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風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試卷（一） 一、單選題: 1. 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是（www.TopSage.com）。 A.是未來(lái)結(jié)果的變化 B.是損失的可能性 C.是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離 D.是未來(lái)將要獲得的損失 2. 杠桿比率，是用來(lái)比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（www.TopSage.com） A.資產(chǎn)負(fù)債率 B.有形凈值債務(wù)率 C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)） D.流動(dòng)比率 3. 下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)（www.TopSage.com） A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé),是監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額； B.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估； C.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用 D.風(fēng)險(xiǎn)控制 4. 假設(shè)交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門(mén)總的資產(chǎn)收益率是（www.TopSage.com）。 A.10% B.10.5% C.13% D.9.5% 5. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（www.TopSage.com）和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。 A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.法律風(fēng)險(xiǎn) D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 6. 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是（www.TopSage.com）。 A.按風(fēng)險(xiǎn)事故 B.按損失結(jié)果 C.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 7. 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是（www.TopSage.com）。 A.不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng) 8. 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施（www.TopSage.com）。 A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 9. （www.TopSage.com）不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。 A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 10. 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的內(nèi)容是（www.TopSage.com）。 A.信用風(fēng)險(xiǎn)管理 B.操作風(fēng)險(xiǎn)管理 C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 11. 根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無(wú)法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于（www.TopSage.com）。 A.次級(jí)類(lèi)貸款 B.損失類(lèi)貸款 C.可疑類(lèi)貸款 D.關(guān)注類(lèi)貸款 12. （www.TopSage.com）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A.會(huì)計(jì)資本 B.監(jiān)管資本 C.經(jīng)濟(jì)資本 D.實(shí)收資本 13. 下列不是考察和分析企業(yè)非財(cái)務(wù)的因素（www.TopSage.com） A.管理層風(fēng)險(xiǎn)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B.生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) C.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境 D.流動(dòng)比率 14. 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的（www.TopSage.com）來(lái)覆蓋。 A.監(jiān)管資本 B.會(huì)計(jì)資本 C.核心資本 D.經(jīng)濟(jì)資本 15. （www.TopSage.com）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。 A.商業(yè)銀行公司治理 B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制 D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 16. 商業(yè)銀行公司治理的核心是（www.TopSage.com）。 A.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類(lèi)股東的權(quán)利分配體系 B.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化 C.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督 D.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì)、高管層組成體系和制衡機(jī)制。 17. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（www.TopSage.com）。 A.難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 B.商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力 C.不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力 D.不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展 18. 5Cs體系不包括（www.TopSage.com）。 A.品德和資本 B.還款能力和抵押 C.經(jīng)營(yíng)環(huán)境 D.法律環(huán)境。 19. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（www.TopSage.com）兩個(gè)環(huán)節(jié)。 A.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) D.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn) 20. 在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（www.TopSage.com）。 A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.風(fēng)險(xiǎn)控制 21. 假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由3000萬(wàn)元的A級(jí)債券和2000萬(wàn)元的BBB級(jí)債券組成。A級(jí)債券和BBB級(jí)債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且相 互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級(jí)債券回收率為60%，BBB級(jí)債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（www.TopSage.com）元。 A.280000 B.720000 C.39000 D.4000 22. （www.TopSage.com）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 23. 以下說(shuō)法中不正確的是（www.TopSage.com）。 A.違約頻率即通常所稱的違約率 B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D.違約概率與不良率是不可比的 24. 從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了（www.TopSage.com）三個(gè)主要發(fā)展階段。 A.專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析 B.信用評(píng)分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C.專家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法 D.信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專家判斷法 25. 按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（www.TopSage.com）。 A.評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法 B.評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法 C.評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法 D.評(píng)分方法和評(píng)分方法 26. 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（www.TopSage.com）。 A.行業(yè)因素 B.產(chǎn)品因素 C.地區(qū)因素 D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素 27. 壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（www.TopSage.com）兩種方法。 A.情景分析法 B.分解分析法 C.失誤樹(shù)分析法 D.專家調(diào)查分析法 28. 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的是（www.TopSage.com）。 A.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) C.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷 D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè) 29. （www.TopSage.com）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。 A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.信用風(fēng)險(xiǎn)度量 C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制 30. 假定某銀行2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（www.TopSage.com）。 A.5% B.5.6% C.20% D.50% 31. 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（www.TopSage.com）。 A.法人客戶和個(gè)人客戶 B.企業(yè)類(lèi)客戶和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶 C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D.公共客戶和私人客戶 32. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是（www.TopSage.com）。 A.債務(wù)人評(píng)級(jí) B.債項(xiàng)評(píng)級(jí) C.不良貸款評(píng)級(jí) D.貸款評(píng)級(jí) 33. 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（www.TopSage.com）。 A.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B.在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好 C.計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 34. 不是經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)的是（www.TopSage.com） A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B.股本凈回報(bào)率 C.成本收入比 D.不良貸款比率。 35. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類(lèi)七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（www.TopSage.com） A.資本充足率 B.股本凈回報(bào)率 C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D.不良貸款撥備覆蓋率 36. 對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（www.TopSage.com）萬(wàn)人民幣。 A.5 B.10 C.20 D.100 37. 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（www.TopSage.com）可能造成的影響。 A.管理層風(fēng)險(xiǎn) B.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) 38. 因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般（www.TopSage.com）單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A.大于 B.小于 C.等于 D.不確定 39. 在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（www.TopSage.com）。 A.預(yù)期損失率=違約概率違約損失率 B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露違約損失率 C.預(yù)期損失率=違約概率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.以上公式均不對(duì) 40. 反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（www.TopSage.com）。 A.不良貸款率 B.不良貸款撥備覆蓋率 C.預(yù)期損失率 D.貸款準(zhǔn)備充足率 41. 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（www.TopSage.com） A.預(yù)期損失 B.非預(yù)期損失 C.災(zāi)難性損失 D.常規(guī)性損失 42. 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（www.TopSage.com）兩類(lèi)。 A.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)限額和行業(yè)限額 B.授信集中度限額和總體組合限額 C.行業(yè)限額和集團(tuán)限額 D.行業(yè)限額和產(chǎn)品限額 43. 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（www.TopSage.com）。 A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小 44. 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（www.TopSage.com）。 A.黑色預(yù)警法 B.藍(lán)色預(yù)警法 C.紅色預(yù)警法 D.橙色預(yù)警法 45. 專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（www.TopSage.com）。 A.債務(wù)人資本實(shí)力 B.貸款抵押品 C.經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì) D.信貸專家的主觀性 46. 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（www.TopSage.com）。 A.保證人的資格 B.保證人的貸款規(guī)模 C.保證的法律責(zé)任 D.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 47. 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（www.TopSage.com）。 A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) C.特定風(fēng)險(xiǎn) D.宏觀風(fēng)險(xiǎn) 48. 下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（www.TopSage.com）。 A.非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B.非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C.非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避 D.從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 49. 采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（www.TopSage.com）。 A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B.信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布 C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征 D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分 50. “5C”方法屬于（www.TopSage.com）評(píng)級(jí)方法。 A.信用評(píng)分法 B.專家判斷法 C.模型法 D.部分基于模型法 51. 在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（www.TopSage.com）。 A.最高債務(wù)承受能力 B.最低債務(wù)承受能力 C.平均債務(wù)承受能力 D.以上均不對(duì) 52. 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是（www.TopSage.com）。 A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額 C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 D.以上均不對(duì) 53. 假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億 元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（www.TopSage.com）。 A.3% B.4% C.5% D.8% 54. （www.TopSage.com）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。 A.平價(jià)期權(quán) B.歐式期權(quán) C.買(mǎi)入期權(quán) D.美式期權(quán) 55. 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（www.TopSage.com）。 A.200 B.400 C.600 D.1000 56. 假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則其（www.TopSage.com）為3%。 A.違約概率 B.違約頻率 C.不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比 D.違約損失率 57. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（www.TopSage.com）。 A.不變 B.高 C.低 D.無(wú)法判斷 58. 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（www.TopSage.com）兩大類(lèi)。 A.銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn) B.銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn) C.負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn) D.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 59. 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類(lèi)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的（www.TopSage.com）。 A.兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同 B.隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失 C.資產(chǎn)分類(lèi)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的 D.資產(chǎn)分類(lèi)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持 60. 對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值有：公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類(lèi)價(jià)值計(jì)量指標(biāo)，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（www.TopSage.com）。 A.公允價(jià)值和名義價(jià)值 B.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值 C.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值 D.內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值 答案 風(fēng)險(xiǎn)管理絕密全真模擬試卷（一） 一、單選題: 1. D 2. D 3. D 4. D [解析]5％300/600+15%200/600+12%100/600=9.5％ 5. D 6. D 7. C 8. D[解析]風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。對(duì)此，商業(yè)銀行應(yīng)該對(duì)信用等級(jí)高的客戶給予優(yōu)惠利率，信用等級(jí)低的客戶進(jìn)行利率上浮。 9. C 10. A 11. B 12. B 13. D[解析]注意分清單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析以及非財(cái)務(wù)狀況分析。 14. D 15. A 16. D 17. D 18. D 19. C 20. B 21. B[解析]30002％（1－60％）＋20004％（1－40％）＝720000 22. B[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)過(guò)了專家判斷法、信用評(píng)分模型和違約概率模型三個(gè)發(fā)展階段。 23. C[解析]違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測(cè)。 24. A 25. A 26. B 27. A 28. B[解析]參考教材124.其他描述主要針對(duì)外部評(píng)級(jí)。 29. C 30. D[解析]（8＋1＋1）/（200-180）=50% 31. A[解析]法人客戶分為企業(yè)類(lèi)和機(jī)構(gòu)類(lèi)，企業(yè)類(lèi)又分為單一法人和集團(tuán)法人。 32. B 33. B 34. D 35. B 36. B[解析]20010％50％＝10 37. C 38. B 39. A 40. B 41. B 42. B 43. D 44. C[解析]藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。 45. D 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B 51. A 52. B 53. B[解析]10％50％＋8％50％－5％＝4％ 54. D 55. C[解析]150＋200＋250＝600 120＋280＝400 56. B 57. B 58. B 59. B 60. C