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亞洲風(fēng)險與危機管理協(xié)會－風(fēng)險管理百家講壇發(fā)言提綱 2011年4月22日 一、 風(fēng)險管理與企業(yè)經(jīng)營－為什么要進行風(fēng)險管理？ 企業(yè)經(jīng)營的目的－資本的保值增值，風(fēng)險管理的實質(zhì)是資本經(jīng)營；風(fēng)險是要經(jīng)營的； 二、 中國銀行業(yè)風(fēng)險管理回顧 上個世紀九十年代：完成信貸管理，為風(fēng)險管理奠定了基礎(chǔ)； 2000－2003年：朦朧了解期，中銀香港重組上市； 2004－2007年：盲目崇拜期，商業(yè)銀行資本充足比率管理辦法； 2008－2010年上半年：推動摸索期，啟動實施BASELⅡ項目； 2010年下半年至今：理智成熟期; 三、 中國銀行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 1、 組織架構(gòu)：圖 2、 風(fēng)險文化：全面風(fēng)險管理：六個全 3、 人員配置： 4、 管理技術(shù)：三大風(fēng)險計量、操作風(fēng)險評估、內(nèi)控評價； 5、 管理工具：風(fēng)險發(fā)生概率、風(fēng)險發(fā)生后的影響程度、預(yù)期損失、非預(yù)期損失、在險價值、止損限額、占用資本收益率、經(jīng)濟價值、風(fēng)險緩釋、組合管理、流程梳理、風(fēng)險評估、風(fēng)險預(yù)警、問題庫、壓力測試； 6、 進展效果：市場風(fēng)險－較為準確的計量交易賬戶和銀行賬戶的未來一段時間可能發(fā)生的損失；信用風(fēng)險－利用客戶違約概率對客戶進行信用評級不并實施相應(yīng)管理；操作風(fēng)險－計量某業(yè)務(wù)板塊或產(chǎn)品未來一年再次發(fā)生操作風(fēng)險事件的概率；流動性風(fēng)險－計量由于資金錯配而引致?lián)p失的波動性；聲譽風(fēng)險－計量市場股價的波動性對企業(yè)市值的影響； 四、 有關(guān)風(fēng)險管理的幾個重要議題 1、 風(fēng)險及風(fēng)險管理的基本概念：風(fēng)險定義、風(fēng)險管理定義、風(fēng)險管理是一把手工程； 2、 風(fēng)險分類管理的重要性：不同特征的風(fēng)險其識別、評估計量、應(yīng)對、控制的方法和手段不同； 3、 風(fēng)險平衡：損失和收益的對稱性； 4、 統(tǒng)一授信：以法人視角和容忍度看待風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險； 五、 值得關(guān)注的二個問題 1、 COSO、ISO與財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》； 2、 非銀行業(yè)如何借鑒BASEL的風(fēng)險管理理念和方法； 一個理念：風(fēng)險文化； 二個規(guī)范：組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程； 三項關(guān)注：杠桿比率、流動性比率和資本充足比率； 四項技術(shù)：信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險和市場風(fēng)險的評估和測量技術(shù)；