《2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選習(xí)題及答案.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選習(xí)題及答案.doc（3頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

１、假定某銀行2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為【Ｄ】。 A、5% B、5.6% C、20% D、50% ２、絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于【Ｄ】 A、金融衍生品的交易 B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大 C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化 D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題 ３、以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是【Ｃ】 A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低 B、大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為10% C、貸款總額與核心存款的比率小 D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率高 ４、在對(duì)外幣的管理中，銀行【Ａ】實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。 A、必須 B、不需要 C、可以也可以不用 D、以上都不對(duì) ５、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是【Ｄ】 A、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/總資產(chǎn) B、（現(xiàn)金頭寸—應(yīng)收存款）/總資產(chǎn) C、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/凈資產(chǎn) D、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn) ６、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是【Ａ】。 A、Credit Risk+銀行從業(yè)資格考試 B、Credit Monitor C、CreditMetricis D、Credit Portfolio View ７、在銀行的組織架構(gòu)中，【Ｂ】負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 A、董事會(huì) B、高級(jí)管理層 C、監(jiān)事會(huì) D、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門 ８、法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括【Ｄ】。 A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn) B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛 C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn) D、以上都是 ９、Credimetrics的核心思想是【Ａ】。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 １０、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的【Ｃ】。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失