改善她的判斷。,78,類似地，如果研究人員讓該女士按照特定的次序品嘗奶茶，該女士也,（4）樣本與觀察值,設(shè)計(jì),,該女士給各杯奶茶作出的標(biāo)識是實(shí)驗(yàn)的觀察值，研究人員針對這些標(biāo)識進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)并判定研究命題中的假設(shè)是否為真。,79,（4）樣本與觀察值設(shè)計(jì)79,（5）數(shù)據(jù)分析方法,設(shè)計(jì),,,該女士對每杯奶茶都有“先加茶后加奶”和“先加奶后加茶”這兩種可能的標(biāo)識，對于8杯奶茶，則有2,8,= 256種標(biāo)識方法。,,80,（5）數(shù)據(jù)分析方法設(shè)計(jì)80,在零假設(shè)為真的前提下，該女士無法分辨出茶杯里是先放的牛奶、還是先放的紅茶，在此前提下該女士將8杯奶茶全部標(biāo)識正確的概率為1/256，標(biāo)識正確7杯奶茶的概率為C,7,8,/256 = 8/256，標(biāo)識正確6杯奶茶的概率為C,6,8,/256 = 28/256。,,因此，如果該女士標(biāo)識正確了6杯奶茶，我們將在15%的顯著水平下拒絕零假設(shè)；如果她標(biāo)對了7杯，我們將在5%的顯著水平下拒絕零假設(shè)；如果她全部標(biāo)識正確，我們將在0.5%的顯著水平下拒絕零假設(shè)。,81,在零假設(shè)為真的前提下，該女士無法分辨出茶杯里是先放的牛奶、還,實(shí)驗(yàn)成功的前提是在控制誤差的過程中恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用了隨機(jī)設(shè)計(jì)方法。,,如果實(shí)驗(yàn)中未能有效控制系統(tǒng)誤差，根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)推斷的有效性將受到損害。,,隨機(jī)設(shè)計(jì)的方法，我們將在下一講中介紹。,82,實(shí)驗(yàn)成功的前提是在控制誤差的過程中恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用了隨機(jī)設(shè)計(jì)方法。,