《銀行從業(yè)資格《風險管理》考前點題(一)試題及答案.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《銀行從業(yè)資格《風險管理》考前點題(一)試題及答案.doc（14頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

風險管理模擬試卷（一） 一、單選題: 1. 以下對風險的理解不正確的是（www.TopSage.com）。 A.是未來結果的變化 B.是損失的可能性 C.是未來結果對期望的偏離 D.是未來將要獲得的損失 2. 杠桿比率，是用來比較企業(yè)所有者提供資金和債權人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內容的是（www.TopSage.com） A.資產負債率 B.有形凈值債務率 C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)） D.流動比率 3. 下列不是風險管理部門的主要職責（www.TopSage.com） A.風險管理部門履行的一個非常具體但卻至關重要的職責,是監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額； B.核準復雜金融產品的定價模型，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估； C.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用 D.風險控制 4. 假設交易部門持有三種資產，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產收益率是（www.TopSage.com）。 A.10% B.10.5% C.13% D.9.5% 5. 全面風險管理模式強調信用風險、（www.TopSage.com）和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉。 A.流動性風險 B.國家風險 C.法律風險 D.市場風險 6. 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是（www.TopSage.com）。 A.按風險事故 B.按損失結果 C.按風險發(fā)生的范圍 D.按誘發(fā)風險的原因 7. 商業(yè)銀行經常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是（www.TopSage.com）。 A.不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖 B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移 C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關性來進行風險分散 D.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應 8. 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施（www.TopSage.com）。 A.風險分散 B.風險對沖 C.風險規(guī)避 D.風險補償 9. （www.TopSage.com）不包括在市場風險中。 A.利率風險 B.匯率風險 C.操作風險 D.商品價格風險 10. 我國商業(yè)銀行風險管理中最重要的內容是（www.TopSage.com）。 A.信用風險管理 B.操作風險管理 C.流動性風險管理 D.市場風險管理 11. 根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于（www.TopSage.com）。 A.次級類貸款 B.損失類貸款 C.可疑類貸款 D.關注類貸款 12. （www.TopSage.com）是指商業(yè)銀行已經持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。 A.會計資本 B.監(jiān)管資本 C.經濟資本 D.實收資本 13. 下列不是考察和分析企業(yè)非財務的因素（www.TopSage.com） A.管理層風險與行業(yè)風險 B.生產與經營風險 C.宏觀經濟及自然環(huán)境 D.流動比率 14. 商業(yè)銀行在業(yè)務經營中的非預期損失則需要銀行的（www.TopSage.com）來覆蓋。 A.監(jiān)管資本 B.會計資本 C.核心資本 D.經濟資本 15. （www.TopSage.com）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。 A.商業(yè)銀行公司治理 B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 C.商業(yè)銀行內部控制 D.商業(yè)銀行風險管理 16. 商業(yè)銀行公司治理的核心是（www.TopSage.com）。 A.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系 B.在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化 C.在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 D.在所有權和經營權分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。 17. 商業(yè)銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析中，錯誤的是（www.TopSage.com）。 A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力 D.不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展 18. 5Cs體系不包括（www.TopSage.com）。 A.品德和資本 B.還款能力和抵押 C.經營環(huán)境 D.法律環(huán)境。 19. 風險識別包括（www.TopSage.com）兩個環(huán)節(jié)。 A.感知風險和檢測風險 B.計量風險和分析風險 C.感知風險和分析風險 D.計量風險和監(jiān)控風險 20. 在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（www.TopSage.com）。 A.風險識別 B.風險計量 C.風險監(jiān)測 D.風險控制 21. 假設商業(yè)銀行的一個信用組合由3000萬元的A級債券和2000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內違約的概率分別為2%和4%，且相 互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內預期信用損失為（www.TopSage.com）元。 A.280000 B.720000 C.39000 D.4000 22. （www.TopSage.com）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。 A.信用風險識別 B.信用風險計量 C.信用風險監(jiān)控 D.信用風險報告 23. 以下說法中不正確的是（www.TopSage.com）。 A.違約頻率即通常所稱的違約率 B.違約概率和違約頻率不是同一個概念 C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D.違約概率與不良率是不可比的 24. 從國際銀行業(yè)的發(fā)展經歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經歷了（www.TopSage.com）三個主要發(fā)展階段。 A.專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B.信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C.專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D.信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法 25. 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（www.TopSage.com）。 A.評級方法和評分方法 B.評級方法和評級方法 C.評分方法和評級方法 D.評分方法和評分方法 26. 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（www.TopSage.com）。 A.行業(yè)因素 B.產品因素 C.地區(qū)因素 D.宏觀經濟因素 27. 壓力測試是一種商業(yè)銀行經常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和（www.TopSage.com）兩種方法。 A.情景分析法 B.分解分析法 C.失誤樹分析法 D.專家調查分析法 28. 關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的以下說法，正確的是（www.TopSage.com）。 A.內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估 B.內部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價 C.內部評級主要依靠專家定性判斷 D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè) 29. （www.TopSage.com）是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。 A.信用風險識別 B.信用風險度量 C.信用風險監(jiān)測 D.信用風險控制 30. 假定某銀行2006會計年度結束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（www.TopSage.com）。 A.5% B.5.6% C.20% D.50% 31. 按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（www.TopSage.com）。 A.法人客戶和個人客戶 B.企業(yè)類客戶和機構類客戶 C.單一法人客戶和集團法人客戶 D.公共客戶和私人客戶 32. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（www.TopSage.com）。 A.債務人評級 B.債項評級 C.不良貸款評級 D.貸款評級 33. 下面有關違約概率的說法，錯誤的是（www.TopSage.com）。 A.違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性 B.在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C.計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期 D.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點中的較高者 34. 不是經營績效類指標的是（www.TopSage.com） A.總資產凈回報率 B.股本凈回報率 C.成本收入比 D.不良貸款比率。 35. 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經營績效類指標、資產質量類指標和審慎經營類指標，以下各指標不屬于審慎經營類指標的是（www.TopSage.com） A.資本充足率 B.股本凈回報率 C.大額風險集中度 D.不良貸款撥備覆蓋率 36. 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為（www.TopSage.com）萬人民幣。 A.5 B.10 C.20 D.100 37. 與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注（www.TopSage.com）可能造成的影響。 A.管理層風險 B.生產風險 C.系統(tǒng)風險 D.個體風險 38. 因為資產之間的信用風險發(fā)生通常是不完全相關的，因此資產組合的信用風險一般（www.TopSage.com）單筆資產信用風險的加總。 A.大于 B.小于 C.等于 D.不確定 39. 在操作實踐中，商業(yè)銀行的預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為（www.TopSage.com）。 A.預期損失率=違約概率違約損失率 B.預期損失率=違約風險暴露違約損失率 C.預期損失率=違約概率違約風險暴露 D.以上公式均不對 40. 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（www.TopSage.com）。 A.不良貸款率 B.不良貸款撥備覆蓋率 C.預期損失率 D.貸款準備充足率 41. 經濟資本主要用于規(guī)避銀行的（www.TopSage.com） A.預期損失 B.非預期損失 C.災難性損失 D.常規(guī)性損失 42. 組合限額是商業(yè)銀行資產組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（www.TopSage.com）兩類。 A.風險等級限額和行業(yè)限額 B.授信集中度限額和總體組合限額 C.行業(yè)限額和集團限額 D.行業(yè)限額和產品限額 43. 有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（www.TopSage.com）。 A.內部關聯(lián)交易頻繁 B.連環(huán)擔保十分普遍 C.系統(tǒng)性風險較高 D.風險監(jiān)控難度較小 44. 重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是（www.TopSage.com）。 A.黑色預警法 B.藍色預警法 C.紅色預警法 D.橙色預警法 45. 專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（www.TopSage.com）。 A.債務人資本實力 B.貸款抵押品 C.經濟或行業(yè)周期形勢 D.信貸專家的主觀性 46. 在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是（www.TopSage.com）。 A.保證人的資格 B.保證人的貸款規(guī)模 C.保證的法律責任 D.保證人的財務實力 47. 組合貸款層面的行業(yè)風險屬于（www.TopSage.com）。 A.系統(tǒng)風險 B.非系統(tǒng)風險 C.特定風險 D.宏觀風險 48. 下面關于非預期損失的說法，錯誤的是（www.TopSage.com）。 A.非預期損失表示資產損失的波動幅度 B.非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在 C.非預期損失可通過提取準備金的形式加以規(guī)避 D.從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的 49. 采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定（www.TopSage.com）。 A.信貸資產組合潛在損失的分布 B.信貸資產組合價值的分布 C.不同信貸資產組合的風險特征 D.信貸資產組合的組成成分 50. “5C”方法屬于（www.TopSage.com）評級方法。 A.信用評分法 B.專家判斷法 C.模型法 D.部分基于模型法 51. 在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的（www.TopSage.com）。 A.最高債務承受能力 B.最低債務承受能力 C.平均債務承受能力 D.以上均不對 52. 可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（www.TopSage.com）。 A.單一客戶風險限額 B.組合風險限額 C.集團客戶風險限額 D.以上均不對 53. 假設某商業(yè)銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億 元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為（www.TopSage.com）。 A.3% B.4% C.5% D.8% 54. （www.TopSage.com）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。 A.平價期權 B.歐式期權 C.買入期權 D.美式期權 55. 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（www.TopSage.com）。 A.200 B.400 C.600 D.1000 56. 假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則其（www.TopSage.com）為3%。 A.違約概率 B.違約頻率 C.不良債項余額在所有債項余額的占比 D.違約損失率 57. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（www.TopSage.com）。 A.不變 B.高 C.低 D.無法判斷 58. 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內外資產可以分為（www.TopSage.com）兩大類。 A.銀行賬戶資產和客戶賬戶資產 B.銀行賬戶資產和交易賬戶資產 C.負債賬戶資產和資本賬戶資產 D.風險資產和無風險資產 59. 關于商業(yè)銀行資產分類的會計標準和監(jiān)管標準的以下說法，不正確的（www.TopSage.com）。 A.兩者所要達到的目標不同 B.隨著人們對風險日益關注，兩者之間存在的差異將慢慢消失 C.資產分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理的 D.資產分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構、基礎信息支持 60. 對資產的價值有：公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值計量指標，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是（www.TopSage.com）。 A.公允價值和名義價值 B.名義價值和市場價值 C.市場價值和公允價值 D.內在價值和市場價值 答案 風險管理絕密全真模擬試卷（一） 一、單選題: 1. D 2. D 3. D 4. D [解析]5％300/600+15%200/600+12%100/600=9.5％ 5. D 6. D 7. C 8. D[解析]風險補償主要是指事前對風險承擔的價格補償。對此，商業(yè)銀行應該對信用等級高的客戶給予優(yōu)惠利率，信用等級低的客戶進行利率上浮。 9. C 10. A 11. B 12. B 13. D[解析]注意分清單一法人客戶的財務狀況分析以及非財務狀況分析。 14. D 15. A 16. D 17. D 18. D 19. C 20. B 21. B[解析]30002％（1－60％）＋20004％（1－40％）＝720000 22. B[解析]信用風險計量經過了專家判斷法、信用評分模型和違約概率模型三個發(fā)展階段。 23. C[解析]違約頻率是事后檢驗的結果，違約概率是事前預測。 24. A 25. A 26. B 27. A 28. B[解析]參考教材124.其他描述主要針對外部評級。 29. C 30. D[解析]（8＋1＋1）/（200-180）=50% 31. A[解析]法人客戶分為企業(yè)類和機構類，企業(yè)類又分為單一法人和集團法人。 32. B 33. B 34. D 35. B 36. B[解析]20010％50％＝10 37. C 38. B 39. A 40. B 41. B 42. B 43. D 44. C[解析]藍色預警法側重于定量分析。 45. D 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B 51. A 52. B 53. B[解析]10％50％＋8％50％－5％＝4％ 54. D 55. C[解析]150＋200＋250＝600 120＋280＝400 56. B 57. B 58. B 59. B 60. C