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1、 中央廣播電視大學(xué)2010-2011學(xué)年度第二學(xué)期“開放本科”期末考試（半開卷） 金融統(tǒng)計分析 試題 一、單，選題【每題2分，共40分） 1．金融市場統(tǒng)計是指以( )為交易對象的市場的統(tǒng)計。 A.證券 B．股票 C．信貸 D．金融商品 2．信用合作社包括城市信用合作社和農(nóng)村信用合作社，在貨幣與銀行統(tǒng)計中，它們屬于 ( ) A.非貨幣金融機構(gòu) B．存款貨幣銀行 C．國有獨資商業(yè)銀行 D．非金融機構(gòu) 3．當(dāng)貨幣當(dāng)局增加對政府的債權(quán)時，貨幣供應(yīng)量一般會( )。 A．增加 B．減小 C．不變

2、 D．無法確定 4．以下幾種金融工具按流動性的高低依次排序為( )。 A．現(xiàn)金、儲蓄存款、活期存款、債券、股權(quán) B．現(xiàn)金、活期存款、債券、儲蓄存款、股權(quán) C．現(xiàn)金、活期存款、儲蓄存款、債券、股權(quán) D．現(xiàn)金、活期存款、儲蓄存款、股權(quán)、債券 5．通常，當(dāng)政府采取積極的財政和貨幣政策時，股市行情會( )。 A.看漲 B．走低 C．不受影響 D．無法確定 6．某產(chǎn)業(yè)處于成長期，則其市場表現(xiàn)（價格）的特征是( )。 A.大幅度波動 B．快速上揚，中短期波動 C適度成長 D．低價

3、 7．A股票的p系數(shù)為1.2，B股票的p系數(shù)為0.9，則( )。 A．A股票的風(fēng)險大于B股 B．A股票的風(fēng)險小于B股 C．A股票的系統(tǒng)風(fēng)險大于B股 D．A股票的非系統(tǒng)風(fēng)險大于B股 8．假設(shè)某股票組合含N種股票，它們各自的非系統(tǒng)風(fēng)險是互不相關(guān)的，且投資于每種票的資金數(shù)相等。則當(dāng)N變得很大時，關(guān)于股票組合的總風(fēng)險說法正確的是( )。 A．總風(fēng)險在變大 B．總風(fēng)險不變 C．總風(fēng)險在全面降低，當(dāng)N大于30時，總風(fēng)險略微大于市場風(fēng)險 D．總風(fēng)險的變化方向不確定 9．對于付息債券，如果市場價格高于面

4、值，則( )。 A．到期收益率低于票面利率 B．到期收益率高于票面利率 C．到期收益率等于票面利率 D．不一定 10．紐約外匯市場美元對日元匯率的標(biāo)價方法是( )。 A．直接標(biāo)價法 B．間接標(biāo)價法 C．買人價 D．賣出價 11．下列說法正確的是( )。 A．匯率風(fēng)險只在固定匯率下存在 B．匯率風(fēng)險只在浮動匯率存在 C．匯率風(fēng)險在固定匯率和浮動匯率下均存在 D．匯率風(fēng)險在固定匯率和浮動匯率下均不存在 12. 2000年1月18日紐約外匯市場上美元對英

5、鎊匯率是：1英鎊-1. 6360-1. 6370美元，某客戶賣出100000美元，可得到( )英鎊。 A．61124. 70 B．163600 C．163700 D．61087. 36 13．同時也被稱為“一價定律”的匯率決定理論是( )。 A.購買力平價模型 B．利率平價模型 C．貨幣主義匯率模型 D．國際收支理論 14. -國某年末外債余額86億美元，當(dāng)年償還外債本息額28億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值650 億美元，商品勞務(wù)出口收入112億美元，則債務(wù)率為( )。 A．13.2%

6、 B．76.8% C．17.2% D．130.2% 15.某國國際收支平衡表中儲備資產(chǎn)一項為-70億美元，表明( )。 A.經(jīng)常賬戶逆差70億美元 B．資本賬戶逆差70億美元 C．儲備資產(chǎn)減少70億美元 D．儲備資產(chǎn)增加70億美元 16．下列外債中附加條件較多的是( )。 A.國際金融組織貸款 B．國際商業(yè)貸款 C．國際金融租賃 D．外國政府貸款 17．下列哪項變化會導(dǎo)致銀行負(fù)債的穩(wěn)定性變差？( ) A.短期負(fù)債的比重變大 B．長期負(fù)債的比重變大

7、 C．金融債券的比重變大 D．企業(yè)存款所占比重變大 18.某商業(yè)銀行資本為1億元，資產(chǎn)為20億元，資產(chǎn)收益率為1%，則該商業(yè)銀行的資本收益率和財務(wù)杠桿比率分別為( )。 A．20%，20 B．20%，200 C．5%，20 D．200%，200 19.依據(jù)法人單位在經(jīng)濟交易中的特征，國內(nèi)常住法人單位可進一步劃分為( )。 A.住戶部門、非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門 B．非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門、政府部門 C．非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門、國外 D．住戶部門、非金融企業(yè)部門、政府

8、部門 20.不良資產(chǎn)比例增加，意味著商業(yè)銀行哪種風(fēng)險增加了？( ) A.市場風(fēng)險 B．流動性風(fēng)險 C．信貸風(fēng)險 D．償付風(fēng)險 二、多選題（每題3分，共15分） 1．關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，下列說法正確的是(， )。 A．資產(chǎn)是按照流動性程度的高低排序的 B．資產(chǎn)是按照收益性高低排序的 C負(fù)債是按照償還期的長短排序的 D．資產(chǎn)=負(fù)債十所有者權(quán)益 E．一年內(nèi)到期的長期負(fù)債應(yīng)劃人流動負(fù)債項 2．商業(yè)銀行的經(jīng)營面臨的四大風(fēng)險有( )。 A．環(huán)境風(fēng)險 B．倒閉風(fēng)險 C．管理風(fēng)險 D．

9、交付風(fēng)險 E．財務(wù)風(fēng)險 3．下列人員，包含在我國國際收支統(tǒng)計范圍的有( )。 A．外國及港澳地區(qū)在我國境內(nèi)的留學(xué)生 B．中國短期出國人員（在境外居留時間不滿1年） C．中國駐外使領(lǐng)館工作人員及家屬 D．國際組織駐華機構(gòu) E．在中國境內(nèi)依法成立的外商投資企業(yè) 4．通常情況下，下列說法正確的有( )。 A.緊縮性的財政、貨幣政策會使本國貨幣升值 B．緊縮性的財政、貨幣政策會使本國貨幣貶值 C．-國通貨膨脹率下降，其匯率下跌 D．-國通貨膨脹率提高，其匯率下跌 E．資本流入會使本國貨幣升值 5．產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢分析是產(chǎn)

10、業(yè)分析的重點和難點，在進行此項分析時著重要把握 ( A．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進和趨勢對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢的影響 B．產(chǎn)業(yè)生命周期的演變對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢影響 C．國家產(chǎn)業(yè)改革對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的導(dǎo)向作用 D．相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 E．其他國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的影響 三、計算分析題【第1題10分，第2題12分，第3題10分，第4題13 分，共45分） 1．已知1994年貨幣當(dāng)局的基礎(chǔ)貨幣（儲備貨幣）比1993年增加了4120億元。其中，94 年與93年相比，發(fā)行貨幣減少了80億元；對金融機構(gòu)負(fù)債增加2000億元；非金融機構(gòu)存款增 加2200億元。

11、 要求：(1)計算影響94年基礎(chǔ)貨幣（儲備貨幣）變動的各個因素的影響百分比。(2)分析其 中的主要影響因素。 2．用兩只股票的收益序列和市場平均收益序列數(shù)據(jù)，得到如下兩個回歸方程： 第一只：r=0. 031+1. 5rm 第二只：r=0. 035+1.1 r。 并且有第一只股票的收益序列方差為0.083，第二只股票 的收益序列方差為0. 0075。試分析這兩只股票的收益和風(fēng)險狀況。 3．對于兩家面臨相同的經(jīng)營環(huán)境和競爭環(huán)境的A、B銀行，假設(shè)其利率敏感性資產(chǎn)的收益率等于市場利率（因為它們同步波動），它們資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同：A銀行資產(chǎn)的50%為利率敏

12、感性資產(chǎn)，而B銀行中利率敏感性資產(chǎn)占80%。假定初期市場利率為10%，同時假定兩家銀行利率非敏感性資產(chǎn)的收益率都是7%?，F(xiàn)在市場利率發(fā)生變化，從10%降為5%，分析兩家銀行的收益率變動情況。 4．利用下表資料，計算人民幣匯率的綜合匯率變動率 (提示：在直接標(biāo)價法下，本幣匯率的變化(%)=（舊匯率／新匯率-1）100%，每步計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位） 試卷代號：101 3 中央廣播電視大學(xué)2010-2011學(xué)年度第二學(xué)期“開放本科”期末考試（半開卷） 金融統(tǒng)計分析 試題答案及評分標(biāo)準(zhǔn) 一、單選題（每題2分，共40分） 1.D 2.B

13、 3.A 4.C 5.A 6.B 7.C 8.C 9.A 10.B 11. C 12. D 13. A 14. B 15. D 16. D 17. A 18. A 19. B 20. C 二、多選題【每題3分，共15分） 1

14、. ACDE 2.ACDE 3.BCE 4.ADE 5.ABC 三、計算分析題（第1題10分，第2題12分，第3題10分，第4題13分，共45分） 1．解：答案：(1)影響94年基礎(chǔ)貨幣（儲備貨幣）變動的各個因素的影響百分比分別是：（計 算保留一位小數(shù)百分比） 發(fā)行貨幣變化減少的影響百分比= -80億元/4120億元=-1.9% 對金融機構(gòu)負(fù)債增加的影響百分比=2000億元/4120億元=48.5% 非金融機構(gòu)存款增加的影響百分比=2200億元/4120億元=53.4% (6分) (2)從影響百分比看，非金融機

15、構(gòu)存款增加的影響最大， 其次是對金融機構(gòu)負(fù)債增加的影響。 （4分） 2．解：第一只股票的期望收益為： 第二只股票的期望收益為： 由于第一只股票的期望收益高，所以投資于第一只股票的收益要大于第二只股票。 相應(yīng)的，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票(0. 0083>0.0075)，即第一只股票的 風(fēng)險較大。  從兩只股票的β系數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，第一只股票的系統(tǒng)風(fēng)險要高于第二只股票，=1.5 1.50.0025 =0. 0056，占該股票全部風(fēng)險的67. 47%(0.0056/0. 0083100%)，而第二只股 票有=1.11.

16、10.0025=0. 0030，僅占總風(fēng)險的40%(0.0030/0.0075100%)。 （4分） 3．解：A銀行初始收益率為i026*0.5+7%*0.5=8. 5% B銀行初始收益率為io%*0.8+7%*0.2=9.4% （5分） 利率變動后兩家銀行收益率分別變?yōu)椋? A銀行：5%*0.5+7%*0.5=6% B銀行：5%*0.8+7%*0.2=5.4% (5分) 在開始時A銀行收益率低于B銀行，利率變化使A銀行收益率下降2. 5%，使B銀行收 益率下降4%，從而使變化后的A銀行的收益率高于B銀行。這是由

17、于B銀行利率敏感性資 產(chǎn)占比較大的比重，從而必須承受較高利率風(fēng)險的原因。 4．(1)綜合匯率變動率是根據(jù)一國貨幣和其他各國貨幣匯率的變動幅度，用各國在該國對 外貿(mào)易中所占的比重，或各國在世界貿(mào)易中所占的比重作為權(quán)數(shù)，加權(quán)計算出的匯率變動率。 （2分） (2)先計算人民幣對各個外幣的變動率 在直接標(biāo)價法下，本幣匯率的變化(%)=（舊匯率／新匯率-1）100%） （2分） 對美元：(830.12/829. 24-1)10%=o.11%，即人民幣對美元升值0.11% （1分） 對日元：(7. 75/7. 55-1)100%=

18、2.65%，即人民幣對日元升值2.65% （1分） 對英鎊：(1260. 80/1279. 52-1)=1. 46%，即人民幣對英鎊貶值1.46% （1分） 對港幣：c107. 83/108.12-1)= -0. 27%，即人民幣對港幣貶值0.27% （1分） 對德國馬克：(405.22/400.12-1)=1.27%，即人民幣對美元升值1.27% （1分） 對法國法郎：(121. 13/119. 91-1) =1. 02%，即人民幣對美元升值1.02% （1分） (3)以貿(mào)易比重為權(quán)數(shù)，計算綜合匯率變動率： (0.11%25%)+(2.65%20%)+(一1.46%20%)+(一0.27%i5%)+(1.27% 10%)+(1. 02%10%)=0.45% 因此，從總體上看，人民幣升值了0. 45%。 （3分） 可復(fù)制、編制，期待你的好評與關(guān)注！