《2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》單選習(xí)題及答案.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》單選習(xí)題及答案.doc（3頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

１、假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為【Ｄ】。 A、5% B、5.6% C、20% D、50% ２、絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動性危機都源于【Ｄ】 A、金融衍生品的交易 B、市場整體流動性風(fēng)險的加大 C、宏觀經(jīng)濟背景的惡化 D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題 ３、以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是【Ｃ】 A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低 B、大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為10% C、貸款總額與核心存款的比率小 D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率高 ４、在對外幣的管理中，銀行【Ａ】實施對每一種貨幣的流動性管理策略。 A、必須 B、不需要 C、可以也可以不用 D、以上都不對 ５、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是【Ｄ】 A、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/總資產(chǎn) B、（現(xiàn)金頭寸—應(yīng)收存款）/總資產(chǎn) C、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/凈資產(chǎn) D、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn) ６、采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是【Ａ】。 A、Credit Risk+銀行從業(yè)資格考試 B、Credit Monitor C、CreditMetricis D、Credit Portfolio View ７、在銀行的組織架構(gòu)中，【Ｂ】負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會核準(zhǔn)的法律風(fēng)險管理體系。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風(fēng)險管理部門 ８、法律風(fēng)險的特征包括【Ｄ】。 A、法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險 B、法律風(fēng)險的分布非常廣泛 C、法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險 D、以上都是 ９、Credimetrics的核心思想是【Ａ】。 A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟因素變化的結(jié)果 １０、商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的【Ｃ】。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失