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2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試 風(fēng)險(xiǎn)管理 模擬試題2 3 一、單項(xiàng)選擇題（共80小題，每小題0.5分。下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求。不選、錯(cuò)選均不得分。） 第1題：下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法中，正確的是（）。 A.我國(guó)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額 B.國(guó)外銀行一般會(huì)對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額 C.在我國(guó)，區(qū)域限額管理和國(guó)家限額管理基本一致 D.我國(guó)現(xiàn)階段實(shí)施區(qū)域限額管理是有必要的 參考答案：D 參考解析： 我國(guó)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額一般是作為指導(dǎo)性的彈性限額，但遇到某些情況，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額會(huì)被嚴(yán)格地、剛性地加以控制，故A項(xiàng)說(shuō)法不正確。國(guó)外銀行一般不對(duì)某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，一般只是對(duì)較大的跨國(guó)區(qū)域進(jìn)行區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，故B項(xiàng)說(shuō)法不正確。區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有所區(qū)別的，故C項(xiàng)說(shuō)法不正確。我國(guó)由于幅員遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，現(xiàn)階段進(jìn)行區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有必要的，故D項(xiàng)說(shuō)法正確。 第2題：“暗示或明示貸審會(huì)審議通過(guò)不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業(yè)務(wù)（）環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)。 A.評(píng)級(jí)授信 B.貸前調(diào)查 C.信貸審批 D.信貸審查 參考答案：C 參考解析： 法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)有：超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國(guó)家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款；授意或支持調(diào)查、審查部門(mén)撰寫(xiě)虛假調(diào)查、審查報(bào)告；暗示或明示貸審會(huì)審議通過(guò)不符合貸款條件的貸款等。 第3題：（）估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來(lái)源使銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)和生存1年以上。 A.可用穩(wěn)定資金 B.不可用穩(wěn)定資金 C.所需穩(wěn)定資金 D.全部穩(wěn)定資金 參考答案：A 參考解析： 可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來(lái)源使銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)和生存1年以上。 二、多項(xiàng)選擇題（共20小題，每小題2分。下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。） 第81題：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的主要工作包括（）。 A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè) B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告 D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制 E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反饋 參考答案：A,C,D 參考解析： 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的主要工作包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制三方面。 第82題：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)約束的參與方包括（）。 A.監(jiān)督部門(mén) B.公眾存款 C.股東 D.債權(quán)人 E.債務(wù)人 參考答案：A,B,C,D 參考解析： 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)約束的參與方主要包括監(jiān)管部門(mén)、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)及其他參與方。 第83題：商業(yè)銀行貸款最低定價(jià)的決定因素有（）。 A.資金成本 B.經(jīng)營(yíng)成本 C.風(fēng)險(xiǎn)成本 D.監(jiān)管成本 E.資本成本 參考答案：A,B,C,E 參考解析： 商業(yè)銀行貸款最低定價(jià)一般由資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本、資本成本四個(gè)因素決定。 三、判斷題（本大題共20小題，每小題1分。共20分。請(qǐng)判斷以下各小題的正誤。正確的選A，錯(cuò)誤的選B） 第101題：巴塞爾委員會(huì)先后于1999年、2008年、2010年、2015年四次修訂關(guān)于銀行公司治理的指導(dǎo)原則。（） A.正確 B.錯(cuò)誤 參考答案： 參考解析： 巴塞爾委員會(huì)先后于1999年、2006年、2010年、2015年四次修訂關(guān)于銀行公司治理的指導(dǎo)原則。 第102題：在業(yè)務(wù)外包管理活動(dòng)中，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度。（） A.正確 B.錯(cuò)誤 參考答案： 參考解析： 外包管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度。 第103題：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。（） A.正確 B.錯(cuò)誤 參考答案：√ 參考解析： 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。一、單項(xiàng)選擇題（共80小題，每小題0.5分。下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求。不選、錯(cuò)選均不得分。） 第1題：下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。 A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款（次級(jí)貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券化 B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化 C.從貸款的會(huì)計(jì)核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化 D.證券資產(chǎn)證券化即實(shí)體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換 參考答案：D 參考解析： 實(shí)體資產(chǎn)證券化是指實(shí)體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換。 第2題：在風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取中，（）是指指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。 A.全面性 B.重要性 C.及時(shí)性 D.合規(guī)性 參考答案：A 參考解析： 風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取的全面性是指指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。 第3題：20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。 A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 參考答案：A 參考解析： 20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。 二、多項(xiàng)選擇題（共20小題，每小題2分。下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。） 第81題：2013年1月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》，要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有（），并滿足報(bào)告頻率和分發(fā)的要求。 A.及時(shí)性 B.準(zhǔn)確性 C.綜合性 D.清晰度 E.可用性 參考答案：B,C,D,E 參考解析： 2013年1月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》，要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有準(zhǔn)確性、綜合性、清晰度和可用性，并滿足報(bào)告頻率和分發(fā)的要求。 第82題：下列關(guān)于合同期限錯(cuò)配表的說(shuō)法中，正確的有（）。 A.包含縱向和橫向結(jié)構(gòu) B.縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目 C.橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段 D.橫向結(jié)構(gòu)是相同的時(shí)間段 E.每個(gè)單元格表示某項(xiàng)產(chǎn)品在該時(shí)段上的到期金額 參考答案：A,B,C,E 參考解析： 合同期限錯(cuò)配表的縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目，橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。 第83題：自評(píng)工作要堅(jiān)持的原則有（）。 A.全面性原則 B.及時(shí)性原則 C.客觀性原則 D.公平性原則 E.公開(kāi)性原則 參考答案：A,B,C 參考解析： 自評(píng)工作要堅(jiān)持下列原則：（1）全面性。（2）及時(shí)性。（3）客觀性。（4）前瞻性。（5）重要性。 三、判斷題（本大題共20小題，每小題1分。共20分。請(qǐng)判斷以下各小題的正誤。正確的選A，錯(cuò)誤的選B） 第101題：流動(dòng)性比例可衡量銀行短期（1個(gè)月）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性需要。（） A.正確 B.錯(cuò)誤 對(duì)錯(cuò) 參考答案：√ 參考解析： 流動(dòng)性比例可衡量銀行短期（1個(gè)月）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性需要。 第102題：商業(yè)銀行開(kāi)展外包活動(dòng)時(shí)可以口頭協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。（） A.正確 B.錯(cuò)誤 對(duì)錯(cuò) 參考答案： 參考解析： 商業(yè)銀行開(kāi)展外包活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。 第103題：存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對(duì)穩(wěn)定的負(fù)債支持流動(dòng)性較弱資產(chǎn)擴(kuò)張的能力。（） A.正確 B.錯(cuò)誤 對(duì)錯(cuò) 參考答案：√ 參考解析： 存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對(duì)穩(wěn)定的負(fù)債支持流動(dòng)性較弱資產(chǎn)擴(kuò)張的能力