2011年秋季中國精算師資格考試指南.doc
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2011年秋季中國精算師資格考試指南 第I部分中國精算師資格考試準(zhǔn)精算師部分 A1數(shù)學(xué) 考試時(shí)間:3小時(shí) 考試形式:選擇題 考試要求: 本科目是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和精算中隨機(jī)數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)課程。通過本科目的學(xué)習(xí),考生應(yīng)該掌握基本的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí),具備一定的數(shù)據(jù)分析能力,初步了解各種隨機(jī)過程的性質(zhì)。 考生應(yīng)掌握概率論、統(tǒng)計(jì)模型和應(yīng)用隨機(jī)過程的基本概念和主要內(nèi)容。 考試內(nèi)容: A、概率論(分?jǐn)?shù)比例約為35%) 1. 概率的計(jì)算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式 (第一章) 2. 聯(lián)合分布律、邊緣分布函數(shù)及邊緣概率密度的計(jì)算(第二章) 3. 隨機(jī)變量的數(shù)字特征 (3.1、3.2、3.4) 4. 條件期望和條件方差 (3.3) 5. 大數(shù)定律及其應(yīng)用 (第四章) B、數(shù)理統(tǒng)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為25%) 1. 統(tǒng)計(jì)量及其分布 (第五章) 2. 參數(shù)估計(jì) (第六章) 3. 假設(shè)檢驗(yàn) (第七章) 4. 方差分析 (8.1) C、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 1. 一維線性回歸分析 (8.2) 2. 時(shí)間序列分析(平穩(wěn)時(shí)間序列及ARIMA模型)(第九章) D、隨機(jī)過程(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 1. 隨機(jī)過程一般定義和基本數(shù)字特征(第十章) 2. 幾個(gè)常用過程的定義和性質(zhì)(泊松過程、更新過程、馬氏過程、鞅過程和布朗運(yùn)動(dòng)) (第十一章) E、隨機(jī)微積分(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 1. 關(guān)于布朗運(yùn)動(dòng)的積分 (11.5、第十二章) 2. 伊藤公式 (12.2) 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書:《數(shù)學(xué)》肖宇谷主編,李勇權(quán)主審,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 2010版,所有章節(jié)。 A2 金融數(shù)學(xué) 考試時(shí)間:3小時(shí) 考試形式: 選擇題 考試要求: 本科目要求考生具有較好的數(shù)學(xué)知識(shí)背景。通過學(xué)習(xí)本科目, 考生應(yīng)該熟練掌握利息理論、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型、金融衍生工具定價(jià)理論、投資組合理論的主要內(nèi)容,在了解基本概念、基本理論的基礎(chǔ)上,掌握上述幾部分內(nèi)容涉及的方法和技巧。 考試內(nèi)容: A、利息理論 (分?jǐn)?shù)比例約為30%) 1. 利息的基本概念(分?jǐn)?shù)比例約為4%) 2. 年金(分?jǐn)?shù)比例約為6%) 3. 收益率(分?jǐn)?shù)比例約為6%) 4. 債務(wù)償還(分?jǐn)?shù)比例約為4%) 5. 債券及其定價(jià)理論(分?jǐn)?shù)比例約為10%) B、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型(分?jǐn)?shù)比例約為 16%) 1. 利率期限結(jié)構(gòu)理論(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 2. 隨機(jī)利率模型(分?jǐn)?shù)比例約為6%) C、金融衍生工具定價(jià)理論(分?jǐn)?shù)比例約為26%) 1. 金融衍生工具介紹(分?jǐn)?shù)比例約為16%) 2. 金融衍生工具定價(jià)理論(分?jǐn)?shù)比例約為10%) D、投資理論(分?jǐn)?shù)比例約為28%) 1. 投資組合理論(分?jǐn)?shù)比例約為12%) 2. 資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)與套利定價(jià)(APT)理論(分?jǐn)?shù)比例約為16%) 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書:《金融數(shù)學(xué)》徐景峰主編,楊靜平主審,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010年版,所有章節(jié)。 A3精算模型 考試時(shí)間:3小時(shí) 考試形式:選擇題 考試要求: 本科目是關(guān)于精算建模方面的課程。通過本科目的學(xué)習(xí),考生應(yīng)該掌握以概率統(tǒng)計(jì)為研究工具對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營中的損失風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析,并建立精算模型的方法,進(jìn)而要求考生掌握模型參數(shù)估計(jì)以及如何確定該使用哪個(gè)模型、如何根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)先驗(yàn)?zāi)P瓦M(jìn)行后驗(yàn)調(diào)整的方法。 考試內(nèi)容: A、基本風(fēng)險(xiǎn)模型(分?jǐn)?shù)比例約為30%) 1. 生存分析的基本函數(shù)及生存模型:掌握對(duì)一元生存模型和多元生存模型進(jìn)行分析的基本函數(shù)的概念及其相互關(guān)系;常用參數(shù)生存模型的假設(shè)及結(jié)果。 2. 生命表:掌握生命表函數(shù)與生存分析函數(shù)之間的關(guān)系,特別是不同假設(shè)下整數(shù)年齡間生命表函數(shù)的推導(dǎo);選擇--終極生命表的有關(guān)計(jì)算。 3. 理賠額和理賠次數(shù)的分布:常見的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布;單個(gè)保單理賠次數(shù)的分布;不同結(jié)構(gòu)函數(shù)下保單組合理賠次數(shù)的分布以及相關(guān)性保單組合理賠次數(shù)的分布。 4. 短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型:單個(gè)保單的理賠分布;獨(dú)立和分布的計(jì)算;矩母函數(shù);中心極限定理的應(yīng)用。 5. 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型:理賠總量模型;復(fù)合泊松分布及其性質(zhì);聚合理賠量的近似模型。 6. 破產(chǎn)模型:連續(xù)時(shí)間與離散時(shí)間的盈余過程與破產(chǎn)概率;總理賠過程;破產(chǎn)概率;調(diào)節(jié)系數(shù);最優(yōu)再保險(xiǎn)與調(diào)節(jié)系數(shù);布朗運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)過程。 B、模型的估計(jì)和選擇(分?jǐn)?shù)比例約為30%) 1. 經(jīng)驗(yàn)?zāi)P停海?)掌握非完整數(shù)據(jù)生存函數(shù)的Kaplan-Meier乘積極限估計(jì)、危險(xiǎn)率函數(shù)的Nelson-Aalen估計(jì);(2)掌握生存函數(shù)區(qū)間估計(jì)、Greenwood方差近似及相應(yīng)的區(qū)間估計(jì);(4)掌握三種常見核函數(shù)的密度估計(jì)方法,熟悉大樣本的Kaplan-Meier近似計(jì)算方法,熟悉多元終止概率的計(jì)算。 2. 參數(shù)模型的估計(jì):(1)掌握完整樣本數(shù)據(jù)下個(gè)體數(shù)據(jù)和分組數(shù)據(jù)的矩估計(jì)、分位數(shù)估計(jì)和極大似然估計(jì)方法;(2)掌握非完整樣本數(shù)據(jù)(存在刪失和截?cái)嗟臄?shù)據(jù))的矩估計(jì)和極大似然估計(jì)方法;(3)熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)。 3. 參數(shù)模型的檢驗(yàn)和選擇:(1)學(xué)會(huì)運(yùn)用p-p圖、Q-Q圖和平均剩余生命圖等圖形來直觀選擇合適分布的方法;(3)掌握擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、K-S檢驗(yàn)、Anderson-Darling檢驗(yàn)和似然比檢驗(yàn)等選擇比較分布。 C、模型的調(diào)整和隨機(jī)模擬(分?jǐn)?shù)比例約為40%) 1. 修勻理論:掌握表格數(shù)據(jù)修勻、參數(shù)修勻的各種方法。對(duì)于表格數(shù)據(jù)修勻,要掌握移動(dòng)加權(quán)平均修勻法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關(guān)計(jì)算,掌握二維Whittaker修勻的方法及相關(guān)計(jì)算;對(duì)于參數(shù)修勻,要掌握對(duì)于三種含參數(shù)的人口模型(Gompertz、 Makeham、 Weibull)估計(jì)的方法,掌握分段參數(shù)修勻、光滑連接修勻的方法及相關(guān)計(jì)算。 2. 信度理論:熟悉各種信度模型,如有限波動(dòng)信度、貝葉斯信度、Bhlmann模型、Bhlmann-Straub模型中信度估計(jì)的計(jì)算方法;熟悉使用經(jīng)驗(yàn)貝葉斯方法估計(jì)非參數(shù)、半?yún)?shù)和參數(shù)模式下的結(jié)構(gòu)參數(shù)并計(jì)算信度估計(jì)值。 3. 隨機(jī)模擬:隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法;離散隨機(jī)變量與連續(xù)隨機(jī)變量的模擬;熟悉使用Bootstrap方法計(jì)算均方誤差;熟悉MCMC模擬的簡單應(yīng)用。 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書:《精算模型》肖爭艷主編,孫佳美主審,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社,2010年版,第2-13章。 A4 經(jīng)濟(jì)學(xué) 考試時(shí)間:3小時(shí) 考試形式:選擇題(分?jǐn)?shù)比例為60%)、主觀題(分?jǐn)?shù)比例為40%) 考試要求: 本科目是關(guān)于經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)的課程。通過本科目的學(xué)習(xí),考生應(yīng)該掌握現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的基本概念、基本方法和原理。本科目的學(xué)習(xí)將幫助學(xué)員掌握和運(yùn)用經(jīng)濟(jì)金融學(xué)中一定的定性分析和定量分析方法,初步具備較寬的專業(yè)知識(shí)面和較強(qiáng)的分析問題和解決問題的能力。 考試內(nèi)容: A、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(分?jǐn)?shù)比例約為50%) 考生在掌握微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理的基礎(chǔ)上,能夠通過建立模型的方法了解經(jīng)濟(jì)事件的結(jié)構(gòu)并對(duì)基本的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析;增加對(duì)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)決策行為的理解。 1. 供給和需求理論,市場(chǎng)均衡價(jià)格理論 2. 消費(fèi)者行為理論 3. 生產(chǎn)者(廠商)行為理論 4. 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論:完全競(jìng)爭、完全壟斷、壟斷競(jìng)爭和寡頭壟斷 5. 要素市場(chǎng)和收入分配理論 6. 一般均衡理論與效率 7. 市場(chǎng)失靈和微觀經(jīng)濟(jì)政策 B、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(分?jǐn)?shù)比例約為30%) 考生應(yīng)掌握宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理的基礎(chǔ)上,熟悉重要的經(jīng)濟(jì)模型、假設(shè)和政策,了解它們與經(jīng)濟(jì)增長和經(jīng)濟(jì)周期的相互關(guān)系。 1. 國民收入的核算原理和結(jié)構(gòu) 2. IS-LM模型與AS-AD模型 3. 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ) 4. 財(cái)政政策與貨幣政策 5. 匯率與開放的宏觀經(jīng)濟(jì)模型 6. 經(jīng)濟(jì)增長和經(jīng)濟(jì)周期理論 7. 通貨膨脹和失業(yè) C、金融學(xué)(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 考生應(yīng)掌握貨幣銀行和國際金融理論和實(shí)務(wù)中的基本概念和主要內(nèi)容。掌握貨幣、風(fēng)險(xiǎn)與利率和金融市場(chǎng)的基本內(nèi)容,了解國際收支、匯率與國際資本流動(dòng)的基本概念和開放經(jīng)濟(jì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和政策的基本原理,熟悉主要的金融工具的定義與特點(diǎn),以及金融市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)的組織形態(tài)和基本性能,了解基本的金融調(diào)節(jié)政策。金融學(xué)部分包括貨幣銀行和國際金融的理論及實(shí)務(wù)中的基本概念和主要應(yīng)用。 1. 貨幣、利息與利率 2. 金融市場(chǎng)的主要內(nèi)容 3. 商業(yè)銀行與其他金融機(jī)構(gòu) 4. 中央銀行與金融監(jiān)管 5. 金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展 6. 國際收支、外匯與匯率 7. 國際金融市場(chǎng) 8. 國際資本流動(dòng) 9. 開放經(jīng)濟(jì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和宏觀經(jīng)濟(jì)政策 10. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策的國際協(xié)調(diào) 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書:《經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》劉瀾飚主編,魏華林主審中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010年版,所有章節(jié)。 A5《壽險(xiǎn)精算》 考試時(shí)間:3小時(shí) 考試形式:選擇題(分?jǐn)?shù)比例為70%)、主觀題(分?jǐn)?shù)比例為30%) 考試要求: 本科目是關(guān)于壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)和實(shí)務(wù)的課程。通過本科目的學(xué)習(xí),考生應(yīng)該了解壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)的基本理論和方法、壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)的基本原理。 對(duì)于壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)部分,對(duì)傳統(tǒng)的精算部分,熟練掌握與保險(xiǎn)、年金有關(guān)的生命表、保費(fèi)、準(zhǔn)備金的計(jì)算。另外熟練掌握多元生命、多元風(fēng)險(xiǎn)模型。掌握養(yǎng)老金精算和多種狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型的基本內(nèi)容。 對(duì)于壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)部分,理解人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的基本定價(jià)方法,初步了解人壽保險(xiǎn)定價(jià)現(xiàn)金流測(cè)試的基本過程和需要考慮的基本因素,初步具備建立壽險(xiǎn)定價(jià)模型的能力,并對(duì)影響定價(jià)的幾種主要因素有一定的認(rèn)識(shí)。掌握人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的準(zhǔn)備金負(fù)債的基本評(píng)估方法。對(duì)償付能力監(jiān)管制度有基本的了解。 考試內(nèi)容: A、壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)(分?jǐn)?shù)比例約為55%) 1. 生存分布與生命表(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 2. 人壽保險(xiǎn)的精算現(xiàn)值(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 3. 生命年金的精算現(xiàn)值(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 4. 均衡凈保費(fèi)(分?jǐn)?shù)比例約為7%) 5. 責(zé)任準(zhǔn)備金(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 6. 毛保費(fèi)與修正準(zhǔn)備金(分?jǐn)?shù)比例約為7%) 7. 多元生命函數(shù)(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 8. 多元風(fēng)險(xiǎn)模型(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 9. 養(yǎng)老金計(jì)劃的精算方法(分?jǐn)?shù)比例約為3%) 10.多種狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型(分?jǐn)?shù)比例約為3%) B、壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)(分?jǐn)?shù)比例約為45%) 1. 壽險(xiǎn)基礎(chǔ)(分?jǐn)?shù)比例約為9%) 2. 定價(jià)(分?jǐn)?shù)比例約為15%) 3. 準(zhǔn)備金評(píng)估及償付能力監(jiān)管(分?jǐn)?shù)比例約為18%) 4. 附錄中國壽險(xiǎn)業(yè)的精算規(guī)定(分?jǐn)?shù)比例約為3%) 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書:《壽險(xiǎn)精算》張連增主編,李曉林主審,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010版,第1-19章、附錄。 A6《非壽險(xiǎn)精算》 考試時(shí)間:3小時(shí) 考試形式:選擇題(分?jǐn)?shù)比例為70%)、主觀題(分?jǐn)?shù)比例為30%) 考試要求: 本科目是關(guān)于非壽險(xiǎn)精算理論和實(shí)務(wù)的課程。通過本科目的學(xué)習(xí),考生應(yīng)該了解非壽險(xiǎn)精算的相關(guān)理論,熟練掌握非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)的主要技術(shù)與方法,理解非壽險(xiǎn)精算理論與方法的基本思想和原理。 非壽險(xiǎn)精算理論部分的考試基本要求:了解風(fēng)險(xiǎn)度量的基本理論、損失分布理論和信度理論等;理解非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定、非壽險(xiǎn)費(fèi)率校正和非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估的基本思想;掌握再保險(xiǎn)的基本理論。 非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)部分的考試基本要求:初步了解風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)與現(xiàn)代方法;基本掌握非壽險(xiǎn)精算中的常用統(tǒng)計(jì)方法;理解非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定和非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估的基本原理;熟練掌握非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定、非壽險(xiǎn)費(fèi)率校正和非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估的主要技術(shù)與方法;掌握再保險(xiǎn)的費(fèi)率厘定和準(zhǔn)備金評(píng)估基本方法。 考試內(nèi)容: A、風(fēng)險(xiǎn)度量(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 1. 風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征和風(fēng)險(xiǎn)度量的性質(zhì) 2. 傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法 3. VaR的定義、計(jì)算方法、應(yīng)用和優(yōu)缺點(diǎn) 4. CTE風(fēng)險(xiǎn)度量及其他風(fēng)險(xiǎn)度量方法 B、非壽險(xiǎn)精算中的統(tǒng)計(jì)方法(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 1. 常用的損失理論分布及其數(shù)字特征和損失分布的擬合方法 2. 貝葉斯估計(jì)的基本方法和后驗(yàn)分布的計(jì)算方法 3. 隨機(jī)模擬的基本方法和損失理論分布的隨機(jī)模擬方法 4. 信度理論的基本方法和非同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法 C、非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 1. 費(fèi)率厘定的基本概念 2. 費(fèi)率厘定的兩種基本方法:純保費(fèi)法和損失率法 3. 均衡已賺保費(fèi)計(jì)算方法:危險(xiǎn)擴(kuò)展法和平行四邊形法 4. 最終損失計(jì)算方法:損失進(jìn)展法和趨勢(shì)識(shí)別 5. 分類費(fèi)率和沖銷 6. 費(fèi)率厘定實(shí)例 7. 效用理論與非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定:風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)、最高保費(fèi)、最低保費(fèi)和最優(yōu)保險(xiǎn) D、非壽險(xiǎn)費(fèi)率校正(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 1. 經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率和信度保費(fèi)的基本概念 2. 貝葉斯保費(fèi)計(jì)算的前提條件和計(jì)算方法 3. Bhlmann信度模型的基本概念、結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)方法和Bhlmann信度保費(fèi)計(jì)算方法 4. Bhlmann-Straub信度模型的基本概念和結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)方法 5. NCD系統(tǒng)的構(gòu)成要素與模型、用轉(zhuǎn)移概率矩陣表示NCD系統(tǒng)的基本原理與方法、BMS基本原理與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) E、非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金(分?jǐn)?shù)比例約為30%) 1. 非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金基本概念 2. 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的基本方法:比例法和分布法 3. 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的基本方法:鏈梯法、分離法、案均法、準(zhǔn)備金進(jìn)展法和預(yù)算IBNR方法 4. 保費(fèi)不足準(zhǔn)備金及充足性檢驗(yàn)方法、理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金分類及其評(píng)估方法 5. 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的合理性檢驗(yàn) F、再保險(xiǎn)的精算問題(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 1. 再保險(xiǎn)的基本概念與性質(zhì) 2. 再保險(xiǎn)的費(fèi)率厘定和準(zhǔn)備金評(píng)估:已知損失分布法和勞合社比例法,再保險(xiǎn)未到期責(zé)任準(zhǔn)備金,再保險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金,Standard-Bhlmann法 3. 最優(yōu)再保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)創(chuàng)新 考試指定學(xué)習(xí)教材: 中國精算師資格考試用書:《非壽險(xiǎn)精算》韓天雄主編,劉樂平主審,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 2010版,所有章節(jié)。 A7 《會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)》 考試時(shí)間:3小時(shí) 考試形式:選擇題 考試要求: 本科目是關(guān)于會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)的基本理論、基本方法和基本技能的課程。通過本科目的學(xué)習(xí),考生應(yīng)掌握企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的基本概念和原理,并從信息使用者的視角,熟練掌握會(huì)計(jì)信息的形成過程及企業(yè)主要財(cái)務(wù)報(bào)表的解讀和分析方式;掌握企業(yè)營運(yùn)資金和投資于籌資管理的基本理論;掌握保險(xiǎn)企業(yè)基本業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算及保險(xiǎn)企業(yè)報(bào)表的內(nèi)容和分析思路;掌握企業(yè)會(huì)計(jì)要素重要組成內(nèi)容的賬務(wù)處理;熟悉行業(yè)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范的構(gòu)成和內(nèi)容。 考試內(nèi)容: A、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為60%) 1.會(huì)計(jì):用于決策的信息系統(tǒng)(分?jǐn)?shù)比例約為12%) 會(huì)計(jì)的涵義和作用;會(huì)計(jì)規(guī)范體系;會(huì)計(jì)信息使用者對(duì)會(huì)計(jì)信息的需求;企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的作用;不同的企業(yè)組織形式與會(huì)計(jì)的關(guān)系。 2.會(huì)計(jì)基本理論(分?jǐn)?shù)比例約為18%) 會(huì)計(jì)的目標(biāo);會(huì)計(jì)的基本假設(shè);會(huì)計(jì)基礎(chǔ);會(huì)計(jì)要素和計(jì)量屬性;會(huì)計(jì)信息質(zhì)量特征;企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的組成和作用。 3.會(huì)計(jì)循環(huán)基本原理及流程(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 企業(yè)價(jià)值循環(huán);會(huì)計(jì)等式與會(huì)計(jì)科目;借貸記賬法;會(huì)計(jì)循環(huán)的基本流程。4.資產(chǎn)負(fù)債表要素的核算與披露(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益主要項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算;資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目的計(jì)算和列報(bào)。 5.利潤表要素的核算與披露(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 收入、費(fèi)用、利潤主要項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算;利潤表主要項(xiàng)目的計(jì)算和列報(bào)。 6.現(xiàn)金流量表的基本原理(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金概念 ;現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)和主要項(xiàng)目組成;保險(xiǎn)公司現(xiàn)金流量表對(duì)現(xiàn)金流的分類。 B、保險(xiǎn)會(huì)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 保險(xiǎn)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)和內(nèi)容;非壽險(xiǎn)合同、壽險(xiǎn)合同、再保險(xiǎn)合同主要業(yè)務(wù)的核算;保險(xiǎn)公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)容。 C、財(cái)務(wù)管理(分?jǐn)?shù)比例約為30%) 1. 營運(yùn)資金管理的基本方法(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 營運(yùn)資金管理有關(guān)概念;應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)管理;現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物管理;經(jīng)營預(yù)算的編制、執(zhí)行及考核;籌資組合和資產(chǎn)組合管理的基本方法。 2. 籌資與投資管理:長期資本決策、資本成本與項(xiàng)目投資(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 長期籌資方式及其特點(diǎn);資本成本與資本結(jié)構(gòu)決策;項(xiàng)目投資與現(xiàn)金流量估算;項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)方法概述。 3. 企業(yè)財(cái)務(wù)分析:報(bào)表解讀(分?jǐn)?shù)比例約為15%) 財(cái)務(wù)分析方法概述;償債能力分析;盈利能力和營運(yùn)能力分析;投資分析;不同利益相關(guān)者對(duì)報(bào)表的解讀;財(cái)務(wù)分析的局限性。 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書:《會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)》李曉梅主編,江先學(xué)主審,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010版,所有章節(jié)。 A8 《精算管理》 考試時(shí)間:3小時(shí) 考試形式:主觀題 考試要求: 本科目是關(guān)于精算管理基本思想及相關(guān)技術(shù)的課程,考生應(yīng)掌握關(guān)于精算管理控制循環(huán)的基本思想,并學(xué)習(xí)如何將精算管理的思想和技術(shù)應(yīng)用與產(chǎn)品管理、負(fù)債評(píng)估、資產(chǎn)負(fù)債管理以及資本金管理等具體的精算實(shí)踐中??忌鷳?yīng)能夠站在保險(xiǎn)公司經(jīng)營管理的角度看待和分析問題,靈活運(yùn)用精算管理系統(tǒng)的思想和精算技術(shù)分析和解決相關(guān)領(lǐng)域的商業(yè)問題。 考試內(nèi)容: A、精算師、精算職業(yè)及精算工作的環(huán)境(分?jǐn)?shù)比例約為15%) 1. 精算師與精算職業(yè)(第一章) 2. 精算工作的環(huán)境(第二章) B、精算管理系統(tǒng)的環(huán)節(jié)(分?jǐn)?shù)比例約為30%) 1. 明確問題(第三章)(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 2. 解決問題(第四章)(分?jǐn)?shù)比例約為15%) 3. 結(jié)果監(jiān)控與反饋(第五章)(分?jǐn)?shù)比例約為5%) C、精算管理系統(tǒng)在精算實(shí)踐中的應(yīng)用(分?jǐn)?shù)比例約為55%) 1. 產(chǎn)品開發(fā)與管理(第六章)(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 2. 負(fù)債評(píng)估(第七章)(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 3. 資產(chǎn)負(fù)債管理(第八章)(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 4. 償付能力(第九章)(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書:《精算管理》中國精算師協(xié)會(huì)組編中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010版,所有章節(jié)。 第II部分中國精算師資格考試精算師部分 F3個(gè)人壽險(xiǎn)與年金精算實(shí)務(wù) 考試時(shí)間:4小時(shí) 考試形式:客觀題(30%),主觀題 (70%) 考試要求: 考生應(yīng)了解各種個(gè)人壽險(xiǎn)銷售渠道的特點(diǎn),銷售人員的薪酬結(jié)構(gòu)及其成本的核算。掌握壽險(xiǎn)與年金產(chǎn)品的開發(fā)過程及其產(chǎn)品特性,理解各種產(chǎn)品定價(jià)考慮的因素。熟悉如何建立個(gè)人壽險(xiǎn)與年金產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)假設(shè),定價(jià)模型的運(yùn)用以及定價(jià)實(shí)務(wù)。理解準(zhǔn)備金評(píng)估、財(cái)務(wù)報(bào)告體系、償付能力監(jiān)管和資本管理的基本原理及方法。理解再保險(xiǎn)的作用,資產(chǎn)負(fù)債模型,風(fēng)險(xiǎn)管理等財(cái)務(wù)模型和方法。掌握利源分析、紅利分配和壽險(xiǎn)公司價(jià)值衡量的原理和分析方法。熟悉精算實(shí)務(wù)方面的有關(guān)法規(guī)。 考生不一定拘泥和局限于教材中的內(nèi)容,應(yīng)該對(duì)具體的精算實(shí)務(wù)融會(huì)貫通。 考試內(nèi)容: A、壽險(xiǎn)營銷渠道(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 1. 壽險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售渠道 2. 銷售人員的薪酬結(jié)構(gòu)及其成本核算 B、個(gè)人壽險(xiǎn)與年金產(chǎn)品(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 1. 產(chǎn)品開發(fā)及管理過程 2. 壽險(xiǎn)與年金產(chǎn)品的特點(diǎn)及定價(jià)考慮因素 3. 產(chǎn)品的信息披露及利益演示 C、產(chǎn)品定價(jià)(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 1. 產(chǎn)品定價(jià)過程及原則 2. 定價(jià)的基本原理及定價(jià)模型 3. 定價(jià)假設(shè)的各種形式以及對(duì)產(chǎn)品定價(jià)的影響 4. 定價(jià)假設(shè)的選取及分析 5. 利潤的度量及分析 D、負(fù)債評(píng)估(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 1. 財(cái)務(wù)報(bào)告和評(píng)估流程 2. 準(zhǔn)備金評(píng)估及財(cái)務(wù)報(bào)告 3. 各國準(zhǔn)備金評(píng)估體系的比較 4. 償付能力的監(jiān)管體系和資本管理 E、財(cái)務(wù)與模型(分?jǐn)?shù)比例約為25%) 1. 保險(xiǎn)公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和管理 2. 資產(chǎn)負(fù)債模型及管理 3. 再保險(xiǎn)的作用及應(yīng)用 4. 利源分析和紅利分配的原理和方法 5. 壽險(xiǎn)公司價(jià)值的衡量 6. 精算的財(cái)務(wù)審核 F、有關(guān)精算實(shí)務(wù)的法規(guī)(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 1. 精算規(guī)定、人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品精算規(guī)定 2. 保險(xiǎn)公司償付能力額度及監(jiān)管指標(biāo) 3. 其他相關(guān)規(guī)定 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書: 《個(gè)人壽險(xiǎn)與年金精算實(shí)務(wù)》林紅主編、丁昶主審 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2011年5月 F4員工福利計(jì)劃 考試時(shí)間:4小時(shí) 考試形式:客觀題(30%),主觀題(70%) 考試要求: 本科目是關(guān)于員工福利計(jì)劃原理與實(shí)務(wù)的課程,涵蓋了員工福利計(jì)劃基礎(chǔ)、社會(huì)保險(xiǎn)、養(yǎng)老金計(jì)劃、團(tuán)體保險(xiǎn)等四部分的內(nèi)容,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)社會(huì)保險(xiǎn)、養(yǎng)老金計(jì)劃和團(tuán)體保險(xiǎn)的設(shè)計(jì)與精算評(píng)估。通過本科目的學(xué)習(xí),考生應(yīng)了解員工面臨的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理、員工福利計(jì)劃的產(chǎn)生與發(fā)展、員工福利計(jì)劃的類型等基本內(nèi)容;了解我國的社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金和團(tuán)體保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀;熟悉社會(huì)保險(xiǎn)、養(yǎng)老金計(jì)劃和團(tuán)體保險(xiǎn)的基本類型與發(fā)展趨勢(shì);熟悉社會(huì)保險(xiǎn)的融資與精算評(píng)估方法;掌握養(yǎng)老金計(jì)劃和團(tuán)體保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)原理與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;掌握養(yǎng)老金計(jì)劃精算評(píng)估的方法與應(yīng)用等。 考試內(nèi)容: A、員工福利計(jì)劃概述(分?jǐn)?shù)比例約5%) 1. 員工福利計(jì)劃的含義及分類 2. 員工面臨的風(fēng)險(xiǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)管理 3. 員工福利制度的發(fā)展及中國的員工福利制度 B、社會(huì)保險(xiǎn)(分?jǐn)?shù)比例約20%) 1. 社會(huì)保險(xiǎn)的含義及中國的社會(huì)保險(xiǎn)制度 2. 社會(huì)保險(xiǎn)的融資 3. 社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的精算評(píng)估 4. 醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的年度收支估計(jì) 5. 社會(huì)保險(xiǎn)精算報(bào)告的主要內(nèi)容 C、養(yǎng)老金計(jì)劃設(shè)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為15%) 1. 養(yǎng)老金計(jì)劃的種類、特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì) 2. 養(yǎng)老金計(jì)劃設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容 3. DB養(yǎng)老金計(jì)劃的設(shè)計(jì) 4. DC養(yǎng)老金計(jì)劃的設(shè)計(jì) 5. 混合養(yǎng)老金計(jì)劃的設(shè)計(jì) D、養(yǎng)老金計(jì)劃的精算評(píng)估(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 1. 養(yǎng)老金精算評(píng)估及精算假設(shè) 2. DB養(yǎng)老金計(jì)劃成本和債務(wù)的基本概念 3. DB養(yǎng)老金計(jì)劃的成本和債務(wù)的評(píng)估方法 4. DC養(yǎng)老金計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 5. DC養(yǎng)老金計(jì)劃的費(fèi)用種類及評(píng)估 E、養(yǎng)老金計(jì)劃資產(chǎn)管理(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 1. 養(yǎng)老基金的資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理 2. 養(yǎng)老基金的資產(chǎn)負(fù)債管理 3. 養(yǎng)老基金的會(huì)計(jì) F、中國的企業(yè)年金(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 1. 中國企業(yè)年金制度的特點(diǎn)及治理結(jié)構(gòu) 2. 中國企業(yè)年金的投資管理、賬戶管理及企業(yè)年金監(jiān)管規(guī)范 G、團(tuán)體保險(xiǎn)(分?jǐn)?shù)比例約為25%) 1. 團(tuán)體保險(xiǎn)的含義及特點(diǎn),團(tuán)體保險(xiǎn)合同的主要內(nèi)容 2. 團(tuán)體保險(xiǎn)產(chǎn)品及其特點(diǎn),保險(xiǎn)公司的健康保障委托管理業(yè)務(wù)。 3. 團(tuán)體保險(xiǎn)的營銷、核保和理賠 4. 團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi)率的厘定 5. 團(tuán)體保險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估 考試指定教材和參考文獻(xiàn): 中國精算師資格考試用書:《員工福利計(jì)劃》王曉軍主編,楊智呈主審,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2011版,第1-15章。 F5非壽險(xiǎn)實(shí)務(wù) 考試時(shí)間:4小時(shí) 考試形式:客觀題(30%),主觀題 (70%) 考試要求: 通過學(xué)習(xí)本科目,考生應(yīng)該熟練掌握非壽險(xiǎn)的基本原理、非壽險(xiǎn)產(chǎn)品、非壽險(xiǎn)的經(jīng)營管理、再保險(xiǎn)的基本原理,并能夠加以運(yùn)用。 考試內(nèi)容: A、非壽險(xiǎn)基礎(chǔ)(約30%) 1.風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)的基本理論; 2.非壽險(xiǎn)合同; 3.非壽險(xiǎn)遵循的基本原則; 4.非壽險(xiǎn)費(fèi)率與準(zhǔn)備金; 5.非壽險(xiǎn)市場(chǎng)與監(jiān)管。 B、非壽險(xiǎn)產(chǎn)品(約25%) 1.機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的基本險(xiǎn)種與附加險(xiǎn)種; 2.財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)別與內(nèi)容; 3.責(zé)任保險(xiǎn)與法律的關(guān)系,責(zé)任保險(xiǎn)的概念與特點(diǎn),責(zé)任保險(xiǎn)的具體險(xiǎn)種,責(zé)任保險(xiǎn)的承保與理賠; 4.信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)的基本概念、分類及具體險(xiǎn)種; 5.健康保險(xiǎn)和人身意外傷害保險(xiǎn)的概念與特征;健康保險(xiǎn)和人身意外傷害保險(xiǎn)的主要條款,常見的健康保險(xiǎn)險(xiǎn)種和典型的人身意外傷害保險(xiǎn)險(xiǎn)種。 C、非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理(約15%) 1. 非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程; 2.非壽險(xiǎn)公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),非壽險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的方法; 3.非壽險(xiǎn)公司的利潤構(gòu)成,影響非壽險(xiǎn)公司承保利潤的因素及提高承保利潤的途徑; 4.非壽險(xiǎn)公司資金特征,提高投資收益的策略及進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的方法; 5.非壽險(xiǎn)公司盈利的主要模式。 D、再保險(xiǎn)理論與實(shí)務(wù)(約30%) 1.再保險(xiǎn)基礎(chǔ); 2.再保險(xiǎn)市場(chǎng)與再保險(xiǎn)監(jiān)管; 3. 再保險(xiǎn)合同(再保險(xiǎn)基本原則、再保險(xiǎn)合同的基本內(nèi)容,掌握再保險(xiǎn)合同的特有條款); 4.再保險(xiǎn)的種類,再保險(xiǎn)安排的方式; 5.再保險(xiǎn)分出業(yè)務(wù)管理; 6.分入業(yè)務(wù)管理。 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書:《非壽險(xiǎn)實(shí)務(wù)》陳伊維主編,陳東輝主審,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2011版 F6非壽險(xiǎn)定價(jià) 考試時(shí)間:4小時(shí) 考試形式:客觀題(30%),主觀題(70%) 考試要求: 本科目是非壽險(xiǎn)精算方向的高級(jí)課程,內(nèi)容包括非壽險(xiǎn)定價(jià)的主要理論模型及其應(yīng)用。通過本科目的學(xué)習(xí),考生應(yīng)該掌握各種非壽險(xiǎn)定價(jià)模型的原理、方法和應(yīng)用;熟悉各種定價(jià)方法的優(yōu)缺點(diǎn)、適用范圍及其在應(yīng)用中應(yīng)該注意的問題;可以根據(jù)非壽險(xiǎn)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)選擇合適的定價(jià)模型,并對(duì)模型的輸出結(jié)果做出合理解釋;能夠應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)基本的非壽險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行成本分析并厘定其費(fèi)率。 考試內(nèi)容: A、非壽險(xiǎn)定價(jià)基礎(chǔ)(分?jǐn)?shù)比例約為15%) 1 數(shù)據(jù)匯總和整理 2 賠款數(shù)據(jù)的調(diào)整 3 保費(fèi)數(shù)據(jù)的調(diào)整 4 總平均費(fèi)率的厘定 5 費(fèi)率厘定的主要過程 6 費(fèi)率厘定的基本原則 B、分類風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 1 風(fēng)險(xiǎn)分類 2 單項(xiàng)分析法 3 迭代法 4 廣義線性模型 5 迭代法與GLM的比較 6 迭代法與GLM的應(yīng)用 7 分類費(fèi)率的應(yīng)用 C、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)(分?jǐn)?shù)比例約為15%) 1 經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率 2 表定費(fèi)率和綜合費(fèi)率 3 獎(jiǎng)懲系統(tǒng) 4 追溯費(fèi)率 5 個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方案的設(shè)計(jì) D、特定保單條款的定價(jià)(分?jǐn)?shù)比例約為15%) 1 免賠額保單的定價(jià) 2 限額保單的定價(jià) 3 共同保險(xiǎn)保單的定價(jià) 4 索賠報(bào)案制保單的定價(jià) E、附加保費(fèi)(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 1 費(fèi)用附加 2 利潤附加 3 保費(fèi)原理及其應(yīng)用 F、其他定價(jià)方法(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 1 資產(chǎn)份額模型 2 巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià) G、再保險(xiǎn)定價(jià)(分?jǐn)?shù)比例約為15%) 1 比例再保險(xiǎn) 2 險(xiǎn)位超賠再保險(xiǎn) 3 事故超賠再保險(xiǎn) 4 巨災(zāi)超賠再保險(xiǎn) 5 再保險(xiǎn)費(fèi)用附加 6 再保險(xiǎn)利潤附加 考試指定教材和資料: 中國精算師資格考試用書:《非壽險(xiǎn)定價(jià)》孟生旺主編祝光建主審中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 2011版。本書的其他參考資源及其后續(xù)更新材料可在http://www.e-caa.org.cn下載。 F7非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估 考試時(shí)間:4小時(shí) 考試形式:客觀題(30%),主觀題(70%) 考試要求: 本科目要求考生具有較好的非壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和非壽險(xiǎn)實(shí)務(wù)背景知識(shí),建議考生應(yīng)預(yù)先通過課程A6(非壽險(xiǎn)精算)、A8(精算管理)和F5(非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù))等課程。通過學(xué)習(xí)本科目,考生應(yīng)從技術(shù)方法和制度設(shè)計(jì)兩個(gè)方面熟練掌握非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的實(shí)務(wù)操作技術(shù)和流程,特別是能夠應(yīng)用精算原理和方法分析實(shí)際工作中可能遇到的新問題,體現(xiàn)精算師對(duì)保險(xiǎn)公司的價(jià)值。 考試內(nèi)容: 本課程內(nèi)容覆蓋面較寬,既包括技術(shù)方法,又包括報(bào)告制度,還包括準(zhǔn)備金與保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的聯(lián)系,考試目的在于考核考生是否具備綜合應(yīng)用精算原理和方法去分析和解決實(shí)際問題的能力。具體學(xué)習(xí)和考試內(nèi)容可以概括為三部份。 A、基礎(chǔ)部分(約占15%)。包括指定參考書中的第1、2章和附錄3等相關(guān)內(nèi)容。 B、非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金的評(píng)估方法和實(shí)際問題(約占60%)。包括指定考試用書中的第3—12章,以及附錄1-2和附錄5的內(nèi)容。 C、關(guān)于責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的報(bào)告制度以及與保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系(約占25%)。包括考試用書第13—16章和附錄4-5中的相關(guān)內(nèi)容 考試指定教材和資料: 中國精算師協(xié)會(huì)考試用書:《非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估》謝志剛主編、徐欣欣主審,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社,2011年6月 F8投資學(xué) 考試時(shí)間:4小時(shí) 考試形式:客觀題(30%)、主觀題(70%) 考試要求: 本課程包含保險(xiǎn)投資相關(guān)法律法規(guī)、金融市場(chǎng)及相關(guān)工具、投資學(xué)基礎(chǔ)理論、資產(chǎn)定價(jià)理論、資產(chǎn)組合管理以及宏觀分析共六部分內(nèi)容。 通過該課程的學(xué)習(xí),考生應(yīng)掌握中國資本市場(chǎng)與保險(xiǎn)投資相關(guān)的法律法規(guī);對(duì)國際以及國內(nèi)金融市場(chǎng)有基本的認(rèn)識(shí),對(duì)相關(guān)的投資工具特點(diǎn)有比較充分的了解;掌握現(xiàn)代投資學(xué)的基礎(chǔ)理論;掌握權(quán)益定價(jià)、債券定價(jià)以及衍生品定價(jià)的理論與模型,并能夠進(jìn)行計(jì)算;掌握資產(chǎn)組合管理理論,并能夠結(jié)合保險(xiǎn)公司的負(fù)債特征進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)組合管理;對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及相關(guān)政策對(duì)資產(chǎn)組合的影響有充分的認(rèn)識(shí),并能夠在綜合分析的基礎(chǔ)上,做出相應(yīng)的投資策略。 基本概念考查占比約40%,實(shí)踐應(yīng)用占比約60%。要求考生能夠?qū)⒋缶V中所涉及的知識(shí)與理論同實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,能夠正確、合理地運(yùn)用理論知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)解決實(shí)際問題。 考試內(nèi)容: A、法律法規(guī)(分?jǐn)?shù)比例約為5%) 考生需要對(duì)與保險(xiǎn)投資相關(guān)的法規(guī)有全面地了解。包括中國人民銀行、中國保監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的法律法規(guī)。 B、金融市場(chǎng)及市場(chǎng)工具(分?jǐn)?shù)比例約為15%) 考生需要對(duì)金融市場(chǎng)以及金融工具有全面地了解。包括國際金融市場(chǎng)以及中國金融市場(chǎng)的概況及特點(diǎn);國際主流的證券投資工具以及金融衍生品,國內(nèi)資本市場(chǎng)相關(guān)的證券投資工具以及衍生品,包括但不限于:貨幣市場(chǎng)工具、固定收益產(chǎn)品、股票及股票型基金等權(quán)益類產(chǎn)品、金融衍生品(遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán))。另外,還包括目前中國保險(xiǎn)公司可選擇的海外投資工具、基礎(chǔ)設(shè)施投資、非上市股權(quán)投資、關(guān)系國家戰(zhàn)略的關(guān)鍵行業(yè)(金屬、能源、地產(chǎn)等)投資,以及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品。 C、投資學(xué)基礎(chǔ)理論(分?jǐn)?shù)比例約為20%) 考生需要掌握投資學(xué)的基礎(chǔ)理論。包括對(duì)最優(yōu)資產(chǎn)組合以及資本資產(chǎn)定價(jià)模型有全面深入地了解;掌握單(多)因素模型;掌握無套利定價(jià)方法;了解市場(chǎng)有效性理論及其對(duì)資產(chǎn)組合管理的意義。 D、資產(chǎn)定價(jià)理論(分?jǐn)?shù)比例約為25%) 考生需要掌握資產(chǎn)定價(jià)的理論與技能。包括固定收益資產(chǎn)、權(quán)益資產(chǎn)以及金融衍生品(權(quán)益及利率衍生品)的定價(jià)理論及模型,并能夠進(jìn)行計(jì)算。 E、資產(chǎn)組合管理(分?jǐn)?shù)比例約為25%) 考生需要掌握資產(chǎn)組合管理的能力,特別是具備結(jié)合保險(xiǎn)負(fù)債特征的資產(chǎn)組合管理能力。包括了解資本配置、債券組合管理、權(quán)益組合管理的理論與方法,能夠結(jié)合具體案例進(jìn)行分析決策。 F、宏觀分析(分?jǐn)?shù)比例約為10%) 考生需要綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)知識(shí),了解宏觀經(jīng)濟(jì)如何影響證券市場(chǎng)中各資產(chǎn)類別,能夠結(jié)合保險(xiǎn)公司負(fù)債對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的敏感性,通過定性與定量分析,制定在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的宏觀策略。 考試指定教材和資料: 中國精算師資格考試用書:《投資學(xué)》,李冰清主編,龔興峰主審,中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2011版,第14章除外。 法規(guī)部分請(qǐng)關(guān)注相關(guān)部門的網(wǎng)站。 F9資產(chǎn)負(fù)債管理 考試時(shí)間:4小時(shí) 考試形式:客觀題(30%),主觀題(70%) 本考試科目是中國精算師資格考試高級(jí)階段的考試課程,在學(xué)習(xí)本課程前,考生最好已經(jīng)具備財(cái)務(wù)管理(F2)和投資方面(F8)的基礎(chǔ)知識(shí)。 本課程包括:資產(chǎn)負(fù)債管理基礎(chǔ)、資產(chǎn)負(fù)債管理的方法與技術(shù)、資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用、案例分析和資產(chǎn)負(fù)債管理在中國的應(yīng)用五大部分。通過這門課程的學(xué)習(xí),考生應(yīng)掌握資產(chǎn)負(fù)債管理的基本理論與應(yīng)用的框架,熟悉資產(chǎn)負(fù)債管理的主要方法和主要工具的特點(diǎn)。在掌握了資產(chǎn)負(fù)債管理的基本原理和主要技術(shù)方法的基礎(chǔ)上,能夠?qū)Y(jié)合公司經(jīng)營特點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債管理體系和模式相關(guān)的問題提出可行的建議。 考生應(yīng)了解如何從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度來分析和支持保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品開發(fā)、負(fù)債評(píng)估和資金運(yùn)用活動(dòng)。同時(shí),了解資產(chǎn)負(fù)債管理在保險(xiǎn)公司整體管理中的地位和作用,以便能夠綜合運(yùn)用本課程中的理論與方法進(jìn)行案例分析??忌鷳?yīng)對(duì)我國當(dāng)前保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理狀況有所了解,并結(jié)合所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、保險(xiǎn)經(jīng)營環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境積極的思考我國保險(xiǎn)公司在資產(chǎn)負(fù)債管理方面的特點(diǎn)和問題,將資產(chǎn)負(fù)債管理的基本原理充分和有效地應(yīng)用于我國的保險(xiǎn)經(jīng)營實(shí)踐。 A、資產(chǎn)負(fù)債管理基礎(chǔ)(分?jǐn)?shù)比例約為15%~20%) 資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)經(jīng)營管理實(shí)踐活動(dòng)的一個(gè)重要組成部分,企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的最終目的是協(xié)調(diào)企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債,以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)營目標(biāo)。 考試要求:掌握資產(chǎn)負(fù)債管理的基本概念和原理,了解資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程,以及對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理與現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的比較分析。 考試內(nèi)容: 1. 資產(chǎn)負(fù)債管理引論??忌鷳?yīng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理的全貌有所了解,并具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)資產(chǎn)負(fù)債管理產(chǎn)生的歷史淵源和條件;(2)資產(chǎn)負(fù)債管理的基本概念,包括:定義、基本原則、主要方法;(3)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的主要途徑和應(yīng)用。 2. 資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程??忌鷳?yīng)對(duì)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程有所了解,并具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)保險(xiǎn)公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的外部動(dòng)因和條件;(2)保險(xiǎn)公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)部動(dòng)因和條件;(3)保險(xiǎn)公司產(chǎn)品的變遷對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理的作用及應(yīng)用;(4)保險(xiǎn)公司進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債綜合管理的發(fā)展歷程。 3. 現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理??忌鷳?yīng)對(duì)現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的全貌有所了解,并具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和原理;(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)負(fù)債管理的關(guān)系;(3)信用風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)負(fù)債管理的關(guān)系;(4)承保風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)負(fù)債管理的關(guān)系。 B、資產(chǎn)負(fù)債管理的方法與技術(shù)(分?jǐn)?shù)比例約為20%~30%) 保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)和負(fù)債具有其自身的特點(diǎn),有效的資產(chǎn)負(fù)債管理是建立在對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的充分認(rèn)識(shí)和成熟的計(jì)量和管理方法技術(shù)的基礎(chǔ)之上,在越來越復(fù)雜的市場(chǎng)和經(jīng)營環(huán)境中,資產(chǎn)負(fù)債管理過程中的技術(shù)方法有時(shí)會(huì)對(duì)經(jīng)營起到?jīng)Q定性的作用。 考試要求:掌握保險(xiǎn)公司資產(chǎn)與負(fù)債的基本特征,熟悉目前金融資產(chǎn)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)債的計(jì)量中所采用的主要評(píng)估方法,熟悉資產(chǎn)負(fù)債管理中較為成熟的一般性方法和高級(jí)方法,了解資產(chǎn)負(fù)債管理中的績效評(píng)估問題,以及正在興起的資產(chǎn)負(fù)債管理中的整體性方法。 考試內(nèi)容: 1. 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)與負(fù)債的主要特征。考生應(yīng)對(duì)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)與負(fù)債的主要特征有所了解,并學(xué)習(xí)產(chǎn)生這些特征的主要原因和機(jī)制,具體掌握以下知識(shí)點(diǎn): (1)保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用的一般原則和主要結(jié)構(gòu)以及與保險(xiǎn)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的關(guān)系;(2)從三個(gè)方面分析保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和特點(diǎn);(3)保險(xiǎn)公司負(fù)債的形成機(jī)制;(4)各種保險(xiǎn)業(yè)務(wù)形態(tài)的負(fù)債特征。 2. 金融資產(chǎn)模型??忌鷳?yīng)對(duì)金融資產(chǎn)的基本模型有所了解,并能夠靈活運(yùn)用這些模型進(jìn)行相應(yīng)的分析和計(jì)算。希望考生具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)無套利市場(chǎng)的基本概念和特點(diǎn);(2)無套利資產(chǎn)定價(jià)模型的基本原理和主要結(jié)論;(3)各種利率模型的基本形式和主要結(jié)論,并能夠進(jìn)行計(jì)算;(4)債券模型,包括含選擇權(quán)債券的定價(jià)原理和方法;(5)股權(quán)類資產(chǎn)的基本模型和應(yīng)用。 3. 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)債的評(píng)估方法??忌鷳?yīng)對(duì)從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度進(jìn)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)債評(píng)估的主要方法有所了解,并學(xué)習(xí)這些方法的基本原理和主要內(nèi)容及其應(yīng)用,希望考生具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)法定保險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)債評(píng)估與一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則負(fù)債評(píng)估的一般原則和主要內(nèi)容,以及兩者的主要區(qū)別;(2)最優(yōu)估計(jì)負(fù)債評(píng)估的基本原理和目前實(shí)踐中的主要方法;(3)采用公允價(jià)值方法進(jìn)行負(fù)債評(píng)估的主要原理和方法。 4. 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)和方法。考生應(yīng)了解保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債的主要風(fēng)險(xiǎn)類型,掌握現(xiàn)金流匹配、免疫理論,并能利用已知條件計(jì)算與久期和凸值等相關(guān)未知參數(shù)。通過學(xué)習(xí),希望考生具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債的主要風(fēng)險(xiǎn)類型,各自的成因及特點(diǎn);(2)利率風(fēng)險(xiǎn)的度量,三種久期以及三種凸值各自的概念、計(jì)算方法以及相互之間的聯(lián)系;(3)掌握免疫以及匹配技術(shù)的原理、方法及各自的特點(diǎn)。 5. 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的高級(jí)方法??忌鷳?yīng)了解現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的幾種主要方法,以及對(duì)沖策略的基本方法和在資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用,具體的知識(shí)點(diǎn)包括:(1)在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的基本概念與計(jì)算;(2)一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的基本性質(zhì);(3)對(duì)沖的基本原理,以及重要的希臘字母的概念、Delta與Gamma的計(jì)算與應(yīng)用;(4)對(duì)沖方法在保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用;(5)動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析的基本原理和方法。 6. 資產(chǎn)負(fù)債管理與績效評(píng)估。考生應(yīng)對(duì)各種績效評(píng)估方法有所了解,并學(xué)習(xí)這些方法在資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用,希望考生具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)績效評(píng)估的基本原則;(2)投資績效的評(píng)估方法;(3)保險(xiǎn)績效的評(píng)估方法;(4)保險(xiǎn)公司整體經(jīng)營績效的評(píng)估;(5)保險(xiǎn)公司績效評(píng)估在資產(chǎn)負(fù)債綜合管理中的應(yīng)用。 7. 資產(chǎn)負(fù)債管理中的整體性方法。考生應(yīng)了解整體性資產(chǎn)負(fù)債管理是一種新的管理理念,掌握在金融機(jī)構(gòu)的管理應(yīng)用中適用的資產(chǎn)負(fù)債管理的體系、組織和職責(zé)流程等圍繞資產(chǎn)負(fù)債管理操作層面的內(nèi)容。通過學(xué)習(xí),希望考生具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)整體性資產(chǎn)負(fù)債管理的基本概念和發(fā)展演變的基本過程;(2)資產(chǎn)負(fù)債管理體系的主要組成部分:資產(chǎn)負(fù)債管理政策和技術(shù);(3)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)和資產(chǎn)負(fù)債管理部門的管理職責(zé)和流程。 C、資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用(分?jǐn)?shù)比例約為20%~30%) 考試要求:掌握在保險(xiǎn)公司實(shí)踐中資產(chǎn)負(fù)債管理主要的應(yīng)用途徑,并圍繞保險(xiǎn)公司經(jīng)營實(shí)踐的各個(gè)主要環(huán)節(jié)具體分析資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用模式和方法。熟悉資產(chǎn)負(fù)債管理在保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)和其他經(jīng)營管理活動(dòng)中的具體應(yīng)用,了解資產(chǎn)負(fù)債管理在養(yǎng)老金體系中的應(yīng)用框架,以及保險(xiǎn)監(jiān)管和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債管理相關(guān)的內(nèi)容。 考試內(nèi)容: 1.資產(chǎn)負(fù)債管理在保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)中的應(yīng)用。考生應(yīng)了解資產(chǎn)負(fù)債管理的原理和方法在保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)中的應(yīng)用原理和主要實(shí)踐,并通過一些具體的應(yīng)用和方法介紹掌握基本思路和方法論,希望考生具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā);(2)資產(chǎn)負(fù)債管理在一般壽險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)中的主要應(yīng)用;(3)投資型壽險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)中的資產(chǎn)負(fù)債管理;(4)非壽險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)中的資產(chǎn)負(fù)債管理應(yīng)用。 2. 資產(chǎn)負(fù)債管理在保險(xiǎn)公司經(jīng)營中的應(yīng)用??忌鷳?yīng)了解資產(chǎn)負(fù)債管理在保險(xiǎn)公司經(jīng)營中的應(yīng)用,并通過這部分的學(xué)習(xí)掌握這些應(yīng)用的基本思路和方法論,希望考生具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)應(yīng)用資產(chǎn)負(fù)債管理指導(dǎo)保險(xiǎn)公司的資金運(yùn)用;(2)如何在保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃中應(yīng)用資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)。 3. 資產(chǎn)負(fù)債管理在養(yǎng)老金體系中的應(yīng)用??忌鷳?yīng)對(duì)養(yǎng)老金體系資產(chǎn)負(fù)債特征有所了解,并具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)養(yǎng)老金體系中資產(chǎn)負(fù)債的特征;(2)政策、協(xié)議和風(fēng)險(xiǎn)等因素對(duì)養(yǎng)老金體系資產(chǎn)負(fù)債管理的影響;(3)如何利用資產(chǎn)負(fù)債管理來解決養(yǎng)老金體系中獨(dú)特的資產(chǎn)負(fù)債特征。 4. 監(jiān)管及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與資產(chǎn)負(fù)債管理。考生應(yīng)了解國際上主要國家保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理的考慮,并具體掌握以下知識(shí)點(diǎn):(1)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理的考慮;(2)保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管;(3)資產(chǎn)負(fù)債管理在法定負(fù)債評(píng)估及償付能力監(jiān)管的體現(xiàn);(4)現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和原理;(5)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)負(fù)債管理的關(guān)系;(6)國際上主要國家的精算實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理的考慮。 D、案例分析(分?jǐn)?shù)比例約為15%~20%) 任何先進(jìn)的管理理念和方法都是建立在良好的應(yīng)用實(shí)踐的基礎(chǔ)之上,要使得前述的資產(chǎn)負(fù)債管理方法和技術(shù)真正發(fā)揮效應(yīng),還需要探索實(shí)際操作中的技術(shù)路線和途徑。這部分的案例分析將資產(chǎn)負(fù)債管理理論和一般性方法運(yùn)用于某個(gè)具體的現(xiàn)象或問題,其目標(biāo)是:一方面能夠有效地解決問題、另一方面也會(huì)對(duì)方法本身的理解和改進(jìn)有所裨益。 考試要求:要求考生在掌握前面資產(chǎn)負(fù)債管理基本原理、方法和應(yīng)用的基礎(chǔ)上,通過對(duì)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理案例的分析,從整體上了解日常的資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)踐活動(dòng)的主要內(nèi)容,并且培養(yǎng)運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理的相關(guān)原則和方法解決具體的實(shí)踐問題的全面綜合的能力。 考試內(nèi)容:共分為壽險(xiǎn)公司和非壽險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理案例分析兩個(gè)部分。 E、資產(chǎn)負(fù)債管理在中國的應(yīng)用(分?jǐn)?shù)比例約為5%~10%) 根據(jù)中國保險(xiǎn)業(yè)的實(shí)際狀況,這部分將以中國保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理的現(xiàn)狀和可能的運(yùn)行模式和相應(yīng)的方法技術(shù),以及該模式下資產(chǎn)負(fù)債管理體系的構(gòu)建及模式運(yùn)作的基礎(chǔ)和實(shí)踐為主要內(nèi)容。 考試要求:要求考生盡可能及時(shí)了解我國保險(xiǎn)業(yè)最近幾年大的背景情況、資產(chǎn)負(fù)債管理的實(shí)踐狀況,同時(shí)要求考生能夠?qū)Ξ?dāng)前某些與資產(chǎn)負(fù)債管理相關(guān)的行業(yè)熱點(diǎn)問題進(jìn)行一定的分析。 考試內(nèi)容: 1. 了解當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)情況:近五年來我國宏觀經(jīng)濟(jì)的基本情況。近三年來保險(xiǎn)行業(yè)的主要熱點(diǎn)。近一年來資本市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)。近兩年來保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主要特點(diǎn)。近一年來保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用的情況和特點(diǎn)。近五年來保險(xiǎn)監(jiān)管在償付能力要求、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金運(yùn)用等方面政策的基本情況和變化。 2. 基于上述背景,對(duì)一些行業(yè)當(dāng)前相關(guān)的熱點(diǎn)問題,從資產(chǎn)負(fù)債管理的原理、技術(shù)和應(yīng)用的角度進(jìn)行實(shí)際分析。 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書:《資產(chǎn)負(fù)債管理》,吳嵐主編利明光主審中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 2011版全書各章 F10健康保險(xiǎn) 考試時(shí)間:4小時(shí) 考試形式:客觀題(30%)、主觀題(70%) 考試要求: 本科目是關(guān)于健康保險(xiǎn)基本原理和健康保險(xiǎn)精算基本方法及技能的高級(jí)課程,通過本科目的學(xué)習(xí),考生應(yīng)系統(tǒng)掌握健康保險(xiǎn)的概念與原理、各類健康保險(xiǎn)產(chǎn)品及特征、健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和流程、健康保險(xiǎn)經(jīng)營的外在環(huán)境和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制等有關(guān)商業(yè)健康保險(xiǎn)的完整知識(shí)體系,了解國內(nèi)外健康保險(xiǎn)的歷史、現(xiàn)狀和未來的發(fā)展趨勢(shì),在此基礎(chǔ)上考生應(yīng)該能夠熟練運(yùn)用產(chǎn)品定價(jià)、準(zhǔn)備金計(jì)算和其他評(píng)估工具及方法來解決健康保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的各類精算問題。 考試內(nèi)容: A、健康保險(xiǎn)與健康保險(xiǎn)精算(約占15%) 1.健康保險(xiǎn)的產(chǎn)品與分類 2.國內(nèi)外健康保險(xiǎn)的歷史與現(xiàn)狀 3.健康保險(xiǎn)精算 B、醫(yī)療保險(xiǎn)(約占10%) 1.醫(yī)療保險(xiǎn)概述 2.醫(yī)療保險(xiǎn)損失分布 3.醫(yī)療保險(xiǎn)定價(jià)與準(zhǔn)備金計(jì)算 C、重大疾病保險(xiǎn)(約占10%) 1.重大疾病保險(xiǎn)概述 2.重大疾病發(fā)生率測(cè)量 3.重大疾病保險(xiǎn)定價(jià)、準(zhǔn)備金計(jì)算與經(jīng)驗(yàn)分析 4.重大疾病保險(xiǎn)條款的相關(guān)規(guī)定 D、失能收入損失保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)(約占10%) 1.失能收入損失保險(xiǎn)概述 2.失能收入損失保險(xiǎn)定價(jià)與準(zhǔn)備金計(jì)算 3.長期護(hù)理保險(xiǎn)概述 4.長期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)與準(zhǔn)備金計(jì)算 E、團(tuán)體健康保險(xiǎn)(約占10%) 1.團(tuán)體健康保險(xiǎn)概述 2.團(tuán)體健康保險(xiǎn)產(chǎn)品 3.團(tuán)體健康保險(xiǎn)定價(jià)與準(zhǔn)備金計(jì)算 F、社會(huì)健康保險(xiǎn)(約占10%) 1.社會(huì)健康保險(xiǎn)概述 2.中國的社會(huì)健康保險(xiǎn)體系 3.社會(huì)健康保險(xiǎn)精算 G、健康保險(xiǎn)經(jīng)營與業(yè)務(wù)管理(約占15%) 1.健康保險(xiǎn)市場(chǎng)與銷售 2.健康保險(xiǎn)核保 3.健康保險(xiǎn)理賠 H、健康保險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制(約占10%) 1.健康保險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制方法 2.管理式醫(yī)療 3.健康保險(xiǎn)再保險(xiǎn) I、健康保險(xiǎn)監(jiān)管(約占10%) 1.健康保險(xiǎn)費(fèi)率、準(zhǔn)備金和市場(chǎng)行為監(jiān)管 2.健康保險(xiǎn)償付能力監(jiān)管 3.健康保險(xiǎn)管理辦法 考試指定教材和資料: 中國精算師資格考試用書:《健康保險(xiǎn)》陳滔主編, 蔡端綿主審, 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2011版, 所有章節(jié) ———————————2011年秋季考試指南結(jié)束——————————- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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